20160221-广发证券-量化交易策略周报_策略盈亏不一_SMT表现突出_13页_1mb

量化交易策略周报总结（2016年2月21日）

核心内容概述

本报告总结了2016年2月21日广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖了多个策略在本周及历史上的表现数据，包括交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键指标。报告还附有相关研究资料和联系信息。

主要观点与关键信息

本周表现概览

历史市场表现概览（自2010年起）

期指上市以来表现（自2010年起）

策略分析

风格套利策略

• 本周表现：交易5次，收益率0.36%，成功率60%，最大回撤-0.66%。
• 历史表现：总交易206次，累积收益率3.16%，成功率50.97%，最大回撤-19.15%。

随机区间突破策略

• 本周表现：无交易，收益率0.00%，成功率0.00%，最大回撤0.00%。
• 历史表现：总交易608次，累积收益率62.46%，成功率36.02%，最大回撤-10.89%。

加强版EMDT策略

• 本周表现：交易4次，收益率-0.63%，成功率50%，最大回撤-0.94%。
• 历史表现：总交易983次，累积收益率514.31%，成功率46.29%，最大回撤-7.24%。

EMDT策略

• 本周表现：交易2次，收益率-0.32%，成功率50%，最大回撤-0.71%。
• 历史表现：总交易805次，累积收益率377.84%，成功率43.80%，最大回撤-7.24%。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，收益率0.10%，成功率60%，最大回撤-0.75%。
• 历史表现：总交易1395次，累积收益率252.57%，成功率32.57%，最大回撤-13.81%。

MFHT策略

• 本周表现：交易14次，收益率-0.06%，成功率64.29%，最大回撤-0.33%。
• 历史表现：总交易4511次，累积收益率80.26%，成功率61.10%，最大回撤-7.39%。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，收益率1.56%，成功率60%，最大回撤-0.25%。
• 历史表现：总交易1392次，累积收益率280.90%，成功率29.31%，最大回撤-7.59%。

期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，收益率-1.45%，成功率40%，最大回撤-2.42%。
• 历史表现：总交易248次，累积收益率82.10%，成功率41.13%，最大回撤-20.26%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据，存在市场波动带来的失效风险。
• 投资者应结合自身情况，独立判断并谨慎决策，避免盲目依赖报告内容。

投资评级说明

行业投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘变动介于-10%～+10%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

公司投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
• 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘变动介于-5%～+5%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系方式

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87578543

• 地址：

  • 广州市：广州市天河北路183号大都会广场5楼，邮政编码510075
  • 深圳市：深圳市福田区金田路4018号安联大厦15楼A座03-04，邮政编码518026
  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层，邮政编码100045
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼，邮政编码200120

• 客服邮箱：gf fy@gf.com.cn

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免责声明

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