量化交易策略周报总结（2018年5月20日）
核心内容概述
本报告汇总了多个量化交易策略在2018年5月20日当周及年初以来的表现数据，同时展示了期指上市以来的长期历史表现。策略主要包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配和期权比率预测策略。
主要观点
- 市场环境：本周市场呈现窄幅震荡，部分策略表现优于市场，而部分策略出现亏损。
- 策略表现：在本周交易中，风格套利、SLM、价量模式匹配和SMT策略盈利，而随机区间突破和期权比率预测策略亏损，EMDT和加强版EMDT策略也出现亏损。
- 历史表现：从期指上市以来的表现来看，加强版EMDT策略表现最佳，累积收益率高达452.62%，而SMT策略的累积收益率也较高（317.48%）。SLM策略在年初以来表现突出，累积收益率达11.87%。
关键信息
一、本周表现概览
| 策略名称 |
交易次数 |
周收益率 |
成功率 |
最大回撤 |
本周盈亏 |
| 风格套利 |
5 |
0.16% |
40.00% |
-0.60% |
盈↑ |
| 随机区间突破 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
平→ |
| 加强版EMDT |
4 |
-0.20% |
50.00% |
-0.63% |
亏↓ |
| EMDT |
4 |
-0.20% |
50.00% |
-0.63% |
亏↓ |
| SLM |
5 |
1.06% |
60.00% |
-0.94% |
盈↑ |
| 价量模式匹配 |
5 |
0.87% |
60.00% |
-0.87% |
盈↑ |
| SMT |
5 |
0.27% |
40.00% |
-0.50% |
盈↑ |
| 期权比率预测 |
5 |
-0.03% |
60.00% |
-1.65% |
亏↓ |
二、年初以来表现
| 策略名称 |
交易次数 |
累积收益率 |
成功率 |
最大回撤 |
| 风格套利 |
90 |
0.52% |
48.89% |
-4.61% |
| 随机区间突破 |
37 |
-0.73% |
35.14% |
-4.07% |
| 加强版EMDT |
64 |
2.28% |
46.88% |
-6.20% |
| EMDT |
59 |
3.43% |
47.46% |
-5.62% |
| SLM |
90 |
11.87% |
41.11% |
-5.76% |
| 价量模式匹配 |
87 |
-5.95% |
40.23% |
-10.16% |
| SMT |
90 |
-6.91% |
15.56% |
-8.17% |
| 期权比率预测 |
90 |
6.15% |
51.11% |
-9.02% |
三、期指上市以来表现
| 策略名称 |
交易次数 |
累积收益率 |
成功率 |
最大回撤 |
| 风格套利 |
754 |
11.59% |
51.86% |
-19.15% |
| 随机区间突破 |
918 |
36.73% |
33.55% |
-15.46% |
| 加强版EMDT |
1342 |
452.62% |
45.31% |
-16.83% |
| EMDT |
1131 |
355.76% |
43.50% |
-16.54% |
| SLM |
1941 |
297.98% |
34.93% |
-24.29% |
| 价量模式匹配 |
1736 |
288.57% |
47.52% |
-19.78% |
| SMT |
1940 |
317.48% |
29.23% |
-8.17% |
| 期权比率预测 |
796 |
185.86% |
48.74% |
-20.26% |
风险提示
- 所有策略均基于历史数据建模和测算，不能保证在当前市场环境下持续有效。
- 市场波动性可能导致策略失效，投资者需谨慎对待。
分析师信息
- 文巧钧：S0260517070001，联系方式：0755-88286935，邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
- 张超：S0260514070002，联系方式：020-87578291，邮箱：zhangchao@gf.com.cn
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