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量化交易策略周报总结（2015年6月22日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖8种不同交易策略的本周表现及全年历史表现。各策略在不同市场环境下表现差异显著，其中部分策略在近期表现良好，而期权比率预测策略则出现较大回撤。报告还提供了相关研究信息及风险提示，供投资者参考。

主要观点

• 风格套利策略：本周亏损，收益率为-0.43%，成功率40%，最大回撤-1.64%。全年表现不佳，累积收益率-4.24%，最大回撤-6.70%。
• 随机区间突破策略：本周盈利，收益率为5.10%，成功率60%。全年表现较好，累积收益率44.97%，最大回撤-10.89%。
• 加强版EMDT策略：本周盈利，收益率4.03%，成功率66.67%。全年表现突出，累积收益率395.41%，最大回撤-6.47%。
• EMDT策略：本周盈利，收益率4.78%，成功率100%。全年表现强劲，累积收益率285.44%，最大回撤-5.75%。
• SLM策略：本周盈利，收益率1.30%，成功率20%。全年表现优秀，累积收益率229.42%，最大回撤-13.07%。
• MFHT策略：本周盈利，收益率0.07%，成功率66.67%。全年表现稳定，累积收益率56.83%，最大回撤-7.39%。
• SMT策略：本周盈利，收益率3.66%，成功率40%。全年表现良好，累积收益率205.84%，最大回撤-5.48%。
• 期权比率预测策略：本周亏损，收益率-11.16%，成功率20%。全年表现尚可，累积收益率39.21%，最大回撤-14.40%。

关键信息

本周表现

全年表现

期指上市以来表现

策略分析

风格套利策略

• 本周表现：亏损，收益率为-0.43%，成功率40%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，总交易次数45次，累积收益率-4.24%，最大回撤-6.70%。
• 备注：策略在近期表现不佳，需关注市场波动对其影响。

随机区间突破策略

• 本周表现：盈利，收益率5.10%，成功率60%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数539次，累积收益率44.97%，最大回撤-10.89%。
• 备注：策略表现相对稳定，但最大回撤较大，需注意风险控制。

加强版EMDT策略

• 本周表现：盈利，收益率4.03%，成功率66.67%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数866次，累积收益率395.41%，最大回撤-6.47%。
• 备注：策略表现优异，全年累积收益率显著，但需关注回撤风险。

EMDT策略

• 本周表现：盈利，收益率4.78%，成功率100%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数706次，累积收益率285.44%，最大回撤-5.75%。
• 备注：策略成功率高，但回撤控制能力一般。

SLM策略

• 本周表现：盈利，收益率1.30%，成功率20%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1250次，累积收益率229.42%，最大回撤-13.07%。
• 备注：策略盈利幅度较大，但成功率较低，需优化交易频率。

MFHT策略

• 本周表现：盈利，收益率0.07%，成功率66.67%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数4161次，累积收益率56.83%，最大回撤-7.39%。
• 备注：策略表现稳定，但收益率较低，适合保守型投资者。

SMT策略

• 本周表现：盈利，收益率3.66%，成功率40%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1252次，累积收益率205.84%，最大回撤-5.48%。
• 备注：策略表现中等，需关注其回撤情况。

期权比率预测策略

• 本周表现：亏损，收益率-11.16%，成功率20%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数87次，累积收益率39.21%，最大回撤-14.40%。
• 备注：策略回撤较大，近期表现不佳，需进一步优化模型。

风险提示

• 所有策略基于历史数据统计、建模和测算，市场波动可能影响策略有效性。
• 投资者应结合自身风险承受能力进行决策，避免仅依赖报告内容。

联系方式

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

免责声明

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