20130704-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20130704）总结
核心内容概述
本报告为2013年7月4日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖了ETF、LOF、分级基金、封闭式债基等产品的市场表现及关键数据。报告指出，分级B端多数下跌，部分产品存在折算风险，分级A端涨跌互现，整体市场波动性较大。
主要观点
- 分级基金市场：分级B端多数下跌，银华鑫瑞和鹏华资源B仍存在不定期折算风险，当其对应指数下跌约8.5%和7.8%时，会触发折算。
- 分级基金价格弹性：分级B端价格弹性的表现较大，如申万进取为3.60%、银华锐进为3.26%、信诚500B为2.78%、银华鑫瑞为3.00%。
- ETP指数表现：
- 中国ETP综合指数下跌0.40%；
- 中低风险ETP指数上涨0.17%；
- 权益杠杆型ETP指数下跌1.63%。
- ETF成交金额前十名：华泰柏瑞沪深300ETF、国泰上证5年期ETF、华夏上证50ETF等基金表现较为突出，其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额最高，为670.29百万元。
- LOF成交金额前十名：中银中国精选、大成优选、兴全绿色投资等基金表现活跃，中银中国精选成交额最高，为93.53万元。
关键信息
分级基金市场统计
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 6 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.80 | 0.700 | -12.17 | 2.28 | -- | 1 | 4 | 6,464 | 2013-8-4 |
| 银华稳进 | 1.03 | 0.972 | -5.63 | 0.21 | -- | 6.37% | 1 | 19,946 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.40 | 0.452 | 12.44 | 3.56 | 3.26 | 1 | 1 | 33,298 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.03 | 1.006 | -1.85 | 1.11 | -- | 6.30% | 4 | 2,016 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.43 | 0.424 | -0.24 | 2.61 | 2.78 | 6 | 6 | 8,237 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 0.951 | 0.747 | -21.48 | 0.27 | -- | 8.36% | 1 | 7,418 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.09 | 0.29 | 217.84 | 11.28 | 3.60 | 1 | 1 | 5,120 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.03 | 1.047 | 1.45 | 0.19 | -- | 6.40% | 1 | 534 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.83 | 0.800 | -3.85 | -1.84 | 2.24 | 2.44 | 1 | 1,251 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.01 | 0.978 | -3.55 | 0.62 | -- | 6.35% | 4 | 577 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.79 | 0.809 | 2.80 | 1.86 | 1.82 | 6 | 6 | 1,763 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.03 | 1.015 | -1.65 | 0.30 | -- | 6.61% | 4 | 946 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.33 | 0.342 | 3.01 | 3.07 | 3.00 | 6 | 6 | 3,346 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.956 | -6.73 | 0.74 | -- | 6.44% | 1 | 266 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.64 | 0.708 | 10.45 | 2.60 | 2.37 | 1 | 6 | 242 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.03 | 1.011 | -2.11 | 0.20 | -- | 6.64% | 1 | 67 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.60 | 0.619 | 3.06 | 2.72 | 2.67 | 1 | 1 | 33 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.03 | 0.983 | -4.56 | 0.61 | -- | 6.29% | 1 | 841 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.35 | 0.418 | 18.75 | 3.93 | 3.08 | 6 | 6 | 681 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.03 | 1.003 | -2.81 | 0.00 | -- | 6.69% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 0.91 | 0.839 | -7.29 | 1.76 | 2.41 | 6 | 6 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.03 | 1.068 | 3.46 | 0.00 | -- | 6.27% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.83 | 0.779 | -6.61 | 1.83 | 2.16 | 1 | 6 | 11 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.03 | 1.020 | -1.24 | -1.16 | -- | 6.58% | 1 | 10 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.88 | 1.100 | 25.46 | 2.18 | 0.78 | 1 | 1 | 16 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.03 | 1.033 | 0.00 | 0.00 | -- | 6.49% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.90 | 0.870 | -3.65 | 1.76 | 2.02 | 2 | 6 | 1 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 1.026 | 0.10 | 3.64 | -- | 5.79% | 4 | 8 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.88 | 0.868 | -1.59 | 1.77 | 1.88 | 6 | 6 | 11 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.03 | 1.014 | -1.84 | 0.00 | -- | 6.62% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.79 | 0.833 | 5.04 | 2.30 | 2.07 | 1 | 6 | 11 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.03 | 0.950 | -7.77 | 0.11 | -- | 6.52% | 1 | 6 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.64 | 0.750 | 16.82 | 2.60 | 2.04 | 6 | 6 | 12 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.03 | 1.012 | -1.94 | 1.20 | -- | 6.63% | 1 | 2 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 0.98 | 1.041 | 5.79 | 2.05 | 1.76 | 1 | 1 | 1 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 1.03 | 1.015 | -1.65 | 0.50 | -- | 6.61% | 4 | 42 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.09 | 1.085 | -0.46 | 1.63 | 1.71 | 6 | 6 | 418 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.03 | 1.024 | -0.58 | 0.00 | -- | 6.03% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.00 | 1.076 | 7.82 | 2.03 | 1.55 | 1 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.03 | 1.018 | -1.43 | 0.59 | -- | 6.59% | 1 | 27 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.24 | 1.242 | 0.06 | 1.83 | 1.89 | 1 | 1 | 45 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.00 | 1.070 | 6.95 | 7.00 | -- | 6.35% | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.87 | 0.814 | -6.25 | 2.15 | 2.20 | 1 | 1 | 15 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.03 | 1.071 | 4.18 | -0.09 | -- | 6.74% | 1 | 455 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 0.88 | 0.829 | -5.37 | 2.17 | 2.32 | 1 | 1 | 1,575 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.02 | 1.16 | 13.71 | 0.35 | -- | 6.58% | 1 | 138 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.87 | 0.713 | -18.37 | 2.17 | 2.80 | 1 | 1 | 499 | 央视50 |
| 银河通利A | 1.02 | 1.024 | 0.69 | 0.89 | -- | 6.50% | 1 | 20 | 沪深300 |
| 银河通利B | 0.97 | 0.93 | -4.22 | 2.05 | 0.31 | 1 | 1 | 6 | 沪深300 |
| 信诚双盈分级A | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 2.33 | -- | 2013-10-12 |
| 信诚双盈分级B | 1.54 | 1.720 | -11.91 | 1.59 | 2.08 | 1 | 6 | 185 | 2013-10-12 |
| 诺德双翼A | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 3.90% | 0.95 | -- | 2013-8-15 |
| 诺德双翼B | 1.17 | 1.325 | 13.15 | 1.82 | -- | 1 | 6 | 6 | 2013-8-15 |
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.210 | 16.91 | 7.08 | -- | 5.96% | 1 | 15 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.11 | 1.061 | -4.07 | 1.23 | 1.29 | 4 | 6 | 56 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.95 | 0.872 | -8.02 | -0.57 | -- | -- | 1 | 39 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.95 | 0.996 | 5.06 | 2.00 | -- | 1 | 1 | 10 | 沪深300 |
| 其他分级基金数据 | 详见表格 | 详见表格 | 详见表格 | 详见表格 | 详见表格 | 详见表格 | 详见表格 | 详见表格 | 详见表格 |
分级基金A类份额收益率统计
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 成交量(万元) | 隐含收益率(%) | 约定收益率(%) | 约定收益率计算方法及调整依据 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利分级A | 1.109 | 1.102 | 249.18 | 7.17% | 3.87% | 不调整 | 2013-09-08 |
| 大成景丰分级A | 1.109 | 1.100 | 692.38 | 6.83% | 4.03% | 不调整 | 2013-10-15 |
| 招商中证大宗商品A | 1.033 | 1.030 | 370.94 | 6.57% | 6.50% | 一年定期+3.5%,每年1月1日调整 | 2017-06-28 |
| 海富通稳进增利A | 1.095 | 1.078 | 3.37 | 6.08% | 5.15% | 三年期定存+0.5%,每季度初调整 | 2014-09-01 |
| 申万菱信中小板A | 1.010 | 1.032 | 1,191.25 | 5.84% | 6.50% | 一年定期+3.5%,每运作周年调整 | 2017-05-08 |
| 易方达中小板指数A | 1.054 | 1.117 | 41.33 | 5.78% | 7.00% | 不调整 | 2019-09-20 |
| 浦银安盛增利A | 1.082 | 1.068 | 22.68 | 5.72% | 5.25% | 3年期定存+0.25%,不调整 | 2014-12-13 |
| 长盛同辉深证100等权A | 1.056 | 1.105 | 6.11 | 5.65% | 7.00% | 不调整 | 2017-09-13 |
| 泰达宏利聚利A | 1.091 | 1.041 | 154.70 | 5.53% | 4.29% | 参考净值公布日的上季度末最高/最低 | 2016-05-13 |
| 长盛同庆中证800A | 1.008 | 1.026 | 42.18 | 5.52% | 6.50% | 一年期定期存款利率+3.5%,每运作周年调整 | 2015-05-12 |
| 华商中证500A | 1.051 | 1.065 | 0.02 | 5.43% | 6.50% | 不调整 | 2015-09-06 |
| 国联安双力中小板A | 1.018 | 1.036 | 4.71 | 5.38% | 6.50% | 一年期定存+3.5%,每运作周年折算一次 | 2015-03-23 |
总结
该报告提供了2013年7月4日ETP市场的详细数据，包括ETF、LOF、分级基金、封闭式债基等产品的表现。从数据来看，市场整体呈现波动状态，分级基金的A端和B端表现各异，其中部分产品存在折算风险。ETF和LOF的成交额相对较高，反映出市场活跃度。报告还提供了详细的基金信息，包括单位净值、收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交量、隐含收益率等，为投资者提供了重要的参考依据。
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