20160228-广发证券-量化交易策略周报_多数策略盈利_EMDT和SMT表现亮眼_16页_698kb

量化交易策略周报总结（2016年2月28日）

核心内容概览

本报告汇总了多种量化交易策略在2016年2月28日当周的表现及历史表现数据。主要策略包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测策略。其中，EMDT和SMT策略表现较为突出，多数策略在当周实现了盈利。

主要观点

• 多数策略盈利：在2016年2月28日当周，除了风格套利和期权比率预测策略外，其余策略均实现了正收益。
• EMDT和SMT表现亮眼：加强版EMDT策略当周收益率为4.88%，EMDT为4.30%，SMT为1.78%，均优于其他策略。
• 风险提示：所有策略均基于历史数据统计和建模，存在市场波动带来的失效风险。
• 策略历史表现差异显著：不同策略在长期表现上差异较大，MFHT和SMT策略表现最佳，而期权比率预测策略整体表现较差。

关键信息汇总

一、风格套利策略

• 本周表现：
  • 交易次数：5
  • 周收益率：-2.38%
  • 成功率：20.00%
  • 最大回撤：-2.43%
  • 本周盈亏：亏↓
• 历史表现（自2015年4月16日起）：
  • 总交易次数：211
  • 累积收益率：0.71%
  • 成功率：50.24%
  • 最大回撤：-19.15%
• 分年度表现：
  • 2015年：-2.55%
  • 2016年：3.35%

二、随机区间突破策略

• 本周表现：
  • 交易次数：0
  • 周收益率：0.00%
  • 成功率：0.00%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：608
  • 累积收益率：62.46%
  • 成功率：36.02%
  • 最大回撤：-10.89%

三、加强版EMDT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：5
  • 周收益率：4.88%
  • 成功率：60.00%
  • 最大回撤：-0.90%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：981
  • 累积收益率：548.78%
  • 成功率：46.59%
  • 最大回撤：-8.29%
• 分年度表现：
  • 2010年：60.65%
  • 2011年：32.36%
  • 2012年：30.92%
  • 2013年：23.25%
  • 2014年：15.62%
  • 2015年：63.54%
  • 2016年：0.00%

四、EMDT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：4
  • 周收益率：4.30%
  • 成功率：50.00%
  • 最大回撤：-0.90%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：802
  • 累积收益率：415.20%
  • 成功率：44.01%
  • 最大回撤：-8.00%
• 分年度表现：
  • 2010年：43.98%
  • 2011年：21.46%
  • 2012年：30.56%
  • 2013年：19.33%
  • 2014年：17.55%
  • 2015年：61.24%
  • 2016年：-0.24%

五、SLM策略

• 本周表现：
  • 交易次数：5
  • 周收益率：0.22%
  • 成功率：40.00%
  • 最大回撤：-2.39%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1400
  • 累积收益率：253.35%
  • 成功率：32.57%
  • 最大回撤：-13.81%
• 分年度表现：
  • 2010年：12.47%
  • 2011年：4.22%
  • 2012年：32.42%
  • 2013年：30.22%
  • 2014年：0.73%
  • 2015年：82.88%
  • 2016年：-8.07%

六、MFHT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：17
  • 周收益率：0.29%
  • 成功率：58.82%
  • 最大回撤：-0.29%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：4523
  • 累积收益率：79.51%
  • 成功率：61.07%
  • 最大回撤：-7.39%
• 分年度表现：
  • 2010年：33.10%
  • 2011年：1.55%
  • 2012年：-2.11%
  • 2013年：14.26%
  • 2014年：-1.04%
  • 2015年：24.10%
  • 2016年：-3.33%

七、SMT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：5
  • 周收益率：1.78%
  • 成功率：20.00%
  • 最大回撤：-0.56%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1397
  • 累积收益率：287.67%
  • 成功率：29.28%
  • 最大回撤：-7.59%
• 分年度表现：
  • 2010年：28.44%
  • 2011年：24.24%
  • 2012年：17.72%
  • 2013年：27.64%
  • 2014年：14.22%
  • 2015年：29.25%
  • 2016年：9.51%

八、期权比率预测策略

• 本周表现：
  • 交易次数：5
  • 周收益率：-6.10%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：-6.10%
• 历史表现（自2015年2月9日起）：
  • 总交易次数：253
  • 累积收益率：70.98%
  • 成功率：40.32%
  • 最大回撤：-20.26%
• 分年度表现：
  • 2015年：90.86%
  • 2016年：-10.42%

总结

从整体表现来看，EMDT和SMT策略在当周表现突出，分别实现了4.30%和1.78%的周收益率。加强版EMDT策略在当周收益率为4.88%，同样表现优异。而风格套利和期权比率预测策略在当周亏损，分别达到-2.38%和-6.10%。从历史表现来看，MFHT和SMT策略长期表现较好，而SLM和期权比率预测策略则存在较大回撤风险。所有策略均需谨慎对待市场波动带来的不确定性，建议投资者结合自身风险偏好进行选择。