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量化交易策略周报总结（2015年9月20日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，汇总了多种策略在本周及历史上的表现数据，包括交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键指标。以下为各策略的详细分析。

一、本周表现概览

主要观点：

• MFHT 策略本周表现最佳，周收益率为 1.20%，且成功率高达 72.22%，最大回撤较小。
• 加强版EMDT 和 EMDT 策略本周收益率均为 3.76%，但成功率均为 40%，表现较为一致。
• 风格套利、SLM、SMT 和 期权比率预测 策略本周均出现亏损。
• 随机区间突破 策略本周无交易，表现平平。

二、全年表现概览

关键信息：

• SLM 策略全年累积收益率最高，达 78.19%，但最大回撤也最大，为 -11.82%。
• 加强版EMDT 策略全年表现优异，累积收益率为 39.66%。
• 期权比率预测 策略虽有较高成功率（53.02%），但最大回撤显著，为 -35.68%，风险较高。

三、期指上市以来表现

主要观点：

• 加强版EMDT 在期指上市以来表现最突出，累积收益率高达 450.17%，但最大回撤为 -6.92%。
• EMDT 策略累积收益率为 326.57%，表现稳定。
• SLM 策略在期指上市以来累积收益率为 300.96%，但最大回撤也较大，为 -13.07%。
• 期权比率预测 策略虽有较好成功率，但最大回撤为 -35.68%，风险显著。

四、各策略详细分析

1. 风格套利

• 本周表现：交易 5 次，3 次盈利，2 次亏损，总体收益率 -3.90%，最大回撤 -4.43%。
• 历史表现：交易 107 次，累积收益率 8.69%，最大回撤 -10.31%。

2. 随机区间突破

• 本周表现：无交易。
• 历史表现：交易 547 次，累积收益率 52.87%，最大回撤 -10.89%。

3. 加强版EMDT

• 本周表现：交易 5 次，2 次盈利，3 次亏损，总体收益率 3.76%，最大回撤 -1.91%。
• 历史表现：交易 912 次，累积收益率 450.17%，最大回撤 -6.92%。

4. EMDT

• 本周表现：交易 5 次，2 次盈利，3 次亏损，总体收益率 3.76%，最大回撤 -1.91%。
• 历史表现：交易 741 次，累积收益率 326.57%，最大回撤 -5.75%。

5. SLM

• 本周表现：交易 5 次，1 次盈利，4 次亏损，总体收益率 -2.26%，最大回撤 -2.66%。
• 历史表现：交易 1311 次，累积收益率 300.96%，最大回撤 -13.07%。

6. MFHT

• 本周表现：交易 18 次，13 次盈利，5 次亏损，总体收益率 1.20%，最大回撤 -0.40%。
• 历史表现：交易 4325 次，累积收益率 82.76%，最大回撤 -7.39%。

7. SMT

• 本周表现：交易 5 次，无盈利，总体收益率 -1.62%，最大回撤 -1.62%。
• 历史表现：交易 1314 次，累积收益率 227.07%，最大回撤 -7.59%。

8. 期权比率预测

• 本周表现：交易 5 次，3 次盈利，2 次亏损，总体收益率 -7.96%，最大回撤 -10.08%。
• 历史表现：交易 149 次，累积收益率 16.41%，最大回撤 -35.68%。

五、风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行统计与建模，无法保证在未来的市场环境中持续有效。
• 市场波动性可能使策略失效，建议投资者结合自身风险承受能力进行决策。

六、联系方式

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

七、免责声明

• 本报告仅供广发证券重点客户参考，不对外公开发布。
• 报告内容基于可靠来源，但广发证券不对其准确性或完整性做任何保证。
• 报告不构成投资建议，仅供参考，投资者应独立判断。

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