20230301-国信证券-私募基金周报_上周转债交易策略私募收益中位数0.52_百亿私募调研聚焦电子_机械板块_12页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容

私募基金市场概况

截至2023年1月末，存续私募基金总数为146,345只，总规模达20.23万亿元，环比增长1.02%。其中，私募证券投资基金存续数量为94,264只，存续规模为5.61万亿元，环比增长0.94%；私募股权投资基金存续数量为31,046只，存续规模为11.07万亿元，环比增长1.17%；创业投资基金存续数量为19,570只，存续规模为2.91万亿元，环比增长2.70%。

2023年1月，新备案私募基金数量为2,894只，环比下降18.09%；新备案规模为568.99亿元，环比下降9.52%。其中，私募证券投资基金新备案数量为2,270只，占新备案基金数量的78.44%，新备案规模为152.21亿元，环比下降22.99%。

主要观点

私募基金周度表现分策略统计

股票多头策略：上周周度收益率中位数为0.21%，年初至今为4.04%，最大回撤中位数为3.09%。
股票多空策略：上周周度收益率中位数为0.20%，年初至今为3.98%，最大回撤中位数为2.53%。
股票市场中性策略：上周周度收益率中位数为0.26%，年初至今为1.07%，最大回撤中位数为0.82%。

指数增强策略表现

沪深300指增：上周超额收益率中位数为0.06%，年初至今为0.02%，最大回撤中位数为1.88%。
中证500指增：上周超额收益率中位数为-0.14%，年初至今为0.35%，最大回撤中位数为1.10%。
中证1000指增：上周超额收益率中位数为0.22%，年初至今为0.19%，最大回撤中位数为1.08%。

主观CTA策略表现

主观趋势CTA：上周周度收益率中位数为0.07%，年初至今为0.56%，最大回撤中位数为3.21%。
主观套利CTA：上周周度收益率中位数为0.00%，年初至今为0.29%，最大回撤中位数为1.28%。
主观多策略CTA：上周周度收益率中位数为0.00%，年初至今为0.07%，最大回撤中位数为3.15%。

量化CTA策略表现

量化趋势CTA：上周周度收益率中位数为-0.09%，年初至今为-2.08%，最大回撤中位数为3.79%。
量化套利CTA：上周周度收益率中位数为0.08%，年初至今为0.54%，最大回撤中位数为0.37%。
量化多策略CTA：上周周度收益率中位数为-0.12%，年初至今为-1.83%，最大回撤中位数为3.50%。

债券策略表现

纯债策略：上周周度收益率中位数为0.16%，年初至今为1.68%，最大回撤中位数为0.00%。
债券增强策略：上周周度收益率中位数为0.14%，年初至今为2.59%，最大回撤中位数为0.35%。
债券复合策略：上周周度收益率中位数为0.14%，年初至今为1.99%，最大回撤中位数为0.09%。

多资产策略表现

宏观策略：上周周度收益率中位数为0.00%，年初至今为2.24%，最大回撤中位数为2.79%。
套利策略：上周周度收益率中位数为0.09%，年初至今为0.91%，最大回撤中位数为0.63%。
复合策略：上周周度收益率中位数为0.18%，年初至今为2.48%，最大回撤中位数为1.84%。

其他策略表现

定增打新策略：上周周度收益率中位数为0.45%，年初至今为6.86%，最大回撤中位数为3.13%。
转债交易策略：上周周度收益率中位数为0.52%，年初至今为4.67%，最大回撤中位数为1.51%。
FOF策略：上周周度收益率中位数为0.12%，年初至今为1.96%，最大回撤中位数为1.28%。

关键信息

上周私募基金整体收益中位数为0.52%，显示市场整体收益较为有限。
百亿私募管理人调研主要集中在电子、机械、医药行业，分别有35、31、22家机构参与。
上周最受百亿私募调研关注的个股为：
- 立讯精密（16家机构）
- 汤姆猫（11家机构）
- 汉钟精机（10家机构）
- 仙琚制药（10家机构）

风险提示

市场环境变动风险
风格切换风险

数据来源与分析师信息

数据来源：基金业协会、私募排排网、Wind
分析师：
- 张欣慰，电话：021-60933159，邮箱：zhangxinwei1@guosen.com.cn，执业编号：S0980520060001
- 邹璐，电话：0755-81981313，邮箱：zoulu@guosen.com.cn，执业编号：S0980516080005