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量化交易策略周报总结（2015年2月2日）

核心内容概述

本报告总结了2015年2月1日至2015年2月2日一周内，多个量化交易策略的表现，并提供了这些策略自2010年4月16日起的历史市场表现。报告涵盖LPTT、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT和SMT七种策略，分析其交易频率、收益率、成功率及最大回撤等关键指标。

主要观点与关键信息

一、本周策略表现

• 加强版EMDT 和 EMDT 是本周表现最好的策略，均实现正收益。
• SLM、MFHT 和 SMT 均出现亏损。
• 随机区间突破 本周未进行交易。

策略历史表现

1. LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 总交易次数：559
• 累积收益率：21.35%
• 成功率：31.48%
• 最大回撤：-10.76%

2. 随机区间突破

• 总交易次数：521
• 累积收益率：37.87%
• 成功率：35.89%
• 最大回撤：-9.78%

3. 加强版EMDT

• 总交易次数：809
• 累积收益率：305.32%
• 成功率：48.33%
• 最大回撤：-6.47%

4. EMDT

• 总交易次数：661
• 累积收益率：213.41%
• 成功率：45.17%
• 最大回撤：-5.75%

5. SLM（基于统计语言模型的择时交易研究）

• 总交易次数：1168
• 累积收益率：157.25%
• 成功率：34.08%
• 最大回撤：-13.07%

6. MFHT（在标度不变性破缺下洞察资金流向：MFT交易策略）

• 总交易次数：4090
• 累积收益率：53.69%
• 成功率：61.08%
• 最大回撤：-7.39%

7. SMT（基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略）

• 总交易次数：1169
• 累积收益率：193.86%
• 成功率：30.80%
• 最大回撤：-5.48%

总结分析

• 加强版EMDT 表现最为突出，周收益率为1.09%，历史累积收益率高达305.32%，成功率48.33%，最大回撤-6.47%。
• EMDT 周收益率为0.03%，历史累积收益率213.41%，成功率45.17%，最大回撤-5.75%。
• SLM 周收益率为-3.49%，历史累积收益率157.25%，但成功率仅为34.08%，最大回撤-13.07%。
• MFHT 周收益率为-0.11%，历史累积收益率53.69%，成功率61.08%，最大回撤-7.39%。
• SMT 周收益率为-1.53%，历史累积收益率193.86%，成功率30.80%，最大回撤-5.48%。
• LPTT 周收益率为-0.81%，历史累积收益率21.35%，成功率31.48%，最大回撤-10.76%。
• 随机区间突破 周收益率为0.00%，历史累积收益率37.87%，成功率35.89%，最大回撤-9.78%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行分析，市场波动可能导致策略失效。
• 投资者应结合自身风险承受能力，审慎评估策略的适用性。

联系方式

• 分析师：张超 S0260514070002
• 联系电话：020-87555888-8646
• 客服邮箱：zhangchao@gf.com.cn

投资评级说明

• 买入：预期股价强于大盘10%以上
• 持有：预期股价变动介于-10%～+10%
• 卖出：预期股价弱于大盘10%以上
• 公司投资评级：
  • 买入：强于大盘15%以上
  • 谨慎增持：强于大盘5%～15%
  • 持有：变动介于-5%～+5%
  • 卖出：弱于大盘5%以上

图表索引

• 图1：LPTT策略历史表现
• 图2：随机区间突破策略历史表现
• 图3：加强版EMDT策略历史表现
• 图4：EMDT策略历史表现
• 图5：SLM策略历史表现
• 图6：MFHT策略历史表现
• 图7：SMT策略历史表现