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量化交易策略周报总结（2015年11月8日）

核心内容概览

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，内容涵盖多个策略在本周及历史上的表现数据，包括交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键指标。报告还提供了策略的详细交易明细和历史市场表现表格，并附有相关研究及联系信息。

主要观点

本周表现

• 风格套利：周收益率为-0.96%，成功率40%，最大回撤-1.86%，整体表现亏损。
• 随机区间突破：周收益率1.73%，成功率66.67%，最大回撤-0.79%，表现盈利。
• 加强版EMDT：周收益率5.89%，成功率50%，最大回撤-1.37%，表现盈利。
• EMDT：周收益率6.68%，成功率66.67%，最大回撤-0.63%，表现盈利。
• SLM：周收益率3.90%，成功率20%，最大回撤-1.11%，表现盈利。
• MFHT：周收益率-0.24%，成功率80%，最大回撤-0.45%，整体表现亏损。
• SMT：周收益率0.90%，成功率20%，最大回撤-0.94%，表现盈利。
• 期权比率预测：周收益率13.08%，成功率100%，最大回撤0.00%，表现盈利。

全年表现

• 风格套利：累积收益率1.35%，成功率48.91%，最大回撤-15.91%。
• 随机区间突破：累积收益率9.44%，成功率35.71%，最大回撤-5.37%。
• 加强版EMDT：累积收益率54.04%，成功率37.14%，最大回撤-6.92%。
• EMDT：累积收益率50.90%，成功率36.45%，最大回撤-4.74%。
• SLM：累积收益率88.88%，成功率26.98%，最大回撤-11.82%。
• MFHT：累积收益率23.75%，成功率65.00%，最大回撤-6.50%。
• SMT：累积收益率22.75%，成功率18.42%，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测：累积收益率95.53%，成功率42.46%，最大回撤-20.26%。

期指上市以来表现

• 风格套利：累积收益率1.35%，成功率48.91%，最大回撤-15.91%。
• 随机区间突破：累积收益率54.15%，成功率36.07%，最大回撤-10.89%。
• 加强版EMDT：累积收益率506.80%，成功率46.78%，最大回撤-6.92%。
• EMDT：累积收益率367.54%，成功率44.20%，最大回撤-5.75%。
• SLM：累积收益率324.98%，成功率33.11%，最大回撤-13.07%。
• MFHT：累积收益率86.46%，成功率61.34%，最大回撤-7.39%。
• SMT：累积收益率246.17%，成功率29.17%，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测：累积收益率95.53%，成功率42.46%，最大回撤-20.26%。

关键信息

策略表现对比

• 表现最佳：期权比率预测策略本周收益率最高（13.08%），全年累积收益率也达到95.53%。
• 表现最差：风格套利策略本周亏损（-0.96%），全年累积收益率最低（1.35%）。
• 成功率最高：MFHT策略本周成功率高达80%，全年成功率也达61.34%。
• 最大回撤最小：期权比率预测策略本周和全年最大回撤均为0.00%和-20.26%。

策略类型

• 策略包括：风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT、期权比率预测。
• 各策略均基于不同的市场分析方法，如动量、统计语言模型、相似性匹配、厚尾分布等。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据，市场波动可能影响其未来表现。
• 本报告不构成投资建议，仅供参考。

联系信息

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

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