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量化交易策略周报总结（2015年11月29日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，主要分析了多种策略在本周及历史表现中的收益、成功率和风险情况。报告中提到的策略包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT和SMT等，旨在为投资者提供策略表现的参考。

主要观点

本周表现

• SMT策略：本周表现突出，周收益率为5.61%，成功率60.00%，最大回撤-0.21%，为盈利策略。
• MFHT策略：本周收益率为0.08%，成功率100.00%，最大回撤0.00%，也是盈利策略。
• 加强版EMDT与EMDT策略：本周收益率均为2.80%，成功率33.33%，最大回撤-1.32%，盈利策略。
• SLM策略：本周收益率2.59%，成功率20.00%，最大回撤-1.93%，盈利策略。
• 随机区间突破策略：本周收益率1.62%，成功率20.00%，最大回撤-2.47%，盈利策略。
• 风格套利策略：本周收益率-0.31%，成功率40.00%，最大回撤-1.55%，亏损策略。
• 期权比率预测策略：本周收益率-2.80%，成功率20.00%，最大回撤-2.80%，亏损策略。

历史表现

• MFHT策略：全年累积收益率23.86%，成功率65.25%，最大回撤-6.50%。
• 加强版EMDT策略：全年累积收益率57.60%，成功率37.50%，最大回撤-6.92%。
• EMDT策略：全年累积收益率54.39%，成功率36.97%，最大回撤-4.74%。
• SLM策略：全年累积收益率89.58%，成功率26.47%，最大回撤-11.82%。
• SMT策略：全年累积收益率28.17%，成功率19.02%，最大回撤-7.59%。
• 随机区间突破策略：全年累积收益率8.99%，成功率33.93%，最大回撤-5.37%。
• 风格套利策略：全年累积收益率1.07%，成功率49.34%，最大回撤-15.91%。
• 期权比率预测策略：全年累积收益率87.89%，成功率41.24%，最大回撤-20.26%。

关键信息

策略表现对比

策略交易明细（部分）

• SMT策略：本周共交易5次，盈利3次，亏损2次，平均收益率1.11%。
• MFHT策略：本周共交易2次，均盈利，平均收益率0.04%。
• 加强版EMDT策略：本周共交易3次，盈利1次，亏损2次，平均收益率0.95%。
• 随机区间突破策略：本周共交易5次，盈利1次，亏损4次，平均收益率0.34%。
• SLM策略：本周共交易5次，盈利1次，亏损4次，平均收益率0.53%。

策略总结

• SMT策略：本周表现最佳，收益率达5.61%，且风险控制较好，最大回撤仅为-0.21%，在所有策略中脱颖而出。
• MFHT策略：本周和全年表现稳定，收益率为0.08%和23.86%，成功率高，最大回撤较小。
• 加强版EMDT与EMDT策略：两者表现相近，本周收益率均为2.80%，全年收益率分别为57.60%和54.39%，成功率较高，但最大回撤略高于其他策略。
• SLM策略：本周收益率为2.59%，全年收益率为89.58%，成功率较低，但平均盈利率较高。
• 随机区间突破策略：本周和全年收益率均较为有限，成功率较低，但最大回撤相对较小。
• 风格套利与期权比率预测策略：表现较差，均为亏损策略，最大回撤较高。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据统计和建模，市场波动可能导致策略失效。
• 投资者需注意策略在不同市场环境下的适应性，避免盲目复制历史表现。

联系信息

• 分析师：张超（S0260514070002）
• 联系人：文巧钧
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