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量化交易策略周报总结（2015年12月6日）

核心内容概览

本周整体来看，多数策略出现回撤，但部分策略仍保持盈利。主要分析了以下策略的表现：

• 风格套利
• 随机区间突破
• 加强版EMDT
• EMDT
• SLM
• MFHT
• SMT
• 期权比率预测

各策略在本周和全年的表现数据如下。

主要观点

本周表现

• 风格套利：本周交易5次，周收益率-2.82%，成功率20%，最大回撤-3.59%，整体亏损。
• 随机区间突破：交易5次，周收益率-0.21%，成功率40%，最大回撤-1.08%，整体亏损。
• 加强版EMDT：交易4次，周收益率-1.70%，成功率25%，最大回撤-1.95%，整体亏损。
• EMDT：交易4次，周收益率-1.70%，成功率25%，最大回撤-1.95%，整体亏损。
• SLM：交易5次，周收益率-0.24%，成功率20%，最大回撤-1.88%，整体亏损。
• MFHT：交易7次，周收益率0.49%，成功率57.14%，最大回撤-0.22%，整体盈利。
• SMT：交易5次，周收益率0.29%，成功率20%，最大回撤-0.59%，整体盈利。
• 期权比率预测：交易5次，周收益率0.22%，成功率20%，最大回撤-2.22%，整体盈利。

全年表现

• 风格套利：累计收益率-1.78%，交易157次，成功率48.41%，最大回撤-19.15%。
• 随机区间突破：累计收益率8.77%，交易61次，成功率34.43%，最大回撤-5.37%。
• 加强版EMDT：累计收益率54.92%，交易209次，成功率37.18%，最大回撤-6.92%。
• EMDT：累计收益率51.77%，交易123次，成功率36.59%，最大回撤-4.74%。
• SLM：累计收益率89.13%，交易210次，成功率26.32%，最大回撤-11.82%。
• MFHT：累计收益率24.47%，交易312次，成功率65.06%，最大回撤-7.59%。
• SMT：累计收益率28.54%，交易210次，成功率19.05%，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测：累计收益率88.30%，交易199次，成功率40.70%，最大回撤-20.26%。

期指上市以来表现

• 风格套利：累计收益率-1.78%，交易157次，最大回撤-19.15%。
• 随机区间突破：累计收益率53.19%，交易579次，最大回撤-10.89%。
• 加强版EMDT：累计收益率510.28%，交易948次，最大回撤-6.92%。
• EMDT：累计收益率370.22%，交易773次，最大回撤-5.75%。
• SLM：累计收益率325.57%，交易1361次，最大回撤-13.07%。
• MFHT：累计收益率87.55%，交易4383次，最大回撤-7.39%。
• SMT：累计收益率262.48%，交易1364次，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测：累计收益率88.30%，交易199次，最大回撤-20.26%。

关键信息

交易频率与收益率

成功率与风险

策略表现分析

• MFHT 和 SMT 策略：在本周和全年表现中均显示出一定的盈利能力和较低的风险，尤其是在长期表现上，MFHT 和 SMT 策略的收益率较高，但成功率相对较低。
• SLM 策略：全年表现优异，累计收益率达89.13%，但本周亏损，说明其在短期市场波动中存在一定的风险。
• 加强版EMDT 和 EMDT 策略：全年表现突出，尤其是加强版EMDT，累计收益率高达510.28%，但本周表现不佳，显示策略在短期市场中的适应性有限。
• 风格套利、随机区间突破、期权比率预测：这些策略在本周和全年均表现出一定的回撤风险，但长期来看，期权比率预测的累计收益率较高，但最大回撤也较大，需谨慎对待。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据统计和建模，无法保证在未来的市场环境中持续有效。
• 市场波动性较大，策略可能因市场变化而失效，投资者应谨慎评估风险并进行独立判断。

联系信息

• 分析师：张超（S0260514070002）

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

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