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量化交易策略周报总结（2016年10月23日）

核心内容概述

本周量化交易策略整体表现良好，仅SLM策略出现亏损。各策略在交易频率、收益率、成功率及回撤方面表现不一，其中风格套利、价量模式匹配、加强版EMDT、EMDT、期权比率预测等策略均实现正收益，而随机区间突破策略本周未进行交易。

主要观点

• 本周表现：大多数策略盈利，仅SLM策略亏损。
• 收益率：多数策略周收益率在0.30%至2.32%之间，其中价量模式匹配策略表现最佳，周收益率达2.32%。
• 成功率：除随机区间突破策略外，其他策略成功率均在40%以上，SLM策略成功率最低（20%）。
• 最大回撤：SLM策略最大回撤最大（-1.47%），而随机区间突破策略最大回撤为0.00%。
• 交易频率：多数策略本周交易次数在3至5次之间，随机区间突破策略本周未交易。

关键信息

一、风格套利策略

• 本周表现：交易5次，盈利3次，亏损2次，总体收益率0.58%，成功率60%，最大回撤-0.09%。

• 历史表现（自2015年4月16日起）：

  • 总交易次数：370次
  • 累积收益率：8.11%
  • 成功率：53.24%
  • 最大回撤：-19.15%

• 分年度表现：

  • 2015年：收益率-2.55%，成功率49.43%
  • 2016年：收益率10.94%，成功率56.70%

二、随机区间突破策略

• 本周表现：交易0次，收益率0.00%，成功率0%，最大回撤0.00%。

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：735次
  • 累积收益率：42.10%
  • 成功率：34.15%
  • 最大回撤：-15.46%

• 分年度表现：

  • 2010年：收益率9.75%，成功率42.00%
  • 2011年：收益率3.23%，成功率38.33%
  • 2012年：收益率16.52%，成功率40.15%
  • 2013年：收益率7.66%，成功率31.51%
  • 2014年：收益率-0.89%，成功率32.83%
  • 2015年：收益率10.75%，成功率35.00%
  • 2016年：收益率-8.90%，成功率26.28%

三、加强版EMDT策略

• 本周表现：交易3次，盈利2次，亏损1次，总体收益率1.08%，成功率66.67%，最大回撤-0.13%。

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：1086次
  • 累积收益率：471.70%
  • 成功率：45.40%
  • 最大回撤：-16.83%

• 分年度表现：

  • 2010年：收益率60.65%，成功率49.58%
  • 2011年：收益率32.36%，成功率47.47%
  • 2012年：收益率30.92%，成功率53.30%
  • 2013年：收益率23.25%，成功率48.72%
  • 2014年：收益率15.62%，成功率44.71%
  • 2015年：收益率63.54%，成功率38.60%
  • 2016年：收益率-11.88%，成功率33.85%

四、EMDT策略

• 本周表现：交易2次，盈利1次，亏损1次，总体收益率0.93%，成功率50.00%，最大回撤-0.13%。

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：899次
  • 累积收益率：354.47%
  • 成功率：42.83%
  • 最大回撤：-16.54%

• 分年度表现：

  • 2010年：收益率43.98%，成功率48.35%
  • 2011年：收益率21.46%，成功率42.52%
  • 2012年：收益率30.56%，成功率50.34%
  • 2013年：收益率19.33%，成功率45.93%
  • 2014年：收益率17.55%，成功率43.26%
  • 2015年：收益率61.24%，成功率38.69%
  • 2016年：收益率-12.00%，成功率31.93%

五、SLM策略

• 本周表现：交易5次，盈利1次，亏损4次，总体收益率-1.47%，成功率20.00%，最大回撤-1.47%。

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：1558次
  • 累积收益率：234.13%
  • 成功率：32.86%
  • 最大回撤：-24.29%

• 分年度表现：

  • 2010年：收益率12.47%，成功率29.31%
  • 2011年：收益率4.22%，成功率36.33%
  • 2012年：收益率32.42%，成功率35.39%
  • 2013年：收益率30.22%，成功率35.71%
  • 2014年：收益率0.73%，成功率32.77%
  • 2015年：收益率82.88%，成功率25.99%
  • 2016年：收益率-13.07%，成功率33.16%

六、价量模式匹配策略

• 本周表现：交易5次，盈利4次，亏损1次，总体收益率2.32%，成功率80.00%，最大回撤-0.15%。

• 历史表现（自2011年1月1日起）：

  • 总交易次数：1362次
  • 累积收益率：378.83%
  • 成功率：48.02%
  • 最大回撤：-19.78%

• 分年度表现：

  • 2011年：收益率36.04%，成功率49.16%
  • 2012年：收益率20.56%，成功率53.85%
  • 2013年：收益率48.54%，成功率52.84%
  • 2014年：收益率8.27%，成功率46.44%
  • 2015年：收益率59.97%，成功率38.56%
  • 2016年：收益率13.48%，成功率47.57%

七、SMT策略

• 本周表现：交易5次，盈利2次，亏损3次，总体收益率0.70%，成功率40.00%，最大回撤-0.18%。

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：1556次
  • 累积收益率：318.20%
  • 成功率：29.56%
  • 最大回撤：-7.59%

• 分年度表现：

  • 2010年：收益率28.44%，成功率31.03%
  • 2011年：收益率24.24%，成功率34.84%
  • 2012年：收益率17.72%，成功率30.17%
  • 2013年：收益率27.64%，成功率33.19%
  • 2014年：收益率14.22%，成功率26.81%
  • 2015年：收益率29.25%，成功率19.65%
  • 2016年：收益率18.13%，成功率31.61%

八、期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，盈利3次，亏损2次，总体收益率0.30%，成功率60.00%，最大回撤-1.08%。

• 历史表现（自2015年2月9日起）：

  • 总交易次数：412次
  • 累积收益率：122.92%
  • 成功率：45.87%
  • 最大回撤：-20.26%

• 分年度表现：

  • 2015年：收益率90.86%，成功率41.28%
  • 2016年：收益率16.80%，成功率51.03%

风险提示

• 本报告基于历史数据统计和建模，不能完全预测市场未来走势。
• 市场波动性可能影响策略的有效性，存在策略失效的风险。
• 投资决策应基于独立判断，不应仅依赖本报告内容。

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