20160229-广发证券-量化交易策略周报_多数策略盈利_EMDT和SMT表现亮眼_16页_1mb

量化交易策略周报总结（2016年2月28日）

核心内容概述

本报告总结了2016年2月28日广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖了多种策略的本周表现、年初以来表现以及期指上市以来的历史表现。重点分析了各策略的交易次数、收益率、成功率及最大回撤等关键指标，同时提供了策略的详细交易记录和年度表现数据。

主要观点与关键信息

本周表现概览

关键信息：

• 多数策略本周表现盈利，其中加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT表现较为亮眼。
• 风格套利与期权比率预测策略本周表现亏损。
• 随机区间突破策略本周无交易。

年初以来表现

关键信息：

• MFHT策略年初以来表现最差，累积收益率为-3.33%。
• SMT策略表现较好，累积收益率为9.51%。
• 风格套利和随机区间突破策略表现相对较好，分别有3.35%和4.15%的累积收益率。

期指上市以来表现

关键信息：

• 加强版EMDT策略期指上市以来表现最佳，累积收益率高达548.78%。
• 期权比率预测策略表现相对较好，累积收益率为70.98%。
• 风格套利策略表现最差，累积收益率仅为0.71%。

策略详情

风格套利策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率-2.38%，成功率20.00%，最大回撤-2.43%，亏损。
• 历史表现：期指上市以来交易211次，累积收益率0.71%，成功率50.24%，最大回撤-19.15%。
• 年度表现：2015年亏损2.55%，2016年盈利3.35%。

随机区间突破策略

• 本周表现：无交易。
• 历史表现：期指上市以来交易608次，累积收益率62.46%，成功率36.02%，最大回撤-10.89%。
• 年度表现：2010年盈利9.75%，2011年盈利3.23%，2012年盈利16.52%，2013年盈利7.66%，2014年亏损0.89%，2015年盈利10.75%，2016年盈利4.15%。

加强版EMDT策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率4.88%，成功率60.00%，最大回撤-0.90%，盈利。
• 历史表现：期指上市以来交易981次，累积收益率548.78%，成功率46.59%，最大回撤-8.29%。
• 年度表现：2010年盈利60.65%，2011年盈利32.36%，2012年盈利17.72%，2013年盈利23.25%，2014年盈利15.62%，2015年盈利63.54%，2016年累积收益率0.00%。

EMDT策略

• 本周表现：交易4次，总体收益率4.30%，成功率50.00%，最大回撤-0.90%，盈利。
• 历史表现：期指上市以来交易802次，累积收益率415.20%，成功率44.01%，最大回撤-8.00%。
• 年度表现：2010年盈利43.98%，2011年盈利21.46%，2012年盈利30.56%，2013年盈利19.33%，2014年盈利17.55%，2015年盈利61.24%，2016年亏损0.24%。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率0.22%，成功率40.00%，最大回撤-2.39%，盈利。
• 历史表现：期指上市以来交易1400次，累积收益率253.35%，成功率32.57%，最大回撤-13.81%。
• 年度表现：2010年盈利12.47%，2011年盈利4.22%，2012年盈利32.42%，2013年盈利30.22%，2014年盈利0.73%，2015年盈利82.88%，2016年亏损8.07%。

MFHT策略

• 本周表现：交易17次，总体收益率0.29%，成功率58.82%，最大回撤-0.29%，盈利。
• 历史表现：期指上市以来交易4523次，累积收益率79.51%，成功率61.07%，最大回撤-7.39%。
• 年度表现：2010年盈利33.10%，2011年盈利1.55%，2012年亏损2.11%，2013年盈利14.26%，2014年亏损1.04%，2015年盈利24.10%，2016年亏损3.33%。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率1.78%，成功率20.00%，最大回撤-0.56%，盈利。
• 历史表现：期指上市以来交易1397次，累积收益率287.67%，成功率29.28%，最大回撤-7.59%。
• 年度表现：2010年盈利28.44%，2011年盈利24.24%，2012年盈利17.72%，2013年盈利27.64%，2014年盈利14.22%，2015年盈利29.25%，2016年盈利9.51%。

期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率-6.10%，成功率0.00%，最大回撤-6.10%，亏损。
• 历史表现：期指上市以来交易253次，累积收益率70.98%，成功率40.32%，最大回撤-20.26%。
• 年度表现：2015年盈利90.86%，2016年亏损10.42%。

风险提示

• 本报告中的量化交易策略基于历史数据统计和建模，可能因市场波动不确定性而失效。
• 投资者应基于自身风险承受能力独立判断，不可仅依赖本报告做出决策。

联系方式

• 分析师：张超（S0260514070002）

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧

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