2017-大都市热电公司电力上网收费权专项计划2014年度管理报告_6页_2mb

大都市热电公司电力上网收费权专项资产管理计划2014年年度总结

一、产品概况

本专项计划由渤海证券股份有限公司作为管理人设立，成立于2014年10月29日。根据产品结构，专项计划分为优先级A档、优先级B档和次级资产支持证券三类，具体信息如下：

二、增信安排

为保障优先级A档资产支持证券的本金和收益，本计划设置了以下增信措施：

1. 保证金
   原始权益人需在计划成立时向保证金账户转入2,500万元人民币，用于覆盖优先级A档资产支持证券的支付需求。若专项计划账户资金不足，托管人将从保证金账户划拨资金，直至满足支付要求。

2. 差额补足
   原始权益人需签署《差额补足承诺函》，承诺在专项计划资金不足以支付优先级A档资产支持证券时，优先向嘉兴电力局催收电费，不足部分则以自有资金补足。补足资金需在R-6日（资金确认日前一工作日）前划入专项计划账户。

三、管理与托管信息

• 管理人：渤海证券股份有限公司
• 托管人：中国民生银行股份有限公司
• 监管银行：中国民生银行股份有限公司杭州分行
• 资产支持证券登记及转让：
  • 资产支持证券在中证登深圳公司登记
  • 优先级和次优级资产支持证券可在深交所综合协议交易平台转让
  • 次级资产支持证券由大都市热电公司全额认购、持有到期，不得转让或质押

四、基础资产情况

本报告期内，基础资产监管账户和专项计划托管账户分别收到基础资产款项：

• 基础资产监管账户：22,069,721.52元
• 专项计划托管账户：22,075,304.90元（含监管户结息）

五、投资运作情况

专项计划账户及保证金账户资金可用于投资银行存款、银行理财产品等低风险、高变现能力的固定收益类产品。本报告期内，资金全部以银行存款形式存放，截至2014年12月31日，托管账户余额为47,105,243.80元。

六、收益分配及本金偿还情况

本报告期（2014年10月29日-2014年12月31日）内，未发生收益分配及本金偿还。

七、其他事项

1. 原始权益人持续经营，未发生违反合同约定的行为。
2. 专项计划管理人、托管人、评级机构均未发生变更。
3. 专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。

八、备查文件目录

以下文件可在渤海证券股份有限公司查阅：

1. 证监会核准文件（证监许可【2014】298号）
2. 《专项资产管理计划标准条款》
3. 《专项资产管理计划资产买卖协议》
4. 《专项资产管理计划托管协议》
5. 《专项资产管理计划资产管理合同》
6. 《海宁马桥大都市热电有限公司股权质押协议》
7. 《请示函》及答复
8. 优先级资产支持证券信用评级报告
9. 电费现金流预测审核报告（2013-2017年）
10. 原始权益人2010-2012年度审计报告
11. 法律意见书
12. 管理人相关资质文件
13. 原始权益人相关资质文件
14. 托管人相关资质文件
15. 《大都市热电公司差额补足承诺函》