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量化交易策略周报总结（2015年6月14日）

核心内容概述

本周报总结了多种量化交易策略在2015年6月14日前一周及全年表现，同时提供了各策略自期指上市以来的长期历史数据。文档分析了不同策略的交易频率、收益率、成功率及最大回撤等关键指标，旨在为投资者提供策略表现的全面参考。

主要观点

1. 策略表现对比

• 加强版EMDT 和 EMDT 策略本周均实现盈利，分别获得 2.00% 和 0.95% 的周收益率。
• MFHT 策略表现最佳，本周收益率达 1.24%，且无亏损交易。
• 风格套利、随机区间突破、SLM、SMT 和 期权比率预测 策略本周均出现亏损，其中 风格套利 亏损最严重，周收益率为 -3.22%。
• 全年来看，加强版EMDT 表现最优，累积收益率为 20.89%，而 风格套利 和 随机区间突破 亏损较大，分别为 -3.83% 和 -2.07%。

2. 成功率与风险控制

• MFHT 策略成功率最高，达 100.00%，且最大回撤为 0.00%，风险控制表现优异。
• 加强版EMDT 成功率为 47.86%，但累积收益率高达 376.20%，显示其具备较强的盈利能力。
• SLM 和 SMT 策略成功率较低，分别为 33.98% 和 29.91%，且最大回撤较高，分别为 -13.07% 和 -5.48%。
• 期权比率预测 策略成功率 60.98%，累积收益率为 56.70%，但最大回撤 -7.47%，风险相对较高。

3. 策略稳定性

• 多数策略在长期表现中均显示出一定的波动性，加强版EMDT 和 EMDT 为长期表现最佳策略，累积收益率分别为 376.20% 和 267.84%。
• MFHT 和 期权比率预测 也表现较好，分别为 56.71% 和 56.70%。
• 风格套利、随机区间突破 和 SMT 策略的长期表现相对较弱，最大回撤分别为 -6.70%、-10.89% 和 -5.48%。

关键信息汇总

本周交易概况

全年表现

长期表现（期指上市以来）

策略历史表现分析

1. 风格套利策略

• 本周表现：5次交易，3次盈利，2次亏损，总体收益率 -3.22%，成功率 60.00%。
• 历史表现（自2015年4月16日起）：总交易次数40次，累积收益率 -3.83%，最大回撤 -6.70%。

2. 随机区间突破策略

• 本周表现：5次交易，1次盈利，4次亏损，总体收益率 -1.94%，成功率 20.00%。
• 历史表现（自2010年4月16日起）：总交易次数534次，累积收益率 37.93%，最大回撤 -10.89%。

3. 加强版EMDT策略

• 本周表现：4次交易，3次盈利，1次亏损，总体收益率 2.00%，成功率 75.00%。
• 历史表现（自2010年4月16日起）：总交易次数863次，累积收益率 376.20%，最大回撤 -6.47%。

4. EMDT策略

• 本周表现：3次交易，2次盈利，1次亏损，总体收益率 0.95%，成功率 66.67%。
• 历史表现（自2010年4月16日起）：总交易次数704次，累积收益率 267.84%，最大回撤 -5.75%。

5. SLM策略

• 本周表现：5次交易，无盈利，总体收益率 -2.81%，成功率 0.00%。
• 历史表现（自2010年4月16日起）：总交易次数1245次，累积收益率 225.19%，最大回撤 -13.07%。

6. MFHT策略

• 本周表现：2次交易，2次盈利，总体收益率 1.24%，成功率 100.00%。
• 历史表现（自2010年4月16日起）：总交易次数4155次，累积收益率 56.71%，最大回撤 -7.39%。

7. SMT策略

• 本周表现：5次交易，无盈利，总体收益率 -1.62%，成功率 0.00%。
• 历史表现（自2010年4月16日起）：总交易次数1247次，累积收益率 195.05%，最大回撤 -5.48%。

8. 期权比率预测策略

• 本周表现：5次交易，2次盈利，3次亏损，总体收益率 -1.73%，成功率 40.00%。
• 历史表现（自2015年2月9日起）：总交易次数82次，累积收益率 56.70%，最大回撤 -7.47%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据统计与建模，在市场波动不确定时可能存在失效风险。
• 投资者需注意策略的最大回撤，这反映了策略在极端市场中的风险承受能力。

联系方式

• 分析师：张超

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• 联系人：文巧钧

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