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量化交易策略周报总结（2018年4月2日）

核心内容概览

本报告总结了多类量化交易策略在2018年4月2日当周的表现及历史市场表现。核心内容包括：

• 策略表现：各策略在本周的收益率、成功率、最大回撤等关键指标。
• 历史表现：自2010年、2015年及期指上市以来的累计表现。
• 风险提示：所有策略基于历史数据建模，存在市场波动带来的失效风险。
• 分析师信息：报告由两位分析师撰写并提供联系方式。

主要观点与关键信息

一、本周交易表现

关键观察：

• SLM 策略是唯一本周盈利的策略，周收益率为 2.04%，成功率 40.00%。
• 其它策略均出现亏损，其中 随机区间突破 和 期权比率预测 亏损幅度最大，分别为 -2.23% 和 -4.51%。
• 加强版EMDT 和 EMDT 均为亏损，但其成功率分别为 20.00% 和 0.00%，表现相对稳定。

历史市场表现

1. 年初以来表现（2018年1月1日 - 2018年3月31日）

关键观察：

• SLM 策略在年初以来表现最佳，累积收益率为 11.53%，成功率 44.07%。
• 加强版EMDT 和 EMDT 也表现较好，分别有 1.07% 和 1.58% 的累积收益率。
• 价量模式匹配 和 SMT 为负收益，其中 价量模式匹配 亏损最严重，累积收益率为 -4.77%。

2. 期指上市以来表现（自2010年4月16日起）

关键观察：

• 加强版EMDT 表现最出色，累积收益率高达 446.12%。
• 随机区间突破 和 期权比率预测 也表现较好，分别有 36.73% 和 178.93% 的累积收益率。
• SLM 累积收益率为 296.79%，表现优于多数策略。
• 价量模式匹配 和 SMT 表现稳定，但收益率略低于加强版EMDT和随机区间突破。
• 风格套利 和 EMDT 的最大回撤较大，分别达到 -19.15% 和 -16.54%。

风险提示

• 所有策略基于历史数据建模，存在市场波动导致失效的风险。
• 投资者应结合自身风险承受能力进行决策，不应仅依赖本报告内容。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。

策略分类总结

1. 风格套利策略

• 本周表现：亏损，收益率为 -1.60%，成功率 40.00%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，累积收益率 9.95%，成功率 51.73%，最大回撤 -19.15%。

2. 随机区间突破策略

• 本周表现：亏损，收益率为 -2.23%，成功率 0.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率 36.73%，成功率 33.55%，最大回撤 -15.46%。

3. 加强版EMDT策略

• 本周表现：亏损，收益率为 -2.50%，成功率 20.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率 446.12%，成功率 45.27%，最大回撤 -16.83%。

4. EMDT策略

• 本周表现：亏损，收益率为 -2.59%，成功率 0.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率 347.59%，成功率 43.38%，最大回撤 -16.54%。

5. SLM策略

• 本周表现：盈利，收益率为 2.04%，成功率 40.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率 296.79%，成功率 34.92%，最大回撤 -24.29%。

6. 价量模式匹配策略

• 本周表现：亏损，收益率为 -2.46%，成功率 40.00%。
• 历史表现：自2011年1月1日起，累积收益率 293.46%，成功率 47.66%，最大回撤 -19.78%。

7. SMT策略

• 本周表现：亏损，收益率为 -0.95%，成功率 20.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率 326.38%，成功率 29.44%，最大回撤 -7.59%。

8. 期权比率预测策略

• 本周表现：亏损，收益率为 -4.51%，成功率 0.00%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，累积收益率 178.93%，成功率 48.63%，最大回撤 -20.26%。

总结

• SLM 策略 是本周唯一盈利的策略，且在历史表现中也表现突出，累积收益率为 296.79%。
• 加强版EMDT 策略 历史表现最好，累积收益率高达 446.12%。
• 随机区间突破、期权比率预测 和 价量模式匹配 策略在本周及历史表现中均出现亏损，需谨慎评估。
• 所有策略均面临市场波动带来的风险，投资者应结合自身情况独立判断。