20150524-广发证券-量化交易策略周报_EMDT大幅盈利_日间策略大幅盈利_13页_580kb

量化交易策略周报总结（2015年5月23日）

核心内容概览

本周报总结了多种量化交易策略在上周的表现，并提供了各策略的历史市场表现数据。主要策略包括 LPTT、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT 和期权比率预测策略。

主要观点与关键信息

一、上周表现概览

关键结论：

• 除 LPTT 外，其余策略本周均实现盈利。
• 期权比率预测策略本周表现最佳，周收益率为 9.97%，成功率高达 80%。
• SLM 策略周收益率为 6.30%，成功率 60%，表现突出。
• 随机区间突破策略本周无交易，保持中性。

各策略历史表现

二、全年表现

关键结论：

• SLM 策略全年表现最佳，累积收益率达 42.01%，成功率 35.90%。
• 期权比率预测策略全年累积收益率为 54.33%，成功率 64.18%。
• MFHT 策略全年成功率最高，为 62.03%，但累积收益率较低，仅 3.77%。

三、期指上市以来表现

关键结论：

• 加强版EMDT 策略期指上市以来表现最佳，累积收益率达 332.82%。
• SLM 策略累积收益率为 219.55%，表现优异。
• 期权比率预测策略虽交易次数较少，但累积收益率达 54.33%，成功率 64.18%。

总结

• 本周表现：除 LPTT 外，其他策略均实现盈利，其中期权比率预测策略表现最佳。
• 全年表现：SLM 和期权比率预测策略表现突出，累积收益率均超过 40%。
• 期指上市以来表现：加强版EMDT 和 SLM 策略表现最为优异，累积收益率分别达 332.82% 和 219.55%。
• 风险提示：所有策略基于历史数据，存在市场波动导致失效的风险。

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