20130625-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结（2013年6月25日）
核心内容概述
本报告为2013年6月25日的ETP市场数据日报，由华宝证券研究所发布，分析师胡立刚提供了当日的市场分析和数据统计。报告涵盖了ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基等各类ETP产品的市场表现、折溢价率、隐含收益率、价格弹性等关键信息。
主要观点
1. ETP市场整体表现
- 中国ETP综合指数：上个交易日点位为839.21，较前一交易日下跌0.4%。
- 中低风险ETP指数：点位为1209.59，较前一交易日下跌0.94%。
- 权益杠杆性ETP指数：点位为455.14，较前一交易日下跌7.39%。
2. 分级基金市场表现
- 分级A端：隐含收益率继续上涨，其中银华稳进、银华金瑞、信诚500A、申万收益、银华金利、信诚沪深300A、广发深证100A、华安沪深300A、泰达宏利聚利A、诺德双翼A、金鹰持久回报A、银河通利A、长盛同丰分级A、中海惠裕纯债分级A、国投瑞银瑞和小康等A类份额的隐含收益率分别为6.54%、6.70%、6.69%、6.76%、6.59%、4.50%、4.10%、3.90%、4.25%、4.40%等。
- 分级B端：价格弹性较大，其中申万进取、银华锐进、信诚500B、银华鑫瑞、信诚沪深300B、广发深证100B、鹏华资源B、工银瑞信中证500B、金鹰中证500B、长城久兆积极、华安沪深300B、浙商进取、泰信基本面400B、诺德双翼B、金鹰持久回报B、银河通利B、长盛同丰分级B等B类份额的价格弹性分别为3.35、2.16、2.34、2.11、1.71、1.63、2.11、1.40、1.20、1.64、1.13、1.09、1.42、1.32、1.69、1.72、1.96等。
关键信息
1. ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 融资买入（百万） | 融券卖出（百万） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.191 | -0.11 | -6.13 | 1,715.84 | 68.01 | 403.11 | 210.66 |
| 华夏上证50ETF | 1.545 | -0.13 | -6.36 | 1,099.71 | 122.32 | 239.39 | 112.13 |
| 国泰上证5年期ETF | 99.059 | -0.42 | 0.03 | 798.68 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.518 | -0.56 | -7.17 | 675.23 | 261.36 | 33.03 | 85.79 |
| 华宝兴业现金添益 | 99.920 | -- | -0.06 | 344.75 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.188 | -0.16 | -5.93 | 325.60 | 126.59 | 141.17 | 6.63 |
| 华安上证180ETF | 0.474 | -0.42 | -6.69 | 234.13 | 142.25 | 33.52 | 33.16 |
| 华夏中小板ETF | 2.064 | 0.00 | -6.39 | 139.18 | 15.34 | 10.87 | 3.48 |
| 华夏沪深300ETF | 2.191 | -0.12 | -6.33 | 118.66 | 80.14 | 3.25 | 0.06 |
| 易方达创业板ETF | 0.963 | -0.75 | -6.23 | 86.30 | 5.45 | 0.00 | 0.00 |
2. LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.026 | -0.48 | -0.58 | 978.68 | 38.32 | 4.88 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.035 | -0.58 | -5.22 | 184.60 | 20.82 | 9.70 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.548 | 2.99 | -3.25 | 88.99 | 66.67 | 2.64 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.524 | 0.27 | -3.50 | 39.17 | 44.06 | 4.37 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.298 | 0.67 | -2.70 | 34.29 | 30.54 | 0.49 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.684 | 0.00 | -3.80 | 29.58 | 129.47 | 4.75 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.721 | 3.61 | -3.85 | 28.74 | 44.75 | 1.33 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.866 | -0.69 | -4.42 | 27.50 | 73.55 | 4.75 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.758 | 0.26 | -4.05 | 26.13 | 110.03 | 3.25 |
| 富国天惠精选成长 | 161005.OF | 1.294 | 1.43 | -3.58 | 25.97 | 34.66 | 0.58 |
3. 分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率（%） | 约定配比 | 成交量（万元） | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.75 | 0.713 | -5.44 | -8.04 | 2.16 | 1 | 6 | 13,249 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.03 | 0.945 | -8.07 | -1.32 | 4.14 | 6.54% | 1 | 16,162 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.37 | 0.515 | 37.70 | -8.04 | 3.75 | 1 | 6 | 46,764 | 内地资源 |
| 信诚中证500A | 1.02 | 0.971 | -5.08 | -1.50 | 0.96 | 6.53% | 4 | 5,122 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.39 | 0.435 | 11.54 | -8.42 | 2.75 | 6 | 11,970 | 中证500 | |
| 申万菱信深成收益 | 0.938 | 0.736 | -21.54 | -3.92 | 0.56 | 8.47% | 1 | 6,498 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.09 | 0.30 | 227.85 | -8.28 | 11.29 | 1 | 9,038 | 深证成指 | |
| 银华金利 | 1.03 | 1.042 | 1.07 | -0.95 | -- | 6.43% | 1 | 53 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.83 | 0.857 | 3.38 | -6.95 | 2.24 | 1.94 | 1 | 3,027 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.01 | 0.946 | -6.52 | -2.97 | -- | 6.54% | 4 | 1,378 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.79 | 0.835 | 6.37 | -8.04 | 1.86 | 1.71 | 6 | 4,334 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.03 | 1.001 | -2.91 | 0.10 | -- | 6.70% | 4 | 3,152 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.36 | 0.417 | 14.88 | 2.89 | 2.84 | 2.11 | 6 | 4,459 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.02 | 0.920 | -10.16 | -1.50 | -- | 6.69% | 1 | 354 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.61 | 0.730 | 19.28 | -9.32 | 1.88 | 2.15 | 1 | 386 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.03 | 0.992 | -3.80 | -0.20 | -- | 6.76% | 1 | 67 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.56 | 0.681 | 21.43 | -5.94 | 2.27 | 1.63 | 1 | 30 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.03 | 0.943 | -8.36 | 0.00 | -- | 6.56% | 1 | 121 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.41 | 0.547 | 35.06 | -7.26 | 3.54 | 2.11 | 1 | 436 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.03 | 1.009 | -2.13 | -2.38 | -- | 6.64% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 0.84 | 0.866 | 2.97 | -2.62 | 1.82 | 1.71 | 6 | 10 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.03 | 1.015 | -1.52 | -3.15 | -- | 6.60% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.78 | 0.839 | 7.81 | -2.44 | 1.88 | 1.45 | 6 | 3 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.03 | 1.002 | -2.83 | -2.72 | -- | 6.69% | 1 | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.81 | 0.977 | 20.08 | 1.77 | 2.27 | 1.20 | 1 | 10 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.03 | 1.002 | -2.81 | -1.86 | -- | 6.69% | 4 | 9 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.86 | 0.900 | 4.17 | -7.22 | 1.80 | 1.63 | 6 | 3 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.02 | 0.990 | -3.23 | -1.86 | -- | 6.00% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.79 | 0.830 | 5.60 | -7.26 | 1.87 | 1.64 | 6 | 33 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.03 | 1.017 | -1.36 | -0.10 | -- | 6.59% | 1 | 94 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.77 | 0.929 | 21.44 | -2.62 | 1.13 | 2.35 | 1 | 10 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.03 | 0.925 | -10.11 | -3.55 | -- | 6.69% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.62 | 0.860 | 39.84 | -8.32 | 2.67 | 1.09 | 1 | 3 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.03 | 0.986 | -4.36 | -3.24 | -- | 6.80% | 1 | 1 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 0.95 | 1.083 | 14.12 | -6.31 | 1.42 | 1.42 | 3 | 3 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.03 | 0.993 | -3.69 | -3.42 | -- | 6.75% | 4 | 391 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 0.95 | 0.970 | 1.78 | -8.66 | 1.72 | 1.73 | 6 | 380 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.03 | 0.980 | -4.67 | -9.93 | -- | 6.30% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 0.93 | 1.080 | 16.63 | -1.64 | 1.32 | 1.32 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.03 | 0.989 | -4.09 | -3.42 | -- | 6.78% | 1 | 10 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.07 | 1.099 | 2.60 | -8.11 | 1.98 | 1.98 | 1 | 33 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.04 | 1.130 | 8.31 | 6.81 | -- | 5.99% | 1 | 2 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.83 | 0.870 | 5.21 | -8.71 | 1.40 | 2.26 | 1 | 34 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.03 | 1.055 | 2.73 | 0.00 | -- | 6.83% | 1 | 1,428 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 0.83 | 0.869 | 4.83 | -9.95 | 1.74 | 1.74 | 1 | 2,751 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.02 | 1.144 | 12.34 | 0.00 | -- | 6.66% | 1 | 602 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.79 | 0.701 | -11.81 | -7.52 | 2.36 | 2.36 | 1 | 1,104 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.02 | 0.994 | -2.17 | -1.68 | -- | 6.69% | 1 | 4 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长 | 0.90 | 0.916 | 1.33 | -3.88 | -0.05 | 2.12 | 1 | 5 | 沪深300 |
总结
本日ETP市场整体呈下跌趋势，尤其是权益杠杆性ETP指数跌幅较大，反映出市场情绪偏弱。分级基金市场中，A类份额隐含收益率上涨，而B类份额价格弹性较大，表明市场对高风险资产的偏好有所增强。ETF和LOF基金市场中，部分基金折溢价率较高，显示出市场对相关资产的估值分歧。整体来看，市场波动较大，投资者需密切关注各类基金的表现及市场动态。
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