20161219-广发证券-量化交易策略周报_趋势策略盈利_价量模式匹配策略表现突出_15页_628kb

报告摘要

量化交易策略周报总结（2016年12月19日）

核心内容概览

本报告总结了2016年12月19日一周内多种量化交易策略的表现，包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT及期权比率预测策略。同时，报告还提供了这些策略自2010年起的长期表现数据，为投资者提供策略分析与参考。

主要观点

价量模式匹配策略表现最佳：在本周交易中，价量模式匹配策略取得了4.85%的周收益率，成功率高达80%，且无最大回撤，显示其在近期市场中的稳健性。
加强版EMDT策略表现突出：虽然本周仅交易2次，但其周收益率为0.90%，成功率50%，且累积收益率在长期表现中达到470.08%，显示出较高的盈利能力。
EMDT策略与加强版EMDT策略相似：两者本周收益率相同，且成功率一致，但在长期表现中，加强版EMDT策略表现更为优异。
风格套利与期权比率预测策略表现不佳：风格套利策略本周亏损，且年初以来累积收益率为负，而期权比率预测策略本周亏损严重，且成功率仅为0%。
SLM与SMT策略收益波动较大：SLM策略本周亏损，且长期表现中累积收益率为252.26%，但最大回撤较大；SMT策略虽然有正收益，但整体表现不如价量模式匹配策略。
策略成功率差异显著：价量模式匹配策略成功率最高（80%），而随机区间突破策略成功率最低（0%）。
风险提示：所有策略均基于历史数据进行测算，市场波动可能影响其实际表现。

关键信息

本周表现

策略名称	交易次数	周收益率	成功率	最大回撤	本周盈亏
风格套利	5	-0.06%	60.00%	-2.01%	亏↓
随机区间突破	4	-0.97%	0.00%	-0.97%	亏↓
加强版EMDT	2	0.90%	50.00%	-0.63%	盈↑
EMDT	2	0.90%	50.00%	-0.63%	盈↑
SLM	5	-0.70%	20.00%	-1.50%	亏↓
价量模式匹配	5	4.85%	80.00%	0.00%	盈↑
SMT	5	-0.27%	20.00%	-0.34%	亏↓
期权比率预测	5	-3.21%	0.00%	-3.21%	亏↓

年初以来表现

策略名称	交易次数	累积收益率	成功率	最大回撤
风格套利	234	12.58%	56.84%	-5.00%
随机区间突破	141	-9.78%	25.53%	-15.46%
加强版EMDT	151	-12.13%	35.76%	-16.83%
EMDT	136	-11.12%	35.29%	-16.54%
SLM	233	-8.35%	35.62%	-24.29%
价量模式匹配	225	11.71%	47.56%	-16.92%
SMT	233	15.80%	29.18%	-4.34%
期权比率预测	234	20.17%	50.43%	-10.42%

期指上市以来表现

策略名称	交易次数	累积收益率	成功率	最大回撤
风格套利	410	9.71%	53.66%	-19.15%
随机区间突破	739	40.72%	33.96%	-15.46%
加强版EMDT	1107	470.08%	45.44%	-16.83%
EMDT	916	359.00%	43.12%	-16.54%
SLM	1598	252.26%	33.23%	-24.29%
价量模式匹配	1402	371.36%	48.00%	-19.78%
SMT	1596	309.95%	29.26%	-7.59%
期权比率预测	452	129.36%	46.02%	-20.26%

策略分析

风格套利策略

本周表现：交易5次，总体收益率-0.06%，成功率60%，最大回撤-2.01%。
历史表现：自2015年4月16日起，总交易次数410次，累积收益率9.71%，成功率53.66%，最大回撤-19.15%。
年度表现：2015年收益率-2.55%，2016年收益率12.58%。

随机区间突破策略

本周表现：交易4次，总体收益率-0.97%，成功率0%，最大回撤-0.97%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数739次，累积收益率40.72%，成功率33.96%，最大回撤-15.46%。
年度表现：2010年收益率9.75%，2011年收益率3.23%，2012年收益率16.52%，2013年收益率7.66%，2014年收益率-0.89%，2015年收益率10.75%，2016年收益率-9.78%。

加强版EMDT策略

本周表现：交易2次，总体收益率0.90%，成功率50%，最大回撤-0.63%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1107次，累积收益率470.08%，成功率45.44%，最大回撤-16.83%。
年度表现：2010年收益率60.65%，2011年收益率32.36%，2012年收益率30.92%，2013年收益率23.25%，2014年收益率15.62%，2015年收益率63.54%，2016年收益率-12.13%。

EMDT策略

本周表现：交易2次，总体收益率0.90%，成功率50%，最大回撤-0.63%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数916次，累积收益率359.00%，成功率43.12%，最大回撤-16.54%。
年度表现：2010年收益率43.98%，2011年收益率21.46%，2012年收益率30.56%，2013年收益率19.33%，2014年收益率17.55%，2015年收益率61.24%，2016年收益率-11.12%。

SLM策略

本周表现：交易5次，总体收益率-0.70%，成功率20%，最大回撤-1.50%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1598次，累积收益率252.26%，成功率33.23%，最大回撤-24.29%。
年度表现：2010年收益率12.47%，2011年收益率4.22%，2012年收益率32.42%，2013年收益率30.22%，2014年收益率0.73%，2015年收益率82.88%，2016年收益率-8.35%。

价量模式匹配策略

本周表现：交易5次，总体收益率4.85%，成功率80%，最大回撤0.00%。
历史表现：自2011年1月1日起，总交易次数1402次，累积收益率371.36%，成功率48.00%，最大回撤-19.78%。
年度表现：2011年收益率36.04%，2012年收益率20.56%，2013年收益率48.54%，2014年收益率8.27%，2015年收益率59.97%，2016年收益率11.71%。

SMT策略

本周表现：交易5次，总体收益率-0.27%，成功率20%，最大回撤-0.34%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1596次，累积收益率309.95%，成功率29.26%，最大回撤-7.59%。
年度表现：2010年收益率28.44%，2011年收益率24.24%，2012年收益率17.72%，2013年收益率27.64%，2014年收益率14.22%，2015年收益率29.25%，2016年收益率15.80%。

期权比率预测策略

本周表现：交易5次，总体收益率-3.21%，成功率0%，最大回撤-3.21%。
历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数452次，累积收益率129.36%，成功率46.02%，最大回撤-20.26%。
年度表现：2015年收益率90.86%，2016年收益率20.17%。

总结

从整体表现来看，价量模式匹配策略是本周表现最好的策略，其收益率显著高于其他策略。加强版EMDT策略和EMDT策略在长期表现中也展现出较高的收益潜力，尽管本周表现一般。相比之下，风格套利和期权比率预测策略表现较差，尤其是期权比率预测策略本周亏损严重且成功率极低。SLM和SMT策略在长期表现中收益不错，但本周表现波动较大，需关注其风险控制能力。

投资者应结合自身风险偏好和市场环境，选择适合的策略进行投资。同时，需注意市场波动可能影响策略的实际效果，建议持续跟踪市场动态并进行适当调整。

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