20131206-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20131206）总结
核心内容概述
本报告为2013年12月6日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金等产品。报告主要分析了上一交易日各类ETP产品的表现，包括价格波动、折溢价情况、隐含收益率及价格弹性等。同时，还提到了部分基金的上市交易和定期折算安排。
主要观点
1. 分级基金市场表现
- A端隐含收益率多数下跌，其中申万收益、国泰国证房地产A、富国创业板A、银华金瑞、银华稳进、鹏华资源A、信诚500A的隐含收益率分别为8.04%、6.89%、6.93%、6.81%、6.67%、6.63%、6.64%。
- B端价格弹性多数上涨，鹏华资源B、银华鑫瑞、银华锐进、信诚500B的价格弹性分别为3.10、2.94、2.68、2.13。
- 鹏华资源B净值为0.378元，接近不定期折算点0.25元，投资者需注意潜在风险。
- 若A股资源指数未来下跌9.40%，鹏华资源B将触及折算点，此时购买鹏华资源A可获得约7.85%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
- 中海惠丰纯债B将于12月6日上市交易。
- 鹏华丰泽分级将在12月6日进行定期折算。
2. ETP指数表现
- 中国ETP综合指数点位为879.57，较前一交易日下跌0.22%。
- 中低风险ETP指数点位为1177.60，较前一交易日上涨0.03%。
- 权益杠杆型ETP指数点位为509.43，较前一交易日下跌0.42%。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2013-12-05）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.471 | -0.13 | 0.10 | 1,405.50 | 0.11 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.524 | 0.16 | 0.00 | 900.67 | 61.26 | 0.32 |
| 华夏上证50ETF | 1.690 | 0.18 | -0.35 | 572.90 | 127.49 | -0.35 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.014 | -- | 0.01 | 346.89 | 31.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.584 | 0.12 | -0.34 | 166.97 | 216.43 | -0.68 |
| 易方达创业板ETF | 1.180 | 0.01 | -3.28 | 106.15 | 8.65 | -0.56 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.520 | -0.03 | 0.00 | 90.68 | 115.62 | -0.27 |
| 华安上证180ETF | 0.539 | 0.00 | -0.37 | 90.22 | 249.59 | 0.42 |
| 华夏沪深300ETF | 2.508 | 0.13 | -0.04 | 85.02 | 78.44 | 0.16 |
| 银华交易货币 | 102.811 | -0.01 | 0.01 | 70.66 | 0.04 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-12-05）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.819 | -0.67 | 0.11 | 519.61 | 39.33 | 1.27 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.827 | -0.71 | -0.11 | 161.49 | 59.47 | 2.42 |
| 华宸未来沪深300 | 167901.OF | 0.955 | -2.35 | -0.31 | 103.91 | 0.44 | 0.08 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.811 | -0.61 | 0.12 | 85.70 | 106.98 | 4.41 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.991 | 0.10 | 0.00 | 85.06 | 39.52 | 3.87 |
| 其他LOF基金 | - | - | - | - | - | - | - |
分级基金市场统计情况（2013-12-05）
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率（%） | 成交量（万元） | 下一到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,650 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.93 | 0.762 | -18.06 | 2.10 | -- | 1 | 1,384 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.056 | 0.955 | -9.56 | 0.10 | -- | 6.67% | 6,369 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.494 | 0.589 | 19.23 | 3.14 | 2.68 | 1 | 24,716 | 中证500 |
| 信诚中证500A | 1.051 | 0.983 | -6.47 | -0.10 | -- | 6.64% | 152 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.591 | 0.627 | 6.09 | 0.16 | 2.13 | 6 | 5,012 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.056 | 0.802 | -24.03 | 0.00 | -- | 8.04% | 791 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.104 | 0.35 | 238.14 | -0.85 | 11.1 | 3.38 | 1,384 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 1.015 | 0.953 | -6.11 | -0.94 | -- | 6.93% | 1,298 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 0.781 | 0.843 | 7.94 | 2.30 | 2.13 | 1 | 5,435 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 1.019 | 1.04 | 2.06 | -0.10 | -- | 6.86% | 761 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 1.013 | 0.978 | -3.44 | 2.01 | 2.15 | 1 | 404 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 1.058 | 1.078 | 1.89 | 0.28 | -- | 6.89% | 375 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 0.892 | 0.857 | -3.92 | -0.23 | 2.36 | 1 | 1,763 | 国证地产 |
| 银华金利 | 1.060 | 1.095 | 3.30 | -0.27 | -- | 6.28% | 148 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 1.006 | 0.955 | -5.07 | 2.05 | 2.25 | 1 | 747 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.042 | 0.986 | -5.37 | 0.51 | -- | 6.46% | 502 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.929 | 0.972 | 4.63 | 1.75 | 1.64 | 6 | 5,427 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.060 | 1.015 | -4.25 | 0.00 | -- | 6.81% | 1,098 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.343 | 0.367 | 7.00 | 3.06 | 2.94 | 1 | 3,033 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.051 | 0.947 | -9.90 | 0.11 | -- | 6.69% | 761 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.827 | 0.933 | 12.82 | 2.27 | 2.00 | 1 | 2,274 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 1.056 | 0.961 | -9.00 | 0.21 | -- | 6.63% | 4,591 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.378 | 0.469 | 24.07 | 3.79 | 3.10 | 1 | 5,015 | A股资源 |
| 广发深证100A | 1.060 | 1.014 | -4.38 | 0.00 | -- | 6.81% | 41 | 深证100p |
| 广发深证100B | 0.700 | 0.740 | 5.77 | 2.78 | 2.42 | 1 | 17 | 深证100p |
| 信诚中证800医药A | 1.019 | 0.979 | -3.93 | 0.41 | -- | 6.46% | 20 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 0.995 | 1.021 | 2.61 | 1.64 | 2.04 | 1 | 159 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 1.060 | 1.190 | 12.24 | 0.42 | -- | 5.75% | 1 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.132 | 1.049 | -7.32 | 1.62 | 1.74 | 6 | 2 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.060 | 1.102 | 3.94 | -0.81 | -- | 6.24% | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.045 | 1.004 | -3.96 | 1.68 | 1.81 | 1 | 8 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.060 | 1.031 | -2.77 | -3.82 | -- | 6.69% | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.098 | 1.105 | 0.64 | 1.97 | 2.05 | 1 | 0 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.060 | 1.062 | 0.19 | 0.00 | -- | 6.49% | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.060 | 1.075 | 1.42 | 1.67 | 1.57 | 1 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.049 | 0.948 | -9.63 | 0.32 | -- | 6.45% | 14 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 1.009 | 1.230 | 21.90 | 1.69 | 0.76 | 1 | 59 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 1.060 | 1.030 | -2.83 | -0.10 | -- | 6.70% | 3 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.956 | 0.960 | 0.42 | 2.11 | 2.24 | 1 | 2 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.056 | 0.961 | -9.00 | -0.10 | -- | 6.63% | 3 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.804 | 0.914 | 13.68 | 2.31 | 1.95 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.060 | 1.058 | -0.19 | -3.82 | -- | 6.51% | 4 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.045 | 1.004 | -3.96 | 1.97 | 1.92 | 1 | 22 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.060 | 1.051 | -0.85 | -0.61 | -- | 6.56% | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.093 | 1.088 | -0.46 | 0.00 | -- | 1 | 10 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.056 | 1.000 | -5.30 | 0.00 | -- | 6.35% | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.130 | 1.186 | 4.96 | 1.93 | 1.84 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.060 | 1.050 | -0.98 | 1.65 | -- | 6.57% | 1 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.194 | 1.262 | 5.68 | 1.89 | 1.56 | 1 | 0 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.028 | 1.086 | 5.68 | 0.00 | -- | 6.14% | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 0.993 | 0.902 | -9.15 | -0.33 | 2.04 | 1 | 5 | 深圳100 |
| 建信央视财经50A | 1.052 | 1.265 | 20.25 | -1.48 | -- | 6.18% | 3 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 1.006 | 0.773 | -23.13 | 2.05 | 2.79 | 1 | 172 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.045 | 1.02 | -2.39 | 0.29 | -- | 6.72% | 6 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 0.985 | 1.001 | 1.62 | 2.06 | 0.49 | 1 | 2 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 1.024 | 1.005 | -1.86 | -0.59 | -- | 6.65% | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 1.207 | 1.209 | 0.17 | 1.85 | 2.25 | 1 | 2 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 1.023 | 1.014 | -0.88 | 0.40 | -- | 6.56% | 28 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 1.047 | 1.043 | -0.38 | 1.98 | 2.05 | 1 | 30 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 1.045 | 0.995 | -4.78 | 1.65 | -- | 6.53% | 34 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.289 | 1.316 | 2.09 | 1.81 | 1.86 | 1 | 64 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.060 | 1.049 | -1.04 | -0.47 | -- | 6.57% | 3 | 沪深300 |
| 建信进取 | 1.013 | 0.997 | -1.58 | 1.70 | 1.84 | 1 | 4 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 1.065 | 1.140 | 7.04 | 0.53 | -- | 6.51% | 5 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.170 | 1.190 | 1.71 | 1.23 | 1.04 | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.998 | 0.938 | -6.01 | 0.21 | -- | -- | 182 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.998 | 1.060 | 6.21 | 2.00 | -- | 1 | 5 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 1.017 | 0.961 | -5.51 | -0.41 | -- | 6.56% | 6 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 0.865 | 0.913 | 5.55 | 2.18 | 2.11 | 1 | 19 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 1.000 | 1.006 | 0.60 | -0.30 | -- | -- | 0 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.294 | 1.281 | -0.99 | 1.52 | -- | 1 | 11 | 灵活配置 |
| 中海惠裕纯债分级A | 1.02 | 0.900 | -5.46 | 0.84 | -- | 4.40% | 1 | 沪深300 |
| 中海惠裕纯债分级B | 0.95 | 0.900 | -5.54 | 2.34 | 1.41 | 1 | 125 | 沪深300 |
| 鹏华丰泽分级A | 1.02 | 0.965 | -2.67 | 0.00 | -- | 4.05% | 0 | 沪深300 |
| 鹏华丰泽分级B | 1.20 | 1.165 | -2.46 | 2.04 | -- | 1 | 1 | 沪深300 |
| 安信宝利分级A | 1.02 | 0.979 | -4.58 | 0.00 | -- | 4.40% | 0 | 沪深300 |
| 安信宝利分级B | 0.98 | 0.917 | -6.24 | 2.34 | 1.41 | 1 | 125 | 沪深300 |
| 工银瑞信增利A | 1.01 | 0.944 | -5.69 | 0.00 | -- | 4.40% | 0 | 沪深300 |
| 工银瑞信增利B | 0.83 | 0.918 | 10.74 | 1.95 | -- | 1 | 2 | 沪深300 |
| 招商双债增强A | 1.01 | 0.979 | -4.58 | 0.00 | -- | 7.64% | 0 | 大宗商品 |
| 招商双债增强B | 0.91 | 0.892 | -2.30 | 2.04 | -- | 1 | 0 | 大宗商品 |
| 金鹰元盛分级A | 1.00 | 0.976 | -5.60 | 0.00 | -- | 4.50% | 0 | 灵活配置 |
| 金鹰元盛分级B | 0.82 | 0.776 | -5.54 | 1.41 | -- | 1 | 84 | 灵活配置 |
| 东吴鼎利A | 1.01 | 0.940 | -9.70 | -0.09 | -- | 4.21% | 0 | 中小板综指 |
| 东吴鼎利B | 0.96 | 0.918 | -4.57 | 1.85 | -- | 3 | 0 | 中小板综指 |
| 天弘同利分级A | 1.01 | 0.944 | -5.69 | 0.00 | -- | 3.90% | 0 | 沪深300 |
| 天弘同利分级B | 0.98 | 0.738 | -24.62 | 2.09 | -- | 1 | 0 | 沪深300 |
| 中欧鼎利分级A | 1.11 | 1.100 | -0.45 | 0.00 | -- | 4.81% | 0 | 中证500 |
| 中欧鼎利分级B | 1.06 | 1.019 | -3.41 | 3.44 | 3.80 | 1 | 0 | 中证500 |
| 国泰互利A | 1.04 | 0.940 | -9.70 | -0.74 | -- | 5.01% | 7 | 沪深300 |
| 国泰互利B | 1.14 | 1.363 | 19.46 | 3.13 | 2.67 | 3 | 2 | 沪深300 |
| 德邦企债分级A | 1.03 | 0.979 | -4.58 | 0.00 | -- | 7.64% | 0 | 中证500 |
| 德邦企债分级B | 0.91 | 1.019 | 11.61 | 3.62 | 3.26 | 3 | 1 | 中证500 |
| 银华中证转债A | 1.00 | 0.944 | -5.69 | -0.53 | -- | 6.48% | 7 | 中证转债 |
| 银华中证转债B | 0.90 | 1.003 | 11.32 | 3.59 | 1.40 | 3 | 10 | 中证转债 |
| 中欧盛世成长A | 1.110 | 1.092 | -1.62 | 0.00 | -- | 7.11% | 49 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.726 | 1.686 | -2.32 | 1.64 | 1.85 | 1 | 151 | 灵活配置 |
| 富国汇利回报分级A | 1.01 | 0.967 | -3.97 | -2.25 | -- | 6.90% | 27 | 2015-10-15 |
| 富国汇利回报分级B | 0.95 | 0.966 | 2.01 | -0.41 | 3.48 | 3 | 3 | 2015-10-15 |
| 泰达宏利聚利A | 1.11 | 1.047 | -5.76 | -6.16 | -- | 6.28% | 621 | 2016-5-13 |
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