20130808-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20130808）总结
核心内容
本报告为2013年8月8日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等产品的市场表现、价格波动、折溢价率、隐含收益率、杠杆率等关键指标。报告旨在全面反映当日ETP类产品的市场情况，提供投资者参考。
主要观点
- 分级基金市场表现：多数分级B端产品下跌，但鹏华资源B逆势上涨，涨幅为0.89%，银华锐进下跌1.69%。A端产品隐含收益率与前一日基本持平，其中申万收益、国泰房地产A、银华金瑞等产品的隐含收益率在6.40%至8.04%之间。
- ETF基金市场：ETF基金整体表现疲软，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等成交额排名靠前，但多数出现下跌。折溢价率方面，部分ETF基金出现较大折价或溢价，如华夏中小板ETF折溢价率为-1.61%，而易方达深证100ETF溢价率为0.18%。
- LOF基金市场：LOF基金市场中，大成优选、富国天丰强化收益等产品成交额较高，多数出现下跌。折溢价率方面，大成优选折溢价率为-1.54%，而鹏华价值优势溢价率为0.97%。
- 分级基金价格弹性：分级B端价格弹性较大，其中鹏华资源B价格弹性为3.24，银华锐进为2.94，银华鑫瑞为2.95，信诚500B为2.44。
- 福瑞优先开放申购赎回：福瑞优先于8月6日至13日开放申购赎回，年化收益率为6%，具有较高的竞争力，A端投资者可申购。预计瑞福进取的杠杆率变动风险较小。
关键信息
ETP指数表现
- 中国ETP综合指数：点位为837.49，较前一交易日下跌0.58%。
- 中低风险ETP指数：点位为1209.75，较前一交易日下跌0.02%。
- 权益杠杆型ETP指数：点位为465.08，较前一交易日下跌1.24%。
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.598 | -0.12 | -0.44 | 712.66 | 127.14 | -1.39 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.326 | -0.12 | -0.68 | 602.11 | 65.84 | 0.05 |
| 国泰上证5年期ETF | 98.946 | -0.22 | -0.35 | 524.41 | 0.14 | 0.01 |
| 易方达深证100ETF | 0.563 | 0.18 | -0.71 | 383.87 | 260.81 | 1.15 |
| 华夏中小板ETF | 2.325 | -0.17 | -1.61 | 263.27 | 13.72 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.162 | -0.03 | -2.84 | 231.47 | 7.97 | -0.68 |
| 华夏沪深300ETF | 2.331 | -0.13 | -0.60 | 172.40 | 88.52 | -0.80 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.007 | -- | 0.00 | 134.41 | 24.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.503 | 0.20 | -0.20 | 101.95 | 249.80 | -0.57 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.319 | -0.38 | -0.73 | 93.11 | 129.08 | -0.09 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.085 | -1.54 | -1.27 | 153.34 | 18.46 | 9.54 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.034 | -0.19 | -0.19 | 97.22 | 45.82 | 4.26 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.601 | -0.68 | -0.25 | 91.74 | 62.29 | 2.63 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.420 | -0.55 | -0.35 | 78.02 | 27.44 | 0.48 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.129 | -1.05 | -1.22 | 45.79 | 12.07 | 0.75 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.965 | -1.03 | -1.23 | 27.50 | 74.10 | 4.71 |
| 富国天惠精选成长 | 161005.OF | 1.471 | -1.03 | -1.93 | 27.20 | 24.45 | 0.55 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.727 | 0.55 | 0.97 | 26.09 | 107.27 | 4.68 |
| 国泰中小盘成长 | 160211.OF | 1.085 | -0.64 | -1.72 | 24.08 | 7.45 | 0.83 |
| 银华内需精选 | 161810.OF | 0.772 | -1.66 | -1.15 | 24.02 | 16.11 | 2.23 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率（%） | 约定配比 | 成交量（万元） | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 7,756 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.88 | 0.744 | -15.84 | 2.16 | -- | 1 | 10,953 | 中证500 | |
| 银华稳进 | 1.04 | 0.969 | -6.47 | 0.20 | -- | 6.43% | 4 | 23,625 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.46 | 0.523 | 12.72 | 3.23 | 2.94 | 1 | 54,324 | 深证100P | |
| 信诚中证500A | 1.03 | 1.012 | -1.84 | 0.20 | -- | 6.30% | 4 | 2,382 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.49 | 0.499 | 1.01 | 2.39 | 2.44 | 6 | 10,953 | 中证500 | |
| 申万菱信深成收益 | 1.004 | 0.782 | -22.11 | -0.64 | -- | 8.04% | 1 | 2,884 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.098 | 0.31 | 219.67 | 11.29 | 3.65 | 1 | 4,785 | 深证成指 | |
| 银华金利 | 1.04 | 1.080 | 3.95 | 0.37 | -- | 6.24% | 1 | 543 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.91 | 0.851 | -6.17 | -0.70 | 2.15 | 2.37 | 1 | 2,293 | 中证500 |
| 银华鑫瑞 | 0.35 | 0.361 | 4.34 | 3.00 | 2.95 | 6 | 14,243 | 内地资源 | |
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.972 | -5.72 | 0.21 | -- | 6.37% | 1 | 385 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 1.01 | 0.751 | 6.52 | 2.46 | 2.40 | 1 | 361 | 沪深300 | |
| 广发深证100A | 1.04 | 1.016 | -2.21 | -0.10 | -- | 6.65% | 1 | 52 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.67 | 0.681 | 1.79 | 2.55 | 2.59 | 1 | 38 | 深证100P | |
| 鹏华资源A | 1.04 | 0.973 | -6.08 | 0.10 | -- | 6.40% | 1 | 7,646 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.39 | 0.451 | 14.47 | 3.63 | 3.24 | 1 | 11,104 | A股资源 | |
| 泰达稳健 | 1.04 | 1.056 | 1.69 | -3.12 | -- | 6.39% | 4 | 1 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.01 | 0.970 | -3.87 | 1.69 | 1.89 | 6 | 2 | 中证500 | |
| 工银瑞信中证500A | 1.04 | 1.099 | 5.83 | 2.71 | -- | 6.13% | 4 | 10 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.93 | 0.888 | -4.55 | 1.74 | 1.84 | 1 | 38 | 中证500 | |
| 金鹰中证500A | 1.04 | 1.026 | -1.25 | 0.00 | -- | 6.58% | 1 | 27 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.97 | 0.986 | 1.17 | 2.07 | 2.05 | 1 | 24 | 中证500 | |
| 长盛同瑞A | 1.04 | 1.033 | -0.58 | 0.00 | -- | 6.53% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.98 | 0.970 | -1.22 | 1.71 | 1.81 | 6 | 16 | 中证200 | |
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 1.010 | -1.94 | -1.46 | -- | 5.92% | 4 | 1 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.97 | 0.976 | 0.41 | 1.71 | 1.75 | 6 | 2 | 中证200 | |
| 华安沪深300A | 1.04 | 1.024 | -1.44 | 0.59 | -- | 6.59% | 1 | 6 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.84 | 0.829 | -0.96 | 2.24 | 2.40 | 1 | 50 | 沪深300 | |
| 浙商稳健 | 1.04 | 0.963 | -7.05 | 0.00 | -- | 6.47% | 1 | 4 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.70 | 0.757 | 8.45 | 2.48 | 2.38 | 1 | 7 | 沪深300 | |
| 泰信基本面400A | 1.04 | 1.016 | -2.21 | 0.00 | -- | 6.65% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.11 | 1.153 | 4.34 | 4.72 | 1.75 | 1 | 5 | 基本400 | |
| 诺安稳健 | 1.04 | 0.963 | -7.14 | 0.30 | -- | 6.63% | 4 | 5 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.13 | 1.131 | -0.26 | 1.61 | 1.69 | 6 | 227 | 创业成长 | |
| 诺德深证300A | 1.04 | 0.962 | -7.14 | -1.33 | -- | 6.48% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.09 | 1.155 | 5.77 | 1.95 | 1.89 | 1 | 9 | 深证300P | |
| 万家中证创业成长A | 1.04 | 1.026 | -1.25 | 0.39 | -- | 6.58% | 1 | 2 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.28 | 1.274 | -0.28 | 1.81 | 1.88 | 1 | 13 | 创业成长 | |
| 工银瑞信深证100A | 1.01 | 1.085 | 7.79 | 3.73 | -- | 6.29% | 1 | 18 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.96 | 0.872 | -8.84 | 2.05 | 2.29 | 1 | 25 | 深证100P | |
| 国泰房地产A | 1.04 | 1.048 | 1.26 | -0.10 | -- | 6.94% | 1 | 1,679 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.03 | 1.038 | 0.68 | 2.00 | 1.89 | 1 | 13,982 | 房地产指数 | |
| 建信央视50A | 1.03 | 1.201 | 16.91 | -0.58 | -- | 6.39% | 1 | 166 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.96 | 0.762 | -20.33 | -1.30 | 2.74 | 1 | 812 | 央视50 | |
| 银河沪深300成长A | 1.02 | 1.01 | -1.37 | -1.46 | -- | 6.64% | 1 | 26 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长 | 0.99 | 0.975 | -1.12 | 2.04 | 0.42 | 1 | 13 | 沪深300 | |
| 南方新兴消费收益 | 1.03 | 1.006 | -1.85 | -0.83 | 1.86 | 1 | 8 | 灵活配置 | |
| 南方新兴消费进取 | 1.19 | 1.199 | 1.18 | 1.86 | 1.86 | 1 | 8 | 灵活配置 | |
| 建信稳健 | 1.04 | 1.045 | 0.58 | 1.46 | -- | 6.46% | 4 | 5 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 0.99 | 0.960 | -2.64 | 1.70 | 1.86 | 6 | 8 | 灵活配置 | |
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.186 | 13.93 | -0.17 | -- | 6.12% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.18 | 1.163 | -1.02 | 1.22 | 1.13 | 4 | 2 | 灵活配置 | |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.99 | 0.921 | -6.50 | -0.56 | -- | -- | 1 | 43 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.99 | 1.038 | 5.38 | -0.29 | 3.05 | 1 | 16 | 沪深300 | |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.988 | -1.20 | 0.82 | -- | -- | 4 | 5 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.14 | 1.133 | -0.81 | 1.58 | 1.86 | 6 | 16 | 灵活配置 | |
| 长盛同丰分级A | 1.01 | 0.988 | -1.20 | 0.00 | -- | -- | 4 | 5 | 灵活配置 |
| 长盛同丰分级B | 0.98 | 0.967 | -7.64 | 2.02 | 2.20 | 1 | 99 | 灵活配置 | |
| 中欧盛世成长A | 1.09 | 1.119 | 2.75 | -0.39 | -- | 4.09% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.49 | 1.418 | -4.64 | 1.73 | 1.95 | 1 | 54 | 灵活配置 | |
| 天弘添利分级A | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 3.90% | 1.50 | 2013-9-2 | |
| 天弘添利分级B | 1.19 | 1.127 | -5.29 | 2.27 | -- | 1 | 24 | 灵活配置 | |
| 博时裕祥分级A | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 3.43 | 2013-12-10 | |
| 博时裕祥分级B | 1.22 | 1.190 | -2.38 | 2.68 | 3.83 | 1 | 292 | 灵活配置 | |
| 富国天盈分级A | 1.11 | -- | -- | -- | -- | 4.20% | 2.07 | 2013-11-23 | |
| 富国天盈分级B | 1.35 | 1.331 | -1.26 | 2.13 | -- | 1 | 83 | 灵活配置 | |
| 万家添利分级A | 1.10 | -- | -- | -- | -- | 4.10% | 2.06 | 2013-12-2 | |
| 万家添利分级B | 1.29 | 1.258 | -2.31 | 2.76 | -- | 1 | 163 | 灵活配置 | |
| 鹏华丰泽分级A | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.05% | 1.23 | 2013-12-7 | |
| 鹏华丰泽分级B | 1.24 | 1.158 | -6.84 | 1.99 | -- | 1 | 2 | 灵活配置 |
封闭式债基市场情况统计
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 隐含收益率（%） | 债券投资比例（%） | 企业债投资比例（%） | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 0.978 | -1.41 | 0.00 | 238.00 | 5.67% | 157.03 | 124.71 | 2013-11-09 |
| 招商信用添利 | 0.987 | -2.28 | 0.00 | 220.38 | 1.23% | 168.57 | 118.41 | 2015-06-25 |
| 广发聚利 | 1.075 | -2.09 | 0.28 | 112.70 | 2.15% | 220.28 | 219.73 | 2014-08-5 |
| 鹏华中小企业纯债 | 1.005 | -3.92 | 0.00 | 104.67 | 2.16% | 0.00 | 0.00 | 2015-06-21 |
| 华富强化回报 | 1.042 | -0.57 | 0.10 | 69.03 | 6.77% | 135.38 | 121.93 | 2013-09-08 |
| 工银瑞信四季收益 | 1.000 | -1.28 | 0.00 | 40.57 | 2.55% | 188.86 | 155.53 | 2014-02-10 |
| 富国新天锋 | 1.020 | 0.20 | -0.39 | 31.63 | -0.11% | 184.92 | 180.82 | 2015-05-07 |
| 融通四季添利 | 0.964 | -2.82 | 0.10 | 30.99 | 5.20% | 121.43 | 121.43 | 2014-03-01 |
| 国投瑞银双债增利A | 0.996 | -1.78 | 0.00 | 23.72 | 2.83% | 180.85 | 128.06 | 2014-03-29 |
| 信诚增强收益 | 1.019 | -0.59 | 0.10 | 22.35 | 4.21% | 159.56 | 159.22 | 2013-09-28 |
| 中银信用增利 | 1.036 | -1.89 | -0.19 | 12.40 | 1.21% | 179.42 | 157.38 | 2015-03-12 |
| 建信信用增强 | 1.045 | -1.42 | 0.10 | 3.61 | 1.68% | 132.56 | 109.54 | 2014-06-16 |
| 工银瑞信纯债 | 1.001 | -4.03 | -0.10 | 1.47 | 2.22% | 156.16 | 150.58 | 2015-06-21 |
| 南方金利A | 1.009 | -2.61 | 0.10 | 1.12 | 1.50% | 158.82 | 155.84 | 2015-05-17 |
| 汇添富季季红 | 1.005 | -1.95 | 0.20 | 0.87 | 1.01% | 138.67 | 138.67 | 2015-07-26 |
| 鹏华丰润 | 1.035 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 5.21% | 140.71 | 103.79 | 2013-12-02 |
| 交银信用添利 | 1.053 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | 2.83% | 136.14 | 115.42 | 2014-01-27 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 0.973 | -4.89 | 0.00 | 0.00 | 4.55% | 127.54 | 117.94 | 2014-09-22 |
| 易方达永旭添利 | 1.018 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | -1.59% | 199.81 | 199.01 | 2014-06-19 |
| 申万菱信定期开放 | 0.981 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | 3.84% | -- | -- | 2014-03-29 |
总结
整体来看，2013年8月8日ETP市场呈现下跌趋势，多数ETF、LOF和分级基金产品价格下滑，折溢价率波动较大。其中，鹏华资源B逆势上涨，银华锐进、信诚500B等产品跌幅显著。A端产品的隐含收益率较为稳定，部分产品具备较高的年化收益率。福瑞优先产品因其年化收益率6%而具有较高的吸引力，且预计杠杆率变动风险较小。分级基金市场中，B端产品价格弹性较大，但A端产品隐含收益率较为稳定。封闭式债基市场整体表现平稳，部分产品折溢价率较低，隐含收益率较高。
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