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量化交易策略周报总结（2015年9月27日）

核心内容概述

本报告总结了2015年9月27日的量化交易策略周表现及历史累计表现，涵盖多种策略，包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测策略。报告提供了各策略的交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键数据，以评估其近期及长期表现。

主要观点

本周表现概览

• 风格套利：交易5次，周收益率-1.41%，成功率40%，最大回撤-3.13%，整体亏损。
• 随机区间突破：本周无交易，表现持平。
• 加强版EMDT：交易3次，周收益率1.49%，成功率33.33%，最大回撤-1.28%，整体盈利。
• EMDT：交易3次，周收益率1.49%，成功率33.33%，最大回撤-1.28%，整体盈利。
• SLM：交易5次，周收益率-1.73%，成功率20%，最大回撤-1.18%，整体亏损。
• MFHT：交易12次，周收益率1.92%，成功率91.67%，最大回撤0.00%，整体盈利。
• SMT：交易5次，周收益率-0.75%，成功率20%，最大回撤-0.75%，整体亏损。
• 期权比率预测：交易5次，周收益率-0.77%，成功率40%，最大回撤-3.61%，整体亏损。

历史累计表现

• 风格套利：累计收益率7.16%，成功率50.89%，最大回撤-11.09%。
• 随机区间突破：累计收益率8.54%，成功率31.03%，最大回撤-5.37%。
• 加强版EMDT：累计收益率458.37%，成功率46.67%，最大回撤-6.92%。
• EMDT：累计收益率332.93%，成功率44.16%，最大回撤-5.75%。
• SLM：累计收益率294.02%，成功率33.21%，最大回撤-13.07%。
• MFHT：累计收益率86.28%，成功率61.31%，最大回撤-7.39%。
• SMT：累计收益率224.63%，成功率29.11%，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测：累计收益率15.52%，成功率52.60%，最大回撤-35.68%。

关键信息

策略表现对比

风险提示

• 所有策略均基于历史数据建模，市场波动可能导致策略失效。
• 投资者应结合自身风险承受能力，谨慎评估策略的适用性。

联系信息

• 分析师：张超（S0260514070002）

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

策略研究相关

投资评级说明

行业投资评级

• 买入：预期未来12个月内股价强于大盘10%以上。
• 持有：预期未来12个月内股价变动介于-10%～+10%。
• 卖出：预期未来12个月内股价弱于大盘10%以上。

公司投资评级

• 买入：预期未来12个月内股价强于大盘15%以上。
• 谨慎增持：预期未来12个月内股价强于大盘5%～15%。
• 持有：预期未来12个月内股价变动介于-5%～+5%。
• 卖出：预期未来12个月内股价弱于大盘5%以上。