20220711-国信证券-私募基金周报_近八成私募中性产品上周获正回报_百亿私募调研聚焦医药_电子板块_11页_1mb

报告摘要

本报告主要分析了2022年5月至7月期间私募基金市场动态、各类策略私募产品的周度表现以及百亿私募管理人对上市公司的调研动向。

市场整体表现：截至2022年5月末，存续私募基金132736只，存续规模19.96万亿元，环比略有下降。
私募证券投资基金：截至2022年5月末，存续私募证券投资基金83013只，存续规模5.79万亿元，环比增长0.49%。
新备案情况：2022年5月新备案私募证券投资基金1484只，规模134.88亿元，环比增长5.53%。
策略表现：上周股票多空、股票多头、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为0.74%、0.72%、0.36%，其中股票多头策略表现优于股票市场中性策略。
指数增强策略：跟踪沪深300、中证500、中证1000的指数增强产品上周超额收益中位数分别为0.22%、0.43%、0.64%，其中中证1000增强表现最佳。
债券策略：各细分策略周度收益率均为正值，强债策略表现最强，周度收益率中位数为0.30%。
管理期货（CTA）策略：CTA套利策略表现最佳，周度收益率中位数为0.09%，CTA趋势次之，CTA复合最弱，周度收益率中位数为-0.06%。
其他策略：宏观策略、多策略、事件驱动策略周度收益率中位数分别为0.43%、0.40%、0.02%。
百亿私募调研动向：本周百亿私募管理人调研最多的行业为医药（17次）、电子（15次）、汽车（11次），其中横店东磁、丽珠集团、滨江集团最受关注，分别被10、7、6家百亿私募调研。

股票多头策略：上周周度收益率中位数为0.72%，年初至今收益率中位数为-8.11%，最大回撤-21.15%。
股票多空策略：上周周度收益率中位数为0.74%，年初至今收益率中位数为-6.77%，最大回撤-18.45%。
股票市场中性策略：上周周度收益率中位数为0.36%，年初至今收益率中位数为2.38%，最大回撤-3.42%。
指数增强策略：沪深300、中证500、中证1000增强产品上周超额收益中位数分别为0.22%、0.43%、0.64%，年初至今超额收益率中位数分别为4.73%、6.70%、7.37%。
债券策略：强债策略、固收复合、纯债策略上周周度收益率中位数分别为0.30%、0.21%、0.09%。
相对价值策略：股票市场中性、相对价值复合、套利策略上周周度收益率中位数分别为0.36%、0.18%、0.11%。
管理期货（CTA）策略：CTA套利、CTA趋势、CTA复合上周周度收益率中位数分别为0.09%、0.03%、-0.06%。
其他策略：宏观策略、多策略、事件驱动策略上周周度收益率中位数分别为0.43%、0.40%、0.02%。