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报告摘要

ETP研究报告总结（2013年7月12日）

核心内容概览

本报告为2013年7月12日的ETP（交易所交易产品）数据日报，涵盖了ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等产品的市场表现、折溢价率、隐含收益率、价格弹性及成交情况。报告重点分析了市场整体走势及各类产品的表现差异，旨在全面反映ETP市场的动态变化。

主要观点

市场整体上涨：上个交易日，中国ETP综合指数上涨4.29%，中低风险ETP指数微涨0.01%，权益杠杆型ETP指数大幅上涨8.07%。
分级基金表现突出：受沪深指数大涨影响，分级B端多数涨幅较大，包括银华鑫瑞、银华锐进、信诚沪深300、信诚500B等在内的8只B端封涨停，显示出市场情绪的回暖。
A端隐含收益率涨跌互现：部分A端产品如申万收益、银华金瑞、银华稳进等隐含收益率较高，而部分产品如银华金利、信诚500A等则出现小幅下跌。
折溢价情况复杂：A端和B端的折溢价率存在显著差异，部分B端产品折溢价率较高，反映出市场预期与实际价格的偏差。
成交金额分布不均：ETF基金市场中，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF等成交金额居前，显示出较高的市场关注度。
LOF基金市场活跃度较低：与ETF相比，LOF基金成交金额相对较少，但部分基金如大成优选、富国天丰强化收益表现较好。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名（2013-7-11）

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交额(百万)	最新份额(亿份)	份额变动(亿份)
华夏上证50ETF	1.684	0.24	6.31	1,516.41	126.78	-2.13
华泰柏瑞沪深300ETF	2.371	0.09	5.00	977.41	67.99	1.33
易方达深证100ETF	0.562	0.16	4.46	820.07	263.56	-0.62
国泰上证5年期ETF	99.439	-0.64	-0.57	367.23	0.14	0.01
华安上证180ETF	0.515	0.00	4.89	326.74	250.67	1.23
嘉实沪深300ETF	2.360	-0.31	4.89	225.95	129.99	0.78
华宝兴业现金添益	100.003	--	0.00	169.05	24.00	0.00
华夏沪深300ETF	2.368	-0.19	5.06	102.19	92.69	0.25
华夏中小板ETF	2.227	-0.04	2.72	98.97	13.72	0.00
易方达创业板ETF	1.082	0.35	1.22	72.76	6.61	0.04

LOF基金市场成交金额前十名（2013-7-11）

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
大成优选	160916.OF	1.123	-1.32	3.69	211.50	18.46	9.62
富国天丰强化收益	161010.OF	1.041	0.10	0.00	204.19	45.81	4.64
博时主题行业	160505.OF	1.633	-0.24	4.88	139.73	62.30	2.64
广发小盘成长	162703.OF	1.833	-0.27	3.21	110.50	41.28	1.34
兴全趋势投资	163402.OF	0.880	-0.38	2.92	69.98	110.92	3.23
中银中国精选	163801.OF	1.395	0.59	1.90	69.98	27.44	0.49
鹏华价值优势	160607.OF	0.721	-0.96	3.74	64.11	107.28	4.72
兴全绿色投资	163409.OF	1.065	-0.37	3.30	51.00	12.07	0.81
天治核心成长	163503.OF	0.562	-0.60	2.00	48.46	42.75	4.33
华夏蓝筹核心	160311.OF	0.809	0.12	2.80	46.51	106.64	3.25

分级基金市场统计情况（2013-7-11）

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	杠杆率	隐含收益率(%)	价格弹性	约定配比	成交量(万元)	跟踪指数/到期日
国投瑞银瑞福优先	1.02	--	--	--	--	--	--	6.00%	1	2013-08-04
国投瑞银瑞福进取	0.89	0.743	-16.14	2.16	--	--	--	1	20,928	深证成指
银华稳进	1.03	0.966	-6.30	-0.41	--	6.42%	--	4	30,432	深证100P
银华锐进	0.47	0.527	12.37	3.20	1	6.66%	2.91	1	97,957	内地资源
信诚中证500A	1.03	0.995	-3.02	-0.90	4	6.38%	0.29	6	1,287	中证500
信诚中证500B	0.45	0.478	5.29	9.63	6	2.35%	9.63	1	21,263	中证500
申万菱信深成收益	1.011	0.781	-22.78	8.31	--	--	--	1	12,556	深证成指
申万菱信深成进取	0.10	0.32	224.19	11.28	1	8.00%	3.63	1	16,074	深证成指
银华金利	1.03	1.078	4.26	2.67	--	6.22%	--	1	2,285	等权90
银华鑫利	0.95	0.895	-6.18	10.02	6	2.31%	1.78	1	6,270	中证500
银华金瑞	1.03	1.010	-2.32	-0.49	--	6.66%	--	4	1,706	内地资源
银华鑫瑞	0.39	0.415	7.24	10.08	6	2.45%	2.78	1	10,238	内地资源
信诚沪深300A	1.03	0.958	-6.63	-0.21	--	6.44%	--	1	270	沪深300
信诚沪深300B	0.74	0.792	7.32	2.39	1	2.32%	2.32	1	1,137	沪深300
广发深证100A	1.03	1.011	-2.24	-0.49	--	6.65%	--	1	151	深证100P
广发深证100B	0.68	0.681	0.41	10.02	1	2.66%	2.66	1	169	深证100P
鹏华资源A	1.03	0.967	-6.30	-0.82	--	6.41%	--	1	2,238	A股资源
鹏华资源B	0.44	0.508	15.45	9.96	1	2.87%	2.87	1	2,143	A股资源
泰达稳健	1.03	1.100	6.38	5.26	4	6.09%	--	1	0	中证500
泰达进取	0.95	0.970	2.00	1.72	6	1.37%	1.72	1	15	中证500
工银瑞信中证500A	1.03	1.095	5.93	0.00	4	6.12%	--	1	3	中证500
工银瑞信中证500B	0.87	0.847	-3.03	7.08	6	1.76%	1.76	1	18	中证500
金鹰中证500A	1.03	1.025	-0.89	0.29	1	6.56%	--	1	27	中证500
金鹰中证500B	0.91	1.058	16.34	2.14	1	1.18%	1.18	1	45	中证500
长盛同瑞A	1.03	1.035	0.10	-0.29	4	6.49%	--	1	14	中证200
长盛同瑞B	0.96	0.945	-1.97	6.78	6	1.85%	1.85	1	26	中证200
长城久兆稳健	1.03	1.000	-2.53	-0.47	4	5.95%	--	1	2	中证200
长城久兆积极	0.89	0.900	1.12	1.72	6	1.79%	1.79	1	13	中证200
华安沪深300A	1.03	1.016	-1.74	0.10	1	6.62%	--	1	0	沪深300
华安沪深300B	0.90	0.930	3.79	2.15	1	1.99%	1.99	1	33	沪深300
浙商稳健	1.03	0.960	-6.98	0.52	1	6.46%	--	1	5	沪深300
浙商进取	0.73	0.828	13.11	2.41	1	1.99%	1.99	1	23	沪深300
泰信基本面400A	1.03	1.012	-2.13	-0.10	1	6.64%	--	1	2	基本400
泰信基本面400B	1.06	1.065	0.66	5.03	1	2.03%	2.03	1	4	基本400
诺安稳健	1.03	1.007	-2.61	-0.67	4	6.68%	--	1	170	创业成长
诺安进取	1.09	1.097	0.55	1.98	1	1.68%	1.68	1	612	创业成长
诺德深证300A	1.03	0.959	-6.98	3.45	1	6.46%	--	1	1	深证300P
诺德深证300B	1.07	1.159	8.01	1.96	1	1.75%	1.75	1	0	深证300P
万家中证创业成长A	1.03	1.008	-2.53	-0.45	1	6.67%	--	1	15	创业成长
万家中证创业成长B	1.23	1.245	1.30	4.18	1	1.86%	1.86	1	62	创业成长
工银瑞信深证100A	1.00	1.128	12.59	6.31	1	6.01%	--	1	1	深证100P
工银瑞信深证100B	0.96	0.880	-8.51	2.04	1	1.98%	1.98	1	105	深证100P
国泰房地产A	1.03	1.065	3.40	0.38	1	6.79%	--	1	858	房地产指数
国泰房地产B	1.07	1.048	-2.42	1.96	1	1.96%	1.96	1	4,867	房地产指数
建信央视50A	1.02	1.166	14.11	0.87	1	6.55%	--	1	291	央视50
建信央视50B	0.95	0.789	-17.10	2.07	1	2.62%	2.62	1	2,331	央视50

分级基金A类份额收益率统计（2013-7-11）

基金名称	单位净值	收盘价	隐含收益率(%)	约定收益率(%)	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
富国汇利分级A	1.110	1.102	8.18%	3.87%	不调整	2013-09-08
华商中证500A	1.053	1.028	7.23%	6.50%	不调整	2015-09-06
大成景丰分级A	1.110	1.102	6.68%	4.03%	不调整	2013-10-15
招商中证大宗商品A	1.034	1.029	6.65%	6.50%	一年定期+3.5%，每年1月1日调整	2017-06-28
海富通稳进增利A	1.096	1.075	6.46%	5.15%	三年期定存+0.5%，每季度初调整	2014-09-01
国联安双力中小板A	1.020	1.026	6.08%	6.50%	一年期定存+3.5%，每运作周年调整	2015-03-23
申万菱信中小板A	1.012	1.027	6.02%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-05-08
易方达中小板指数A	1.056	1.112	5.90%	7.00%	不调整	2019-09-20
浦银安盛增利A	1.083	1.067	5.88%	5.25%	3年期银行定期存款利率+0.25%，不调整	2014-12-13

封闭式债基市场情况统计（2013-7-11）

基金名称	收盘价	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	隐含收益率(%)	债券投资比例(%)	企业债投资比例(%)	封闭期截止日
易方达岁丰添利	0.990	-1.10	0.20	1,162.26	3.39%	157.03	124.71	2013-11-09
招商信用添利	1.015	-0.20	0.20	867.23	0.10%	168.57	118.41	2015-06-25
工银瑞信四季收益	1.046	-0.38	0.00	620.85	0.65%	188.86	155.53	2014-02-10
信诚增强收益	1.027	-0.68	0.10	347.74	3.19%	159.56	159.22	2013-09-28
交银信用添利	1.064	-0.93	0.28	114.16	1.72%	136.14	115.42	2014-01-27
申万菱信定期开放	0.981	-2.58	0.00	82.00	3.73%	--	--	2014-03-29
工银瑞信纯债	1.016	-2.96	0.00	60.91	1.56%	156.16	150.58	2015-06-21
富国新天锋	1.042	2.26	-0.29	51.07	-1.22%	184.92	180.82	2015-05-07
广发聚利	1.106	-1.25	-0.09	49.35	1.18%	220.28	219.73	2014-08-05
鹏华丰润	1.049	-0.57	0.00	2.09	1.46%	140.71	103.79	2013-12-02