20230104-国信证券-私募基金周报_上周股票多空策略私募收益中位数1.08_百亿私募调研聚焦医药_机械板块_12页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容概览

上周私募基金市场整体表现平稳，股票多空策略私募收益中位数为 $1.08%$，显示出一定的市场活跃度。百亿私募管理人调研聚焦医药、机械板块，反映出对这两个行业的高度关注。

主要观点

私募基金市场动态：
- 截至2022年11月末，存续私募证券投资基金90904只，存续规模5.56万亿元，环比下降 $0.06%$。
- 存续私募证券投资基金管理人9016家，环比下降 $0.57%$。
- 2022年11月新备案私募证券投资基金2454只，占新备案基金数量的 $76.90%$，新备案规模140.94亿元，环比增长 $44.82%$。
私募基金数量分布：
- 截至2023年1月4日，私募排排网数据库中共登记有75992只运行中的私募证券投资产品。
- 主观股票多头、复合策略、其他策略产品数量分别为34448、6753、4669，占比最高。
私募基金周度表现：
- 股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为 $0.97%$、$1.08%$、$0.21%$。
- 指数增强策略中，沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为 $0.28%$、$-0.12%$、$-0.04%$。
- 主观CTA策略中，主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为 $0.14%$、$0.46%$、$0.21%$。
- 量化CTA策略中，量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为 $0.05%$、$0.10%$、$0.36%$。
- 债券策略中，纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为 $0.20%$、$0.31%$、$0.26%$。
- 多资产策略中，宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为 $0.57%$、$0.26%$、$0.53%$。
- 其他策略中，定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为 $0.59%$、$0.85%$、$0.67%$。
百亿私募调研动向：
- 上周百亿私募调研最多的行业为医药、机械，分别有43家和38家机构调研。
- 受关注个股包括迈瑞医疗（24家）、怡合达（15家）、埃斯顿（14家）、容百科技（14家）等。

关键信息

私募基金市场概况

存续私募基金总数为142743只，存续规模20.01万亿元，环比增长 $0.03%$。
私募证券投资基金存续规模5.56万亿元，环比下降 $0.06%$。
私募股权投资基金存续规模10.93万亿元，环比下降 $0.03%$。
创业投资基金存续规模2.81万亿元，环比增长 $0.51%$。
新备案私募基金数量3191只，环比增长 $52.39%$，新备案规模455.67亿元，环比增长 $22.23%$。

私募基金周度收益分析

股票多头策略：
- 周度收益率中位数 $0.97%$，年初至今收益率中位数 $-16.80%$，最大回撤中位数 $26.91%$。
股票多空策略：
- 周度收益率中位数 $1.08%$，年初至今收益率中位数 $-11.30%$，最大回撤中位数 $22.16%$。
股票市场中性策略：
- 周度收益率中位数 $0.21%$，年初至今收益率中位数 $1.58%$，最大回撤中位数 $5.46%$。
指数增强策略：
- 沪深300指增周度超额收益率中位数 $0.28%$，年初至今超额收益率中位数 $9.99%$，最大回撤中位数 $4.93%$。
主观CTA策略：
- 周度收益率中位数分别为 $0.14%$、$0.46%$、$0.21%$，年初至今收益率中位数分别为 $4.73%$、$4.41%$、$0.06%$。
量化CTA策略：
- 周度收益率中位数分别为 $0.05%$、$0.10%$、$0.36%$，年初至今收益率中位数分别为 $2.86%$、$4.71%$、$3.47%$。
债券策略：
- 周度收益率中位数分别为 $0.20%$、$0.31%$、$0.26%$，年初至今收益率中位数分别为 $8.20%$、$8.41%$、$6.23%$。
多资产策略：
- 周度收益率中位数分别为 $0.57%$、$0.26%$、$0.53%$，年初至今收益率中位数分别为 $-12.54%$、$2.12%$、$-5.37%$。
其他策略：
- 周度收益率中位数分别为 $0.59%$、$0.85%$、$0.67%$，年初至今收益率中位数分别为 $-16.72%$、$-0.19%$、$-8.07%$。