20221012-国信证券-私募基金周报_私募指增产品上周整体跑输基准_百亿私募调研聚焦机械_医药板块_12页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容概览

本周私募基金市场整体表现疲软，主要策略产品周度收益为负，其中私募指增产品整体跑输基准。百亿私募管理人聚焦机械、医药、电子行业调研，部分个股受到多家百亿私募关注。此外，市场整体存在一定的风险提示，包括市场环境变动和风格切换风险。

主要观点

私募基金整体表现：2022年8月末，存续私募基金137792只，规模20.41万亿元，环比增长0.09%。私募证券投资基金存续规模5.98万亿元，环比增长0.06%。
新备案情况：8月新备案私募基金3441只，环比增长14.51%；新备案规模582.94亿元，环比下降13.98%。其中，私募证券投资基金占新备案基金数量的76.78%，规模250.97亿元，环比下降10.96%。
私募基金策略表现：
- 股票多头、股票多空、股票市场中性策略：周度收益率中位数分别为-1.42%、-1.32%、-0.64%，年初至今收益率中位数分别为-18.63%、-13.09%、1.41%。
- 指数增强策略：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-0.16%、-0.44%、-0.31%，年初至今超额收益率中位数分别为7.94%、9.81%、16.62%。
- 管理期货CTA策略：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA策略周度超额收益率中位数分别为-0.11%、0.00%、-0.39%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA策略周度超额收益率中位数分别为-0.10%、0.08%、-0.23%。
- 债券策略：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度超额收益率中位数分别为0.00%、-0.16%、-0.04%，年初至今超额收益率中位数分别为5.80%、2.96%、5.43%。
- 多资产策略：宏观策略、套利策略、复合策略策略周度超额收益率中位数分别为-1.23%、-0.09%、-0.85%，年初至今超额收益率中位数分别为-10.82%、1.44%、-6.51%。
- 其他策略：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-1.82%、-1.32%、-0.92%，年初至今收益率中位数分别为-17.49%、-0.57%、-7.23%。

关键信息

私募基金市场动态

2022年8月末，存续私募证券投资基金86877只，规模5.98万亿元，环比增长0.06%。
存续私募证券投资基金管理人9138家，环比增长0.35%。
8月新备案私募证券投资基金2642只，规模250.97亿元，环比下降10.96%。

百亿私募调研动向

上周百亿私募调研最多的行业为机械（33家）、医药（27家）、电子（22家）。
受到最多百亿私募调研的个股为：
- 开立医疗（18家）
- 祥鑫科技（14家）
- 天山铝业（8家）

风险提示

市场环境变动风险
风格切换风险

金融工程与相关研究报告

金融工程·数量化投资：由张欣慰、邹璐两位证券分析师撰写。
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