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量化交易策略周报总结（2015年10月18日）

核心内容概述

本报告总结了多类量化交易策略在本周及历史表现中的关键数据，旨在为投资者提供策略绩效参考。主要策略包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测策略。报告提供了交易次数、收益率、成功率、最大回撤等指标，以及历史累计表现和相关研究背景。

主要观点

本周表现

• 多数策略表现不佳：除风格套利和SLM策略外，其他策略在本周均出现亏损或持平。
• SLM策略表现突出：本周实现7.22%的收益率，成功率达80.00%，且最大回撤仅为**-0.69%**，是本周唯一盈利的策略。
• 风格套利策略盈利：本周总收益率为0.00%，但盈利次数多于亏损次数，成功率为60.00%。

历史表现

• SLM策略长期表现最佳：自2010年4月16日起，累计收益率高达322.60%，但最大回撤也较大（-13.07%）。
• 加强版EMDT策略收益最高：自2010年4月16日起，累计收益率达到458.11%，但最大回撤为**-6.92%**。
• 期权比率预测策略波动最大：最大回撤高达**-35.68%**，且本周亏损，长期表现相对平稳。

关键信息汇总

本周交易概况

历史市场表现

期指上市以来表现

交易策略简析

风格套利策略

• 本周表现：盈利次数多于亏损，但总体收益率为0%，最大回撤为-1.25%。
• 历史表现：累计收益率为4.59%，最大回撤达-13.94%，成功率50.82%。

随机区间突破策略

• 本周表现：无交易，收益率为0%。
• 历史表现：累计收益率52.87%，成功率35.83%，最大回撤-10.89%。

加强版EMDT策略

• 本周表现：1次盈利，1次亏损，总体收益率为-0.75%。
• 历史表现：累计收益率高达458.11%，成功率46.69%，最大回撤-6.92%。

EMDT策略

• 本周表现：1次盈利，1次亏损，总体收益率为-0.75%。
• 历史表现：累计收益率为331.39%，成功率44.13%，最大回撤-5.75%。

SLM策略

• 本周表现：4次盈利，1次亏损，总体收益率为7.22%，成功率80.00%。
• 历史表现：累计收益率为322.60%，成功率33.33%，最大回撤-13.07%。

MFHT策略

• 本周表现：7次盈利，2次亏损，总体收益率为-0.29%，成功率77.78%。
• 历史表现：累计收益率为86.43%，成功率61.35%，最大回撤-7.39%。

SMT策略

• 本周表现：2次盈利，3次亏损，总体收益率为-0.19%，成功率40.00%。
• 历史表现：累计收益率为226.48%，成功率29.12%，最大回撤-7.59%。

期权比率预测策略

• 本周表现：2次盈利，3次亏损，总体收益率为-0.76%，成功率40.00%。
• 历史表现：累计收益率为23.74%，成功率53.05%，最大回撤-35.68%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行统计与建模，市场波动可能导致策略失效。
• 投资者应谨慎评估策略适用性，避免仅依赖历史数据进行决策。

联系方式

• 分析师：张超
  邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧
  邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  电话：020-87555888-8400

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