20131122-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结（2013年11月22日）
核心内容概述
本报告为2013年11月22日的ETP市场数据总结，主要涵盖ETF、LOF、分级基金等交易所交易产品的市场表现、折溢价情况、隐含收益率及价格弹性等信息。报告指出，市场整体呈现下跌趋势，部分基金接近折算点，投资者需关注相关风险。此外，部分半封闭式分级债基将在当日开放申购赎回。
主要观点
- ETF基金：整体市场成交金额较大，其中部分ETF基金折溢价率较低，但多数呈现下跌趋势。
- LOF基金：市场成交金额排名前列的基金折溢价率多数为负，表明市场对LOF基金的估值偏高。
- 分级基金：A端隐含收益率多数上涨，B端价格弹性差异较大，部分基金价格接近折算点。
- 市场指数：中国ETP综合指数下跌0.52%，中低风险ETP指数下跌0.11%，权益杠杆性ETP指数下跌1.01%。
- 折算风险提示：鹏华资源B的净值逼近不定期折算点，若A股资源指数未来下跌8.40%，将触发折算，购入鹏华资源A可获得约6.78%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
关键信息
1. ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.170 | 0.22 | 0.20 | 904.60 | 0.10 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.465 | 0.13 | -0.48 | 831.61 | 58.75 | 0.67 |
| 华夏上证50ETF | 1.644 | 0.00 | -0.96 | 762.92 | 129.50 | 0.99 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.010 | -- | 0.01 | 478.35 | 35.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.576 | 0.00 | -0.52 | 203.44 | 219.07 | 0.44 |
| 易方达创业板ETF | 1.272 | -0.20 | -0.16 | 132.98 | 8.99 | 0.12 |
| 华夏中小板ETF | 2.370 | 0.00 | -0.13 | 79.97 | 11.64 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.525 | 0.00 | -0.76 | 77.50 | 251.27 | 0.27 |
| 银华交易货币 | 102.626 | -0.01 | 0.02 | 75.21 | 0.04 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.461 | -0.05 | -0.61 | 63.72 | 116.59 | -0.23 |
2. LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.970 | -0.21 | 0.10 | 2,153.12 | 26.79 | 9.55 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.150 | -0.35 | -0.43 | 204.27 | 15.93 | 8.84 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.991 | -0.40 | -0.60 | 199.34 | 39.52 | 3.96 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.781 | -0.17 | -1.06 | 98.07 | 59.47 | 2.46 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.381 | -2.13 | 1.32 | 62.86 | 3.13 | 0.19 |
| 信诚增强收益 | 165509.OF | 0.978 | -0.31 | 0.20 | 48.48 | 22.66 | 4.35 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.815 | 0.36 | 0.22 | 39.23 | 39.33 | 1.28 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.782 | -0.76 | -0.38 | 35.52 | 106.98 | 4.45 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.005 | -0.50 | 0.00 | 29.88 | 68.20 | 4.47 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.898 | -0.54 | 0.22 | 24.20 | 104.97 | 3.04 |
3. 分级基金市场统计情况
-
股票型分级基金：
- 鹏华资源A：单位净值1.053元，收盘价0.968元，隐含收益率6.56%，价格弹性3.31。
- 鹏华资源B：单位净值0.363元，收盘价0.440元，价格弹性3.31，净值逼近折算点。
- 申万收益A：单位净值1.049元，收盘价0.796元，隐含收益率8.08%，价格弹性2.12。
- 银华金瑞：单位净值1.058元，收盘价1.018元，隐含收益率6.77%，价格弹性3.05。
- 富国创业板A：单位净值1.012元，收盘价0.965元，隐含收益率6.82%，价格弹性2.10。
- 国泰国证医药卫生A：单位净值1.016元，收盘价1.037元，隐含收益率6.86%，价格弹性2.04。
- 国泰国证房地产A：单位净值1.055元，收盘价1.088元，隐含收益率6.81%，价格弹性2.19。
- 信诚沪深300A：单位净值1.048元，收盘价0.954元，隐含收益率6.62%，价格弹性2.32。
- 信诚沪深300B：单位净值0.794元，收盘价0.879元，价格弹性2.15，隐含收益率6.58%。
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债券型分级基金：
- 天弘丰利：A端将在11月22日开放申购赎回。
- 富国天盈：A端将在11月22日开放申购赎回。
4. 市场指数表现
- 中国ETP综合指数：点位为865.46，较前一交易日下跌0.52%。
- 中低风险ETP指数：点位为1175.79，较前一交易日下跌0.11%。
- 权益杠杆型ETP指数：点位为495.66，较前一交易日下跌1.01%。
风险提示
- 鹏华资源B的净值逼近不定期折算点0.25元，投资者需注意潜在风险。
- 若A股资源指数未来下跌8.40%，鹏华资源B将触发折算，而鹏华资源A折算时可获得约6.78%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
- 多只分级基金折溢价率明显，部分基金价格弹性较高，需关注市场波动对净值的影响。
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