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量化交易策略周报总结（2018年3月18日）

核心内容概览

本周量化交易策略整体表现分化，部分策略实现盈利，部分出现亏损。其中，风格对冲策略和SLM策略表现较好，分别实现**0.81%和0.77%**的周收益率，且均保持盈利状态。其他策略如随机区间突破、价量模式匹配、期权比率预测等则表现欠佳，周收益率为负。

主要观点与关键信息

一、本周表现

二、年初以来表现

三、期指上市以来表现

四、策略分析

1. 风格套利策略

• 本周表现：交易5次，盈利3次，总体收益率0.81%，成功率60.00%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，总交易次数713次，累积收益率14.46%，成功率52.17%，最大回撤-19.15%。
• 年度表现：2015年-2.55%，2016年13.64%，2017年0.25%，2018年3.11%。

2. 随机区间突破策略

• 本周表现：交易5次，盈利2次，总体收益率0.23%，成功率40.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数908次，累积收益率40.69%，成功率33.70%，最大回撤-15.46%。
• 年度表现：2010年9.75%，2011年3.23%，2012年16.52%，2013年7.66%，2014年-0.89%，2015年10.75%，2016年-10.89%，2017年-0.91%，2018年2.15%。

3. 加强版EMDT策略

• 本周表现：交易4次，盈利2次，总体收益率0.13%，成功率50.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1313次，累积收益率456.35%，成功率45.32%，最大回撤-16.83%。
• 年度表现：2010年60.65%，2011年32.36%，2012年30.92%，2013年23.25%，2014年15.62%，2015年63.54%，2016年-11.81%，2017年-5.56%，2018年2.97%。

4. EMDT策略

• 本周表现：交易3次，盈利1次，总体收益率-0.23%，成功率33.33%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1104次，累积收益率356.37%，成功率43.48%，最大回撤-16.54%。
• 年度表现：2010年43.98%，2011年21.46%，2012年30.56%，2013年19.33%，2014年17.55%，2015年61.24%，2016年-10.80%，2017年-4.35%，2018年3.57%。

5. SLM策略

• 本周表现：交易5次，盈利3次，总体收益率0.77%，成功率60.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1900次，累积收益率309.40%，成功率35.00%，最大回撤-24.29%。
• 年度表现：2010年12.47%，2011年4.22%，2012年32.42%，2013年30.22%，2014年0.73%，2015年82.88%，2016年-11.03%，2017年4.03%，2018年15.08%。

6. 价量模式匹配策略

• 本周表现：交易5次，无盈利，总体收益率-2.92%，成功率0.00%。
• 历史表现：自2011年1月1日起，总交易次数1697次，累积收益率308.49%，成功率47.73%，最大回撤-19.78%。
• 年度表现：2011年36.04%，2012年20.56%，2013年48.54%，2014年8.27%，2015年59.97%，2016年8.24%，2017年-9.54%，2018年-1.13%。

7. SMT策略

• 本周表现：交易5次，无盈利，总体收益率-0.68%，成功率0.00%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1899次，累积收益率329.62%，成功率29.49%，最大回撤-7.59%。
• 年度表现：2010年28.44%，2011年24.24%，2012年17.72%，2013年27.64%，2014年14.22%，2015年29.25%，2016年14.91%，2017年10.25%，2018年-4.21%。

8. 期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，盈利2次，总体收益率-0.59%，成功率40.00%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数755次，累积收益率183.94%，成功率49.01%，最大回撤-20.26%。
• 年度表现：2015年90.86%，2016年14.00%，2017年23.77%，2018年5.43%。

风险提示

所有策略均基于历史数据统计、建模和测算完成，存在因市场波动不确定性而失效的风险。

分析师信息

• 文巧钧：S0260517070001
  • 联系方式：0755-88286935
  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
• 张超：S0260514070002
  • 联系方式：020-87578291
  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn

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