20170404-广发证券-量化交易策略周报_策略多数盈利_模式识别策略表现突出_15页_834kb

报告摘要

量化交易策略周报总结（2017年4月4日）

核心内容概览

本报告总结了广发证券发展研究中心在2017年4月4日发布的量化交易策略周报，涵盖了多种策略的本周表现、年初以来表现以及期指上市以来的历史表现。策略包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测策略。报告指出，部分策略在近期表现良好，尤其价量模式匹配策略表现突出。

主要观点

策略表现分化：
- 价量模式匹配策略本周收益率为1.95%，成功率100%，表现最为优异。
- 风格套利策略本周收益率为0.36%，成功率60%，整体表现稳健。
- 随机区间突破策略本周收益率为-0.33%，成功率60%，但整体亏损。
- 加强版EMDT策略本周收益率为0.17%，成功率33.33%，表现一般。
- EMDT策略本周收益率为0.48%，成功率100%，表现最佳。
- SLM策略本周收益率为0.37%，成功率60%，表现稳健。
- SMT策略本周收益率为0.34%，成功率40%，表现平平。
- 期权比率预测策略本周收益率为-1.05%，成功率20%，表现较差。
历史表现：
- 价量模式匹配策略期指上市以来累积收益率达337.37%，表现最佳。
- 加强版EMDT策略期指上市以来累积收益率达455.07%，表现强劲。
- EMDT策略期指上市以来累积收益率达345.77%，表现良好。
- SLM策略期指上市以来累积收益率达239.28%，表现中等。
- SMT策略期指上市以来累积收益率达305.49%，表现稳定。
- 风格套利策略期指上市以来累积收益率达13.78%，表现一般。
- 随机区间突破策略期指上市以来累积收益率达37.77%，表现中等。
- 期权比率预测策略期指上市以来累积收益率达127.37%，表现较弱。
年度表现：
- 价量模式匹配策略在2017年表现较差，累积收益率为-4.24%。
- 加强版EMDT策略在2017年累积收益率为-2.98%，表现中等。
- 期权比率预测策略在2017年表现较好，累积收益率为4.49%。
- EMDT策略在2017年累积收益率为-3.23%，表现一般。
- 风格套利策略在2017年累积收益率为2.75%，表现稳健。
- 随机区间突破策略在2017年累积收益率为-0.88%，表现不佳。
- SLM策略在2017年累积收益率为-0.78%，表现一般。
- SMT策略在2017年累积收益率为-0.32%，表现较弱。

关键信息

策略类型：包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测。
本周表现：
- 价量模式匹配策略表现突出，收益率1.95%，成功率100%。
- 风格套利、EMDT、SLM策略均实现盈利。
- 随机区间突破、加强版EMDT、SMT、期权比率预测策略出现亏损。
历史表现：
- 价量模式匹配策略表现最好，期指上市以来累积收益率达337.37%。
- 加强版EMDT策略累积收益率达455.07%，表现强劲。
- EMDT策略累积收益率达345.77%，表现良好。
- SLM策略累积收益率达239.28%，表现中等。
- SMT策略累积收益率达305.49%，表现稳定。
- 风格套利策略累积收益率达13.78%，表现一般。
- 随机区间突破策略累积收益率达37.77%，表现中等。
- 期权比率预测策略累积收益率达127.37%，表现较弱。
风险提示：
- 所有策略基于历史数据统计、建模和测算，市场波动可能导致策略失效。
分析师信息：
- 张超（S0260514070002）
- 文巧钧
联系方式：
- 张超：020-87578291，zhangchao@gf.com.cn
- 文巧钧：0755-88286935，wenqiaojun@gf.com.cn
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