20130815-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP数据日报（20130815）总结

核心内容概述

本报告为2013年8月15日的ETP市场分析，涵盖了ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基等产品的市场表现和数据统计。主要关注点包括各基金的折溢价率、日涨跌幅、成交金额、隐含收益率和价格弹性等指标，同时介绍了部分基金的约定收益率及配比情况。

主要观点

ETP市场整体表现

中国ETP综合指数：上个交易日点位为860.08，较前一交易日下跌0.24%。
中低风险ETP指数：点位为1211.34，较前一交易日下跌0.02%。
权益杠杆性ETP指数：点位为490.26，较前一交易日下跌0.93%。

分级基金市场表现

A端隐含收益率下跌：多数A端基金隐含收益率下降，如申万收益7.87%、国泰房地产A6.93%、银华金瑞6.66%、银华稳进6.41%、鹏华资源A6.41%、信诚500A6.30%。
B端价格弹性：部分B端基金价格弹性较高，如申万进取3.56、鹏华资源B2.98、银华锐进2.88、银华鑫瑞2.80、信诚500B2.35。
瑞福优先折算完成：有效申购比例为49.6%，优先与进取配比仍为1:1，年化约定收益率仍为6%。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（元）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	份额变动（亿份）
华泰柏瑞沪深300ETF	2.402	0.10	-0.21	963.29	67.23	-0.15
华夏上证50ETF	1.663	0.06	-0.42	830.19	127.03	1.51
国泰上证5年期ETF	98.201	0.01	-0.27	565.62	0.13	0.00
易方达深证100ETF	0.576	-0.14	-0.35	358.41	255.86	1.81
易方达创业板ETF	1.172	0.42	0.77	269.93	7.23	0.40
华夏中小板ETF	2.365	-0.04	-0.38	160.22	13.72	0.00
嘉实沪深300ETF	2.398	-0.05	-0.08	152.57	128.78	0.00
华宝兴业现金添益	100.001	--	0.00	129.47	26.00	0.00
华夏沪深300ETF	2.409	0.15	-0.17	121.09	88.14	-0.06
华安上证180ETF	0.519	0.19	-0.19	104.07	249.56	-0.39

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
大成优选	160916.OF	1.122	-0.53	0.00	144.72	18.46	9.49
博时主题行业	160505.OF	1.654	-0.72	0.00	91.46	62.29	2.62
广发小盘成长	162703.OF	1.910	-0.95	0.26	86.92	41.28	1.32
泰达宏利效率优选	162207.OF	0.908	-1.20	-0.33	72.57	38.93	2.03
富国天丰强化收益	161010.OF	1.032	0.10	0.00	72.13	45.82	4.25
华夏行业精选	160314.OF	0.976	-0.71	0.21	52.56	74.10	4.69
兴全绿色投资	163409.OF	1.144	-0.69	0.09	50.16	12.07	0.73
兴全轻资产	163412.OF	1.282	-2.73	-0.70	46.76	3.10	0.11
兴全沪深300	163407.OF	0.780	-1.97	-1.14	45.88	15.41	0.25
国投瑞银沪深300金融	161211.OF	0.796	-1.24	-0.75	31.02	16.44	0.80

分级基金市场统计

分级基金子份额平均折溢价率：A端折溢价率为-0.72%，B端为-1.30%。
股票半封闭式：
- 国投瑞银瑞福优先：优先与进取配比1:1，年化约定收益率6%。
- 银华稳进：折溢价率-6.17%，隐含收益率6.41%。
- 银华锐进：折溢价率10.58%，价格弹性2.88。
- 信诚中证500A：折溢价率-1.74%，隐含收益率6.30%。
- 信诚中证500B：折溢价率1.15%，价格弹性2.35。
- 申万菱信深成收益：折溢价率-22.61%，隐含收益率7.87%。
- 申万菱信深成进取：折溢价率227.00%，价格弹性3.56。
- 银华金利：折溢价率4.33%，隐含收益率6.22%。
- 银华鑫利：折溢价率-6.17%，价格弹性2.07。
- 银华鑫瑞：折溢价率4.18%，价格弹性2.80。
- 鹏华资源A：折溢价率-6.27%，隐含收益率6.41%。
- 鹏华资源B：折溢价率11.16%，价格弹性2.98。
- 泰达稳健：折溢价率5.98%，隐含收益率6.12%。
- 泰达进取：折溢价率-6.07%，价格弹性1.88。
- 工银瑞信中证500A：折溢价率4.83%，隐含收益率6.19%。
- 工银瑞信中证500B：折溢价率-5.44%，价格弹性1.92。
- 金鹰中证500A：折溢价率-0.40%，隐含收益率6.52%。
- 金鹰中证500B：折溢价率-1.38%，价格弹性2.14。
- 长盛同瑞A：折溢价率-2.04%，隐含收益率6.45%。
- 长盛同瑞B：折溢价率-3.44%，价格弹性1.89。
- 长城久兆稳健：折溢价率-5.04%，隐含收益率6.12%。
- 长城久兆积极：折溢价率1.00%，价格弹性1.80。
- 华安沪深300A：折溢价率-0.67%，隐含收益率6.54%。
- 华安沪深300B：折溢价率0.00%，价格弹性2.21。
- 浙商稳健：折溢价率-6.08%，隐含收益率6.40%。
- 浙商进取：折溢价率7.10%，价格弹性2.29。
- 泰信基本面400A：折溢价率-1.63%，隐含收益率6.61%。
- 泰信基本面400B：折溢价率-3.44%，价格弹性1.63。
- 诺德深证300A：折溢价率-7.91%，隐含收益率6.53%。
- 诺德深证300B：折溢价率3.51%，价格弹性2.02。
- 万家中证创业成长A：折溢价率-1.17%，隐含收益率6.58%。
- 万家中证创业成长B：折溢价率-0.26%，价格弹性1.85。
- 工银瑞信深证100A：折溢价率8.65%，隐含收益率6.24%。
- 工银瑞信深证100B：折溢价率-9.61%，价格弹性2.27。
- 国泰房地产A：折溢价率1.35%，隐含收益率6.93%。
- 国泰房地产B：折溢价率-0.28%，价格弹性1.92。
- 建信央视50A：折溢价率16.84%，隐含收益率6.39%。
- 建信央视50B：折溢价率-19.21%，价格弹性2.63。
- 银河沪深300成长A：折溢价率-0.98%，隐含收益率6.61%。
- 银河沪深300成长B：折溢价率-0.50%，价格弹性0.38。

债券型封闭式基金市场情况

基金名称	收盘价	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	隐含收益率（%）	债券投资比例（%）	企业债投资比例（%）	封闭期截止日
国投瑞银双债增利A	0.989	-1.79	0.00	140.47	2.94%	180.85	128.06	2014-03-29
易方达岁丰添利	0.980	-0.81	0.10	118.93	3.47%	157.03	124.71	2013-11-09
融通四季添利	0.970	-1.82	0.00	109.63	3.43%	121.43	121.43	2014-03-01
富国新天锋	1.011	0.10	-0.20	59.98	-0.06%	184.92	180.82	2015-05-07
华富强化回报	1.043	-0.19	0.00	58.84	2.84%	135.38	121.93	2013-09-08
信诚增强收益	1.017	-0.68	-0.10	53.89	5.72%	159.56	159.22	2013-09-28
南方金利A	1.008	-2.23	-0.40	42.35	1.29%	158.82	155.84	2015-05-17
鹏华丰润	1.049	-0.19	0.00	40.68	0.63%	140.71	103.79	2013-12-02
工银瑞信纯债	0.997	-4.13	-0.20	37.10	2.31%	156.16	150.58	2015-06-21
中银信用增利	1.033	-1.81	-0.39	34.36	1.16%	179.42	157.38	2015-03-12
工银瑞信四季收益	1.000	-0.89	0.00	30.15	1.83%	188.86	155.53	2014-02-10
招商信用添利	0.983	-2.19	0.00	14.54	1.20%	168.57	118.41	2015-06-25
鹏华中小企业纯债	0.995	-4.69	-0.30	13.49	2.63%	0.00	0.00	2015-06-21
建信信用增强	1.045	-1.14	0.00	12.81	1.37%	132.56	109.54	2014-06-16
汇添富季季红	0.991	-3.32	-1.00	5.95	1.75%	138.67	138.67	2015-07-26
申万菱信定期开放	0.985	-1.60	0.00	5.73	2.62%	--	--	2014-03-29
广发聚利	1.078	-1.46	0.00	5.32	1.52%	220.28	219.73	2014-08-05
华泰柏瑞信用增利	0.982	-4.10	0.20	1.01	3.86%	127.54	117.94	2014-09-22
交银信用添利	1.056	-0.85	0.00	0.00	1.88%	136.14	115.42	2014-01-27
易方达永旭添利	1.018	1.90	0.00	0.00	-2.20%	199.81	199.01	2014-06-19

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值	收盘价	成交额（万元）	隐含收益率（%）	约定收益率（%）	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
富国汇利分级A	1.113	1.107	0.00	12.70%	3.87%	不调整	2013-09-08
大成景丰分级A	1.114	1.104	367.65	9.36%	4.03%	不调整	2013-10-15
海富通稳进增利A	1.100	1.077	0.00	6.87%	5.15%	三年期定存+0.5%，每季度初的第一个自然日调整	2014-09-01
招商中证大宗商品A	1.040	1.028	99.22	6.86%	6.50%	一年定期+3.5%，每年1月1日调整	2017-06-28
华商中证500A	1.059	1.046	0.42	6.67%	6.50%	不调整	2015-09-06
申万菱信中小板A	1.018	1.013	991.86	6.63%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-05-08
德邦企债分级A	1.013	0.975	34.17	6.46%	4.20%	一年定存+1.2%，每运作周年调整	2015-04-25
浦银安盛增利A	1.088	1.067	23.64	6.31%	5.25%	3年期银行定期存款利率+0.25%，不调整	2014-12-13
长盛同庆中证800A	1.015	1.025	138.26	5.97%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
申万菱信中小板A	1.018	1.013	991.86	6.63%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-05-08
长盛同瑞A	1.015	1.025	138.26	5.97%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
长城久兆稳健	1.030	0.979	0.00	6.12%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
长城久兆积极	1.000	1.008	1.00	6.12%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
华安沪深300A	1.040	1.033	-0.67	6.54%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
浙商稳健	1.040	0.974	0.00	6.40%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
浙商进取	1.050	0.800	7.10	6.40%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
泰信基本面400A	1.040	1.023	-1.63	6.61%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
泰信基本面400B	1.020	1.004	-1.38	6.61%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
诺德深证300A	1.040	0.955	-7.91	6.53%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
诺德深证300B	1.140	1.179	3.51	6.53%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
万家中证创业成长A	1.040	1.028	-1.17	6.58%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
万家中证创业成长B	1.320	1.312	-0.26	6.58%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
工银瑞信深证100A	1.010	1.095	8.65	6.24%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
工银瑞信深证100B	1.000	0.907	-9.61	6.24%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
国泰房地产A	1.040	1.050	1.35	6.93%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
国泰房地产B	1.070	1.067	-0.28	6.93%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
鹏华丰利A	1.010	0.984	0.00	4.40%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06
鹏华丰利B	0.990	0.984	0.00	4.40%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-06-06