20130807-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP研究报告总结（2013年8月7日）

核心内容概述

本报告为2013年8月7日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基的市场表现与统计情况。报告重点分析了各产品的价格变动、折溢价率、隐含收益率、杠杆率及成交量等关键指标，旨在全面反映当日整体市场状况。

主要观点

ETP市场整体表现

中国ETP综合指数：上个交易日点位为842.39，较前一交易日上涨0.62%。
中低风险ETP指数：点位为1210.03，上涨0.21%。
权益杠杆型ETP指数：点位为470.95，上涨1.24%。

分级基金市场

分级B端：多数上涨，其中鹏华资源B上涨3.32%，银华锐进上涨2.97%，银华鑫瑞上涨2.89%，信诚500B上涨2.43%。
分级A端：隐含收益率继续下跌，如申万收益为7.98%，国泰房地产A为6.93%，银华金瑞为6.70%，银华稳进为6.43%，鹏华资源A为6.40%。
福瑞优先：8月6日至13日开放申购赎回，年化收益率6%，具有较高竞争力，瑞福进取的杠杆率变动风险较小。

ETF基金市场成交金额前十名

国泰上证5年期ETF：成交额828.78百万元，日涨跌幅0.01%。
华泰柏瑞沪深300ETF：成交额697.99百万元，日涨跌幅0.64%。
华夏上证50ETF：成交额564.91百万元，日涨跌幅0.12%。
易方达深证100ETF：成交额546.62百万元，日涨跌幅1.07%。
易方达创业板ETF：成交额234.51百万元，日涨跌幅0.25%。
华夏中小板ETF：成交额233.45百万元，日涨跌幅1.59%。
华宝兴业现金添益：成交额134.56百万元，日涨跌幅-0.01%。
嘉实中证中期国债ETF：成交额107.51百万元，日涨跌幅0.10%。
华夏上证医药卫生ETF：成交额84.96百万元，日涨跌幅1.43%。
华安上证180ETF：成交额84.60百万元，日涨跌幅0.40%。

LOF基金市场成交金额前十名

大成优选：成交额188.58万元，日涨跌幅0.64%。
兴全绿色投资：成交额160.47万元，日涨跌幅0.62%。
博时主题行业：成交额91.95万元，日涨跌幅1.65%。
鹏华动力增长：成交额78.88万元，日涨跌幅0.91%。
泰达宏利效率优选：成交额72.36万元，日涨跌幅1.35%。
华夏行业精选：成交额63.55万元，日涨跌幅0.72%。
中银中国精选：成交额60.30万元，日涨跌幅1.21%。
鹏华价值优势：成交额55.27万元，日涨跌幅0.70%。
华夏蓝筹核心：成交额49.51万元，日涨跌幅0.98%。
鹏华优质治理：成交额43.82万元，日涨跌幅1.30%。

分级基金市场统计

分级基金子份额平均折溢价率：A端为-0.86%，B端为1.20%。
部分基金表现：
- 国投瑞银瑞福优先：收盘价未提供，隐含收益率为6.00%，下一开放日为2013-8-4。
- 国投瑞银瑞福进取：收盘价0.753元，隐含收益率为6.00%，日涨跌幅为1.35%。
- 银华稳进：收盘价0.969元，隐含收益率为6.43%，日涨跌幅为0.52%。
- 银华锐进：收盘价0.532元，隐含收益率为6.26%，日涨跌幅为3.16%。
- 信诚中证500A：收盘价1.010元，隐含收益率为6.32%，日涨跌幅为-0.20%。
- 信诚中证500B：收盘价0.511元，隐含收益率为6.30%，日涨跌幅为2.35%。
- 申万菱信深成收益：收盘价0.787元，隐含收益率为7.98%，日涨跌幅为1.16%。
- 申万菱信深成进取：收盘价0.32元，隐含收益率为7.98%，日涨跌幅为1.28%。
- 银华金利：收盘价1.076元，隐含收益率为6.26%，日涨跌幅为0.28%。
- 银华鑫利：收盘价0.857元，隐含收益率为6.30%，日涨跌幅为1.18%。
- 国联安双禧A中证100：收盘价1.000元，隐含收益率为6.25%，日涨跌幅为0.10%。
- 国联安双禧B中证100：收盘价0.848元，隐含收益率为6.30%，日涨跌幅为1.85%。
- 银华金瑞：收盘价1.008元，隐含收益率为6.70%，日涨跌幅为0.20%。
- 银华鑫瑞：收盘价0.365元，隐含收益率为6.30%，日涨跌幅为1.11%。
- 信诚沪深300A：收盘价0.970元，隐含收益率为6.38%，日涨跌幅为-0.51%。
- 信诚沪深300B：收盘价0.768元，隐含收益率为6.38%，日涨跌幅为2.44%。
- 广发深证100A：收盘价1.017元，隐含收益率为6.64%，日涨跌幅为0.49%。
- 广发深证100B：收盘价0.685元，隐含收益率为6.64%，日涨跌幅为2.67%。
- 鹏华资源A：收盘价0.972元，隐含收益率为6.40%，日涨跌幅为0.31%。
- 鹏华资源B：收盘价0.447元，隐含收益率为6.40%，日涨跌幅为3.63%。
- 泰达稳健：收盘价1.090元，隐含收益率为6.18%，日涨跌幅为1.40%。
- 泰达进取：收盘价0.975元，隐含收益率为6.18%，日涨跌幅为1.68%。
- 工银瑞信中证500A：收盘价1.070元，隐含收益率为6.30%，日涨跌幅为0.00%。
- 工银瑞信中证500B：收盘价0.883元，隐含收益率为6.30%，日涨跌幅为2.09%。
- 金鹰中证500A：收盘价1.026元，隐含收益率为6.58%，日涨跌幅为1.18%。
- 金鹰中证500B：收盘价0.985元，隐含收益率为6.58%，日涨跌幅为2.17%。
- 长盛同瑞A：收盘价1.033元，隐含收益率为6.53%，日涨跌幅为1.27%。
- 长盛同瑞B：收盘价0.970元，隐含收益率为6.53%，日涨跌幅为1.70%。
- 长城久兆稳健：收盘价1.025元，隐含收益率为5.83%，日涨跌幅为0.00%。
- 长城久兆积极：收盘价0.976元，隐含收益率为5.83%，日涨跌幅为2.46%。
- 华安沪深300A：收盘价1.018元，隐含收益率为6.63%，日涨跌幅为0.10%。
- 华安沪深300B：收盘价0.855元，隐含收益率为6.63%，日涨跌幅为2.23%。
- 浙商稳健：收盘价0.963元，隐含收益率为6.47%，日涨跌幅为1.16%。
- 浙商进取：收盘价0.759元，隐含收益率为6.47%，日涨跌幅为2.44%。
- 泰信基本面400A：收盘价1.016元，隐含收益率为6.65%，日涨跌幅为0.10%。
- 泰信基本面400B：收盘价0.985元，隐含收益率为6.65%，日涨跌幅为2.09%。
- 诺安稳健：收盘价1.015元，隐含收益率为6.65%，日涨跌幅为-0.78%。
- 诺安进取：收盘价1.169元，隐含收益率为6.65%，日涨跌幅为1.59%。
- 诺德深证300A：收盘价0.975元，隐含收益率为6.38%，日涨跌幅为2.52%。
- 诺德深证300B：收盘价1.095元，隐含收益率为6.38%，日涨跌幅为1.20%。
- 万家中证创业成长A：收盘价1.022元，隐含收益率为6.61%，日涨跌幅为-1.16%。
- 万家中证创业成长B：收盘价1.300元，隐含收益率为6.61%，日涨跌幅为1.79%。
- 工银瑞信深证100A：收盘价1.046元，隐含收益率为6.54%，日涨跌幅为4.08%。
- 工银瑞信深证100B：收盘价0.877元，隐含收益率为6.54%，日涨跌幅为2.03%。
- 国泰房地产A：收盘价1.049元，隐含收益率为6.93%，日涨跌幅为-0.10%。
- 国泰房地产B：收盘价1.035元，隐含收益率为6.93%，日涨跌幅为2.02%。
- 建信央视50A：收盘价1.208元，隐含收益率为6.35%，日涨跌幅为0.58%。
- 建信央视50B：收盘价0.772元，隐含收益率为6.35%，日涨跌幅为2.06%。
- 银河沪深300成长A：收盘价1.025元，隐含收益率为6.54%，日涨跌幅为0.59%。
- 银河沪深300成长：收盘价0.970元，隐含收益率为6.54%，日涨跌幅为2.03%。
- 信诚双盈分级A：收盘价1.010元，隐含收益率为4.50%，日涨跌幅为0.00%。
- 信诚双盈分级B：收盘价1.519元，隐含收益率为4.50%，日涨跌幅为2.59%。
- 信达澳银稳定增利A：收盘价0.981元，隐含收益率为3.90%，日涨跌幅为-0.20%。
- 信达澳银稳定增利B：收盘价1.169元，隐含收益率为3.90%，日涨跌幅为1.93%。
- 国联安双佳信用A：收盘价1.004元，隐含收益率为4.20%，日涨跌幅为0.00%。
- 国联安双佳信用B：收盘价1.000元，隐含收益率为4.20%，日涨跌幅为2.00%。
- 长盛同丰分级A：收盘价1.010元，隐含收益率为4.25%，日涨跌幅为0.00%。
- 长盛同丰分级B：收盘价0.931元，隐含收益率为4.25%，日涨跌幅为3.31%。
- 中欧盛世成长A：收盘价1.119元，隐含收益率为4.08%，日涨跌幅为-2.10%。
- 中欧盛世成长B：收盘价1.450元，隐含收益率为4.08%，日涨跌幅为1.71%。
- 天弘添利分级A：收盘价1.000元，隐含收益率为3.90%，日涨跌幅为0.00%。
- 天弘添利分级B：收盘价1.128元，隐含收益率为3.90%，日涨跌幅为2.27%。
- 博时裕祥分级A：收盘价1.010元，隐含收益率为4.50%，日涨跌幅为0.00%。
- 博时裕祥分级B：收盘价1.190元，隐含收益率为4.50%，日涨跌幅为2.68%。
- 富国汇利分级A：收盘价1.106元，隐含收益率为10.58%，日涨跌幅为0.18%。
- 富国汇利分级B：收盘价1.369元，隐含收益率为10.58%，日涨跌幅为2.88%。
- 大成景丰分级A：收盘价1.103元，隐含收益率为8.76%，日涨跌幅为0.00%。
- 大成景丰分级B：收盘价0.854元，隐含收益率为8.76%，日涨跌幅为3.93%。
- 富国天盈分级A：收盘价1.106元，隐含收益率为4.20%，日涨跌幅为0.00%。
- 富国天盈分级B：收盘价1.333元，隐含收益率为4.20%，日涨跌幅为2.13%。
- 万家添利分级A：收盘价1.065元，隐含收益率为4.10%，日涨跌幅为0.00%。
- 万家添利分级B：收盘价1.262元，隐含收益率为4.10%，日涨跌幅为2.76%。
- 鹏华丰泽分级A：收盘价1.010元，隐含收益率为4.05%，日涨跌幅为0.00%。
- 鹏华丰泽分级B：收盘价0.969元，隐含收益率为4.05%，日涨跌幅为3.39%。
- 嘉实多利优先：收盘价0.981元，隐含收益率为5.19%，日涨跌幅为0.00%。
- 嘉实多利进取：收盘价0.945元，隐含收益率为5.19%，日涨跌幅为5.91%。
- 中欧鼎利分级A：收盘价1.110元，隐含收益率为1.84%，日涨跌幅为0.00%。
- 中欧鼎利分级B：收盘价1.025元，隐含收益率为1.84%，日涨跌幅为3.31%。
- 国泰互利A：收盘价0.911元，隐含收益率为5.09%，日涨跌幅为0.22%。
- 国泰互利B：收盘价1.478元，隐含收益率为5.09%，日涨跌幅为3.04%。
- 德邦企债A：收盘价0.975元，隐含收益率为6.37%，日涨跌幅为-0.20%。
- 德邦企债B：收盘价1.070元，隐含收益率为6.37%，日涨跌幅为3.37%。

关键信息

分级基金A类份额收益率统计

富国汇利分级A：隐含收益率10.58%，约定收益率3.87%，到期日2013-09-08。
大成景丰分级A：隐含收益率8.76%，约定收益率4.03%，到期日2013-10-15。
招商中证大宗商品A：隐含收益率6.91%，约定收益率6.50%，到期日2017-06-28。
海富通稳进增利A：隐含收益率6.91%，约定收益率5.15%，到期日2014-09-01。
德邦企债分级A：隐含收益率6.37%，约定收益率4.20%，到期日2015-04-25。
申万菱信中小板A：隐含收益率6.37%，约定收益率未提供，到期日未提供。

封闭式债基市场情况

工银瑞信四季收益：收盘价1.000元，折溢价率-1.28%，隐含收益率2.54%，债券投资比例188.86%，企业债投资比例155.53%，封闭期截止日2014-02-10。
招商信用添利：收盘价0.987元，折溢价率-2.28%，隐含收益率1.23%，债券投资比例168.57%，企业债投资比例118.41%，封闭期截止日2015-06-25。
华富强化回报：收盘价1.041元，折溢价率-0.86%，隐含收益率9.99%，债券投资比例135.38%，企业债投资比例121.93%，封闭期截止日2013-09-08。
广发聚利：收盘价1.072元，折溢价率-2.46%，隐含收益率2.53%，债券投资比例220.28%，企业债投资比例219.73%，封闭期截止日2014-08-05。
信诚增强收益：收盘价1.018元，折溢价率-0.78%，隐含收益率5.54%，债券投资比例159.56%，企业债投资比例159.22%，封闭期截止日2013-09-28。
鹏华中小企业纯债：收盘价1.005元，折溢价率-4.19%，隐含收益率2.31%，债券投资比例0.00%，企业债投资比例0.00%，封闭期截止日2015-06-21。
易方达岁丰添利：收盘价0.978元，折溢价率-1.61%，隐含收益率6.43%，债券投资比例157.03%，企业债投资比例124.71%，封闭期截止日2013-11-09。
国投瑞银双债增利A：收盘价0.996元，折溢价率-1.78%，隐含收益率2.82%，债券投资比例180.85%，企业债投资比例128.06%，封闭期截止日2014-03-29。
建信信用增强：收盘价1.044元，折溢价率-1.51%，隐含收益率1.78%，债券投资比例132.56%，企业债投资比例109.54%，封闭期截止日2014-06-16。
富国新天锋：收盘价1.024元，折溢价率0.59%，隐含收益率-0.34%，债券投资比例184.92%，企业债投资比例180.82%，封闭期截止日2015-05-07。
鹏华丰润：收盘价1.035元，折溢价率-1.62%，隐含收益率5.17%，债券投资比例140.71%，企业债投资比例103.79%，封闭期截止日2013-12-02。
工银瑞信纯债：收盘价1.002元，折溢价率-3.84%，隐含收益率2.11%，债券投资比例156.16%，企业债投资比例150.58%，封闭期截止日2015-06-21。
中银信用增利：收盘价1.038元，折溢价率-1.80%，隐含收益率1.14%，债券投资比例179.42%，企业债投资比例157.38%，封闭期截止日2015-03-12。
汇添富季季红：收盘价1.003元，折溢价率-2.34%，隐含收益率1.21%，债券投资比例138.67%，企业债投资比例138.67%，封闭期截止日2015-07-26。
融通四季添利：收盘价0.963元，折溢价率-3.02%，隐含收益率5.56%，债券投资比例121.43%，企业债投资比例121.43%，封闭期截止日2014-03-01。
南方金利A：收盘价1.008元，折溢价率-2.80%，隐含收益率1.61%，债券投资比例158.82%，企业债投资比例155.84%，封闭期截止日2015-05-17。
交银信用添利：收盘价1.053元，折溢价率-1.50%，隐含收益率3.21%，债券投资比例136.14%，企业债投资比例115.42%，封闭期截止日2014-01-27。
华泰柏瑞信用增利：收盘价0.973元，折溢价率-4.98%，隐含收益率4.63%，债券投资比例127.54%，企业债投资比例117.94%，封闭期截止日2014-09-22。
易方达永旭添利：收盘价1.018元，折溢价率1.39%，隐含收益率-1.58%，债券投资比例199.81%，企业债投资比例199.01%，封闭期截止日2014-06-19。
申万菱信定期开放：收盘价0.981元，折溢价率-2.39%，隐含收益率3.83%，债券投资比例未提供，企业债投资比例未提供，封闭期截止日2014-03-29。