20220921-国信证券-私募基金周报_上周纯债策略私募周收益中位数0.08_百亿私募调研聚焦医药_电新板块_12页_1mb

私募基金周报总结

核心内容

本报告总结了2022年9月私募基金市场动态、各类策略私募产品的数量分布与周度收益表现，以及百亿私募管理人对上市公司的调研动向。

主要观点

• 私募基金市场整体呈现增长趋势，截至2022年7月末，存续私募基金数量达135836只，存续规模20.39万亿元。
• 私募证券投资基金数量和规模均增长，存续数量为85344只，存续规模5.98万亿元，环比增长3.37%。
• 新备案私募证券投资基金数量和规模环比增长显著，2022年7月新备案数量2218只，规模281.86亿元。
• 从策略分类来看，主观股票多头、复合策略、量化股票多头是私募证券投资产品的主流策略。
• 周度收益表现方面，纯债策略表现最佳，周度收益率中位数为0.08%；而股票多头策略表现最差，周度收益率中位数为-3.30%。
• 百亿私募管理人上周主要调研机械、电力设备及新能源、医药行业，关注个股包括埃斯顿、晶盛机电、英杰电气等。

关键信息

私募基金市场动态

• 截至2022年7月末，存续私募证券投资基金85344只，存续规模5.98万亿元，环比增长3.37%。
• 存续私募证券投资基金管理人9106家，环比增长0.11%。
• 2022年7月新备案私募证券投资基金2218只，占新备案基金数量的73.81%，新备案规模281.86亿元，环比增长71.98%。

各类策略私募产品数量分布

• 主观股票多头：52642只
• 复合策略：11379只
• 量化股票多头：6620只

私募基金周度表现分策略统计

敞口策略

• 股票多头：周度收益率中位数为-3.30%，年初至今收益率中位数为-15.72%
• 股票多空：周度收益率中位数为-2.42%，年初至今收益率中位数为-10.95%
• 股票市场中性：周度收益率中位数为-0.40%，年初至今收益率中位数为1.92%

指数增强策略

• 沪深300指增：周度超额收益率中位数为-0.42%，年初至今超额收益率中位数为7.95%
• 中证500指增：周度超额收益率中位数为-0.16%，年初至今超额收益率中位数为10.08%
• 中证1000指增：周度超额收益率中位数为-0.04%，年初至今超额收益率中位数为17.12%

管理期货CTA策略

• 主观趋势CTA：周度超额收益率中位数为-0.68%，年初至今超额收益率中位数为2.16%
• 主观套利CTA：周度超额收益率中位数为-0.02%，年初至今超额收益率中位数为3.06%
• 主观多策略CTA：周度超额收益率中位数为-0.37%，年初至今超额收益率中位数为0.19%
• 量化趋势CTA：周度超额收益率中位数为-0.28%，年初至今超额收益率中位数为3.83%
• 量化套利CTA：周度超额收益率中位数为0.04%，年初至今超额收益率中位数为3.25%
• 量化多策略CTA：周度超额收益率中位数为-0.25%，年初至今超额收益率中位数为3.65%

债券策略

• 纯债策略：周度超额收益率中位数为0.08%，年初至今超额收益率中位数为5.55%
• 债券增强：周度超额收益率中位数为-0.59%，年初至今超额收益率中位数为2.79%
• 债券复合策略：周度超额收益率中位数为-0.05%，年初至今超额收益率中位数为5.22%

多资产策略

• 宏观策略：周度超额收益率中位数为-1.42%，年初至今超额收益率中位数为-8.21%
• 套利策略：周度超额收益率中位数为-0.13%，年初至今超额收益率中位数为1.49%
• 复合策略：周度超额收益率中位数为-1.63%，年初至今超额收益率中位数为-4.99%

其他策略

• 定增打新：周度收益率中位数为-3.72%，年初至今收益率中位数为-14.96%
• 转债交易策略：周度收益率中位数为-1.91%，年初至今收益率中位数为1.83%
• FOF策略：周度收益率中位数为-1.52%，年初至今收益率中位数为-5.46%

百亿私募管理人调研动向

• 上周百亿私募调研最多的行业为机械、电力设备及新能源、医药，分别有49、26、13家机构调研。
• 受关注的个股包括埃斯顿（17家）、晶盛机电（11家）、英杰电气（7家）等。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

免责声明

• 本报告整理自历史数据，不构成投资建议。
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