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报告摘要
ETP数据日报总结（2013年9月25日）
核心内容概述
本报告为2013年9月25日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基等各类产品的市场表现。报告重点分析了当日的市场走势、折溢价率、隐含收益率、价格弹性、成交金额和份额变动等关键指标，旨在全面反映中国ETP市场的整体状况。
主要观点
1. 整体市场表现
- 中国ETP综合指数点位为888.49，较前一交易日下跌0.84%。
- 中低风险ETP指数点位为1211.30，下跌0.07%。
- 权益杠杆性ETP指数点位为513.98，下跌1.31%。
2. ETF基金市场
- 多只ETF基金价格下跌，其中华夏上证50ETF跌幅最大，为-2.15%。
- 国泰上证5年期国债ETF折溢价率为-0.45%，为唯一折价的ETF基金。
- 成交额排名前十的ETF基金中，华夏上证50ETF成交额最高，达836.16百万元。
3. LOF基金市场
- 大摩资源优选混合和天治核心成长是成交额排名前两位的LOF基金。
- 天治核心成长折溢价率为-1.10%，大摩资源优选混合为-1.18%。
- 成交额最高的LOF基金为大摩资源优选混合，达142.56万元。
4. 分级基金市场
- 分级基金整体呈现下跌趋势，招商沪深300高贝塔B跌幅最大，达-5.24%。
- A端基金中，申万收益、国泰房地产A、银华金瑞等隐含收益率均超过6%。
- B端基金中，鹏华资源B、银华鑫瑞等价格弹性较高，分别为2.84和2.57。
- 银华锐进折溢价率为-1.51%，信诚中证500B折溢价率为-0.53%。
- 成交额排名前列的分级基金包括银华锐进（29,925万元）、鹏华资源B（6,930万元）、信诚中证500B（7,122万元）等。
5. 封闭式债基市场
- 易方达岁丰添利、交银信用添利、富国新天锋等封闭式债基出现折价。
- 隐含收益率方面，信诚增强收益为43.18%，为最高。
- 成交额排名前列的封闭式债基包括易方达岁丰添利（501.00万元）、交银信用添利（286.20万元）、富国新天锋（171.63万元）等。
关键信息汇总
ETF基金市场成交金额前十名（2013-9-24）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 97.788 | -0.45 | -0.16 | 911.30 | 0.13 | -0.01 |
| 华夏上证50ETF | 1.731 | 0.06 | -2.15 | 836.16 | 126.12 | 1.79 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.498 | -0.02 | -0.95 | 779.96 | 62.36 | -0.79 |
| 易方达深证100ETF | 0.592 | -0.02 | -0.50 | 299.41 | 239.08 | -0.48 |
| 易方达创业板ETF | 1.305 | -0.08 | 0.38 | 231.58 | 7.77 | 0.12 |
| 华宝兴业现金添益 | 99.994 | -- | 0.00 | 201.89 | 22.00 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.495 | -0.04 | 1.13 | 155.30 | 13.72 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.532 | 0.19 | -1.12 | 97.71 | 255.05 | -0.54 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 1.005 | -0.77 | 0.90 | 73.98 | 6.40 | -0.22 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 1.030 | -0.81 | -0.10 | 69.51 | 10.08 | -0.40 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-9-24）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.151 | -0.60 | -1.29 | 184.30 | 18.46 | 9.13 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.591 | -1.10 | 1.03 | 169.14 | 42.75 | 4.22 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.946 | -0.82 | 1.61 | 165.07 | 38.93 | 1.97 |
| 大摩资源优选混合 | 163302.OF | 2.029 | -1.18 | 2.47 | 142.56 | 17.10 | 0.44 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.029 | -0.19 | 0.00 | 117.56 | 45.82 | 4.18 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.020 | -0.97 | 0.39 | 108.37 | 74.10 | 4.56 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.480 | -0.69 | 0.82 | 91.02 | 27.44 | 0.44 |
| 景顺长城鼎益 | 162605.OF | 1.137 | -1.30 | 1.70 | 77.58 | 51.43 | 0.87 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.550 | 0.52 | 3.82 | 74.22 | 3.10 | 0.09 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.910 | -1.01 | 0.00 | 43.72 | 110.92 | 3.12 |
分级基金市场统计（2013-9-24）
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量（万元） | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.97 | 0.791 | -18.37 | 2.04 | -- | 1 | 7,061 | 中证100 | |
| 银华稳进 | 1.044 | 0.974 | -6.70 | 0.10 | -- | 6.45% | 1 | 14,586 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.530 | 0.588 | 10.94 | 2.97 | 2.78 | 1 | 1 | 29,925 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.039 | 1.044 | 0.48 | 0.58 | -- | 6.15% | 4 | 2,916 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.577 | 0.565 | -2.08 | 2.20 | 2.16 | 1 | 6 | 7,122 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.044 | 0.808 | -22.60 | -0.12 | -- | 7.85% | 1 | 3,606 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.133 | 0.36 | 169.03 | 8.87 | 3.46 | 1 | 1 | 4,169 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.047 | 1.084 | 3.53 | -0.55 | -- | 6.27% | 1 | 62 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 1.019 | 0.965 | -5.30 | 2.03 | 2.23 | 1 | 1 | 1,497 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.029 | 0.990 | -3.79 | -- | 6.36% | 4 | 4 | 1,014 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.929 | 0.950 | 2.26 | 1.74 | 1.73 | 1 | 6 | 6,304 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.047 | 1.014 | -3.15 | -0.20 | -- | 6.72% | 4 | 1,781 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.384 | 0.411 | 7.03 | 2.82 | 2.00 | 1 | 6 | 5,878 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.039 | 0.954 | -8.18 | 0.10 | -- | 6.55% | 1 | 665 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.833 | 0.902 | 8.28 | 2.25 | 2.16 | 1 | 6 | 3,764 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.048 | 1.020 | -2.63 | -0.10 | -- | 6.68% | 1 | 14 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.743 | 0.750 | 1.01 | 2.41 | 2.52 | 1 | 1 | 15 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.044 | 0.964 | -7.66 | 0.00 | -- | 6.52% | 1 | 3,523 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.430 | 0.513 | 19.30 | 3.43 | 2.52 | 1 | 1 | 6,930 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.047 | 1.120 | 6.96 | -0.80 | -- | 6.06% | 4 | 1 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.136 | 1.060 | -6.66 | 1.61 | 1.86 | 1 | 6 | 16 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.047 | 1.099 | 4.96 | 0.00 | -- | 6.18% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.053 | 1.019 | -3.19 | 1.66 | 1.71 | 1 | 6 | 3 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.048 | 1.050 | 0.24 | 0.00 | -- | 6.48% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.118 | 1.062 | -5.03 | 1.94 | 2.29 | 1 | 6 | 1 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.048 | 1.046 | -0.19 | 0.00 | -- | 13.08% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.051 | 1.030 | -2.00 | 1.66 | 1.81 | 1 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.038 | 1.049 | 1.06 | 2.54 | -- | 5.73% | 4 | 3 | 中证300 |
| 长城久兆积极 | 1.064 | 1.036 | -2.63 | 1.65 | 1.80 | 1 | 6 | 17 | 中证300 |
| 华安沪深300A | 1.048 | 1.042 | -0.57 | 0.68 | -- | 6.53% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.960 | 0.937 | -2.40 | 2.09 | 2.30 | 1 | 6 | 7 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.044 | 0.965 | -7.57 | 0.42 | -- | 6.51% | 1 | 4 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.808 | 0.896 | 10.89 | 2.29 | 2.02 | 1 | 6 | 2 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.047 | 1.025 | -2.10 | -0.19 | -- | 6.65% | 1 | 2 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.283 | 1.300 | -1.33 | 4.92 | 1.81 | 1 | 6 | 0 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.047 | 1.035 | -1.15 | 0.39 | -- | 6.58% | 4 | 27 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.210 | 1.192 | -1.49 | 1.58 | 1.71 | 1 | 6 | 167 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.044 | 1.022 | -2.11 | -0.58 | -- | 6.13% | 1 | 1 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.188 | 1.163 | -2.10 | 1.88 | 2.12 | 1 | 6 | 3 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.048 | 1.082 | 3.29 | -0.18 | -- | 6.28% | 1 | 8 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.358 | 1.300 | -4.26 | 1.77 | 1.94 | 1 | 6 | 8 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.015 | 1.048 | 3.26 | 0.00 | -- | 6.59% | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 1.040 | 0.932 | -10.39 | 1.98 | 2.61 | 1 | 6 | 7 | 深证100P |
| 国泰国证房地产A | 1.044 | 1.079 | 3.35 | 0.94 | -- | 6.79% | 1 | 2,135 | 房地产指数 |
| 国泰国证房地产B | 1.060 | 1.002 | -5.47 | 1.98 | 2.21 | 1 | 6 | 5,434 | 房地产指数 |
| 招商沪深300高贝塔A | 1.010 | 1.005 | -0.50 | -0.40 | -- | 6.53% | 1 | 94 | 沪深300高beta |
| 招商沪深300高贝塔B | 1.018 | 1.012 | -0.59 | -5.24 | 2.06 | 1 | 6 | 81 | 沪深300高beta |
| 信诚中证800医药A | 1.007 | 1 | -0.70 | 0.70 | -- | 6.24% | 1 | 70 | 灵活配置 |
| 信诚中证800医药B | 1.051 | 1.033 | -1.71 | 1.96 | 2.11 | 1 | 6 | 77 | 灵活配置 |
| 国泰国证医药卫生A | 1.005 | 1.039 | 3.38 | -0.10 | -- | 6.76% | 1 | 316 | 灵活配置 |
| 国泰国证医药卫生B | 1.069 | 1.018 | -4.77 | 1.21 | 2.12 | 1 | 6 | 545 | 灵活配置 |
| 信诚800有色A | 1.004 | 0.98 | -2.39 | -1.35 | -- | 6.35% | 1 | 68 | 灵活配置 |
| 信诚800有色B | 0.982 | 0.995 | 1.32 | -0.80 | 2.05 | 1 | 6 | 52 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费收益 | 1.033 | 1.008 | -2.42 | 0.10 | -- | 6.36% | 1 | 33 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.245 | 1.239 | -0.48 | 1.83 | 1.96 | 1 | 6 | 41 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.048 | 1.062 | 1.34 | 0.00 | -- | 6.40% | 4 | 0 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 1.050 | 1.009 | -3.90 | 1.67 | 1.89 | 1 | 6 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.051 | 1.248 | 18.74 | -0.32 | -- | 5.85% | 1 | 10 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.255 | 1.190 | -5.18 | 1.21 | 1.34 | 1 | 6 | 21 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 1.085 | 1.011 | -6.82 | -1.36 | -- | 6.53% | 1 | 40 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 1.021 | 1.090 | 6.76 | -0.55 | 2.06 | 1 | 6 | 16 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.000 | 0.990 | -1.00 | -0.90 | -- | 6.36% | 4 | 37 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.197 | 1.176 | -1.78 | 1.56 | 1.96 | 1 | 6 | 57 | 灵活配置 |
| 长盛同庆中证800A | 1.022 | 1.034 | 1.17 | -0.10 | -- | 5.82% | 4 | 92 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 0.914 | 0.894 | -2.19 | 1.75 | 1.85 | 1 | 6 | 174 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 1.025 | 1.033 | 0.79 | -0.94 | -- | 6.22% | 1 | 890 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 1.136 | 1.107 | -2.51 | -0.63 | 2.04 | 1 | 6 | 5,461 | 中小板指数 |
| 招商中证大宗商品A | 1.048 | 1.042 | -0.57 | -0.55 | -- | 6.67% | 1 | 15 | 大宗商品 |
| 招商中证大宗商品B | 0.596 | 0.593 | -0.50 | -2.79 | 2.85 | 1 | 6 | 474 | 大宗商品 |
| 国联安双力中小板A | 1.033 | 1.069 | 3.48 | -1.18 | -- | 3.95% | 1 | 11 | 中小板综指 |
| 国联安双力中小板B | 1.093 | 1.032 | -5.58 | -0.48 | 2.18 | 1 | 6 | 141 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深证100等权A | 1.002 | 1.030 | 2.79 | -0.47 | -- | 8.29% | 1 | 2 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深证100等权B | 1.130 | 1.092 | -3.36 | -0.18 | 2.00 | 1 | 6 | 3 | 深证100等权 |
| 易方达中小板指数A | 1.001 | 1.101 | 9.98 | -2.00 | -- | 6.38% | 1 | 0 | 中小板指 |
| 易方达中小板指数B | 1.393 | 1.245 | -10.61 | 0.65 | 1.72 | 1 | 6 | 360 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 1.066 | 1.069 | 0.28 | -1.02 | -- | 5.88% | 4 | 125 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.216 | 1.272 | 4.61 | 7.98 | 1.29 | 1 | 6 | 9 | 中证500 |
| 中欧盛世成长A | 1.097 | 1.212 | 10.48 | 0.70 | -- | -0.93% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.775 | 1.680 | -5.35 | 4.35 | 1.65 | 1 | 6 | 104 | 灵活配置 |
| 富国汇利回报分级A | 1.12 | 1.113 | -0.27 | -0.35 | -- | 2.37% | 7 | 0 | 2013-9-8 |
| 富国汇利回报分级B | 1.36 | 1.356 | -0.51 | 0.00 | -- | 3 | 3 | 0 | 2013-9-8 |
| 大成景丰分级A | 1.12 | 1.113 | -0.54 | -0.68 | -- | 13.08% | 7 | 2,141 | 2013-10-15 |
| 大成景丰分级B | 0.90 | 0.889 | -1.11 | -2.79 | 2.22 | 1 | 3 | 211 | 2013-10-15 |
| 泰达宏利聚利A | 1.10 | 1.047 | -4.90 | -3.55 | -- | 5.79% | 7 | 31 | 2016-5-13 |
| 泰达宏利聚利B | 1.43 | 1.415 | -1.12 | 0.00 | -- | 3 | 3 | 254 | 2016-5 |
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