20150515-广发证券-量化交易策略周报_SMT和EMDT小幅盈亏_日间策略盈利_13页_717kb

量化交易策略周报总结（2015年5月15日）

一、核心内容概述

本周报提供了多个量化交易策略的最新表现，包括LPTT、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测策略。各策略在上周的表现差异显著，其中部分策略出现小幅盈利，而部分策略则出现小幅亏损。同时，报告还列出了各策略的全年表现及自期指上市以来的历史市场表现，为评估策略长期有效性提供了参考。

二、主要观点与关键信息

1. 上周策略表现

2. 全年表现

3. 期指上市以来表现

4. 策略表现亮点

• EMDT：上周盈利，收益率为0.18%，成功率50%；期指上市以来累积收益率高达229.87%。
• SLM：上周盈利，收益率为1.48%，成功率40%；期指上市以来累积收益率达200.61%。
• 期权比率预测：上周盈利，收益率为1.95%，成功率60%；期指上市以来累积收益率为40.34%。
• MFHT：全年表现稳健，累积收益率3.21%，成功率61.84%。
• 加强版EMDT：期指上市以来表现突出，累积收益率达314.62%。

5. 策略表现风险

• LPTT：上周亏损，收益率-0.52%，成功率0%；期指上市以来最大回撤达-10.76%。
• 随机区间突破：上周无交易，全年累积收益率-1.23%，最大回撤-1.23%。
• SMT：上周亏损，收益率-0.04%，成功率20%；期指上市以来最大回撤-5.48%。
• MFHT：上周无交易，但期指上市以来最大回撤-7.39%。

三、策略分析与建议

1. 策略特点

• EMDT 和 加强版EMDT 表现较为强势，尤其在期指上市以来累积收益率显著。
• 期权比率预测 在短期表现上较为突出，成功率高达60%。
• MFHT 成功率高，但收益率较低，适合稳健型投资者。
• SLM 期指上市以来累积收益率达200.61%，表现良好。

2. 风险提示

• 所有策略均基于历史数据，市场波动可能导致策略失效。
• 投资者应结合市场变化，进行独立判断，不可完全依赖报告内容。

四、联系方式

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

五、免责声明

• 本报告仅供广发证券重点客户使用，不对外公开发布。
• 报告内容仅供参考，不构成任何投资建议。
• 广发证券不对因使用本报告内容而造成的损失承担任何责任。