20231009-华安证券-FOF组合跟踪月报202310_9月权益基金表现弱势_稳健型FOF组合抗跌性强_14页_1mb

FOF组合跟踪月报总结

报告关键点

• 华安金工探索量化绝对收益FOF组合，使用风险预算和ERP阶梯式择时策略。
• 9月权益市场先扬后抑，高开低走，整体弱势；债市利率上升。

市场表现回顾

• 9月，上证50跌幅最小，沪深300跌幅最大。
• 债市：信用债收益率上升0.4%，国债收益率上升0.63%。

FOF组合表现

• 稳健型FOF：9月收益率-0.13%，年收益率25.4%，最大回撤0.37%，权益仓位9.91%。
• 均衡型FOF：9月收益率-0.31%，年收益率19.1%，最大回撤11.2%，权益仓位18.23%。
• 进取型FOF：9月收益率-0.84%，年收益率12.8%，最大回撤32.5%，权益仓位33.50%。
• 激进型FOF：9月收益率-1.30%，年收益率-8.4%，最大回撤69.5%，权益仓位45.00%。
• 稳健型抗跌性强，得益于风险控制。

风险提示

• 报告基于历史数据，不构成投资建议；历史表现不代表未来。