20220907-国信证券-私募基金周报_上周主观套利CTA私募收益中位数0.12_百亿私募调研聚焦医药_机械板块_12页_1mb
报告摘要
私募基金周报总结
核心内容
本报告主要分析了2022年8月29日至9月2日期间私募基金市场动态、各类策略私募产品的周度收益表现，以及百亿私募管理人对上市公司的调研动向。
主要观点
- 私募基金市场整体规模持续增长，截至2022年7月末，存续私募基金135836只，存续规模20.39万亿元，环比增长2.10%。
- 私募证券投资基金存续规模5.98万亿元，环比增长3.37%。新备案私募证券投资基金数量和规模均显著增长，环比分别增长71.98%。
- 各类策略私募产品中，主观股票多头、复合策略、量化股票多头是数量最多的三类策略。
- 上周私募基金周度表现总体偏弱，多数策略收益为负，其中股票多头策略周度收益率中位数为-1.83%，而中证1000指增策略超额收益中位数为0.80%。
关键信息
一、私募基金市场动态
- 截至2022年7月末，存续私募证券投资基金85344只，存续规模5.98万亿元，环比增长3.37%。
- 存续私募证券投资基金管理人9106家，环比增长0.11%。
- 2022年7月，新备案私募证券投资基金2218只，占新备案基金数量的73.81%，新备案规模281.86亿元，环比增长71.98%。
- 2022年7月，新备案私募基金数量3005只，环比增长17.29%，新备案规模677.66亿元，环比增长39.42%。
二、私募基金数量分布
- 存续私募证券投资产品中，主观股票多头、复合策略、量化股票多头占比最高，分别为52550、11338、6630只。
三、私募基金周度表现分策略统计
| 策略分类 | 周度收益率中位数 | 年初至今收益率中位数 | 最大回撤中位数 |
|---|---|---|---|
| 股票多头 | -1.83% | -13.88% | -22.29% |
| 股票多空 | -1.49% | -9.35% | -17.29% |
| 股票市场中性 | -0.19% | 2.60% | -4.03% |
| 沪深300指增 | -0.10% | 7.85% | -4.40% |
| 中证500指增 | 0.16% | 10.58% | -3.18% |
| 中证1000指增 | 0.80% | 16.83% | -2.25% |
| 主观趋势CTA | -0.08% | 2.12% | -14.06% |
| 主观套利CTA | 0.12% | 2.71% | -6.10% |
| 主观多策略CTA | -0.72% | 1.20% | -15.97% |
| 量化趋势CTA | -0.69% | 4.90% | -9.73% |
| 量化套利CTA | 0.02% | 3.66% | -2.50% |
| 量化多策略CTA | -1.09% | 3.80% | -8.98% |
| 纯债策略 | 0.10% | 5.50% | -2.05% |
| 债券增强 | -0.16% | 3.61% | -4.17% |
| 债券复合策略 | 0.02% | 4.95% | -2.47% |
| 宏观策略 | -1.00% | -6.65% | -15.72% |
| 套利策略 | -0.13% | 1.54% | -3.42% |
| 复合策略 | -0.91% | -3.59% | -12.61% |
| 定增打新 | -0.34% | -12.79% | -25.39% |
| 转债交易策略 | -1.19% | 2.79% | -7.92% |
| FOF策略 | -1.43% | -4.03% | -10.14% |
四、百亿私募管理人调研动向
- 上周百亿私募管理人调研最多的行业为医药、机械、电子，调研次数分别为118、105、88次。
- 受到最多百亿私募调研的个股为立讯精密（23家）、英杰电气（19家）、晶盛机电（18家）。
风险提示
- 市场环境变动风险
- 风格切换风险
其他信息
- 本报告整理自历史数据，不构成投资建议。
- 产品历史业绩不代表未来收益。
金融工程·数量化投资
- 本部分内容由国信证券经济研究所提供，分析师为张欣慰、邹璐。
- 相关研究报告包括ETF周报、基金周报、多因子选股周报、主动量化策略周报、港股投资周报等。
内容目录
- 私募基金市场概况
- 各类策略私募产品数量分布
- 私募基金周度表现分策略统计
- 百亿私募管理人上市公司调研动向
- 免责声明
图表目录
- 图1：私募基金管理人及产品数量和规模变化（截至2022.07.31）
- 图2：私募证券投资基金产品数量最多的策略方向（截至2022.09.07）
- 图3：敞口策略私募产品收益统计（截至2022.09.02）
- 图4：指数增强策略私募产品超额收益统计（截至2022.09.02）
- 图5：主观CTA私募产品收益统计（截至2022.09.02）
- 图6：量化CTA策略私募产品收益统计（截至2022.09.02）
- 图7：债券策略私募产品收益统计（截至2022.09.02）
- 图8：多资产策略私募基金收益统计（截至2022.09.02）
- 图9：其它策略私募基金收益统计（截至2022.09.02）
- 图10：上周百亿私募管理人调研家数分行业统计（2022.08.27至2022.09.02）
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