20230118-国信证券-私募基金周报_上周宏观策略私募收益中位数0.58_百亿私募机构调研聚焦机械_电子板块_12页_1mb

私募基金周报总结

核心内容概览

• 私募基金市场概况：截至2022年12月末，存续私募基金共145048只，总规模20.03万亿元，环比增长0.11%。其中，私募证券投资基金存续92604只，规模5.56万亿元，环比增长0.04%。
• 新备案情况：2022年12月，新备案私募基金3533只，环比增长10.72%；新备案规模628.87亿元，环比增长38.01%。私募证券投资基金占比73.28%，规模197.63亿元，环比增长40.22%。
• 百亿私募调研动向：上周百亿私募管理人调研最多的行业为机械、电子、医药，分别有31、24、22家机构调研。最受关注的个股为怡合达（18家）和传艺科技（9家）。

主要观点

• 私募基金市场保持稳定增长，私募证券投资基金在新备案中占据主导地位。
• 从策略分类来看，股票多头策略在私募基金中占据主导，其周度收益率中位数为0.54%。
• 指数增强策略表现整体不佳，沪深300指增策略周度超额收益率中位数为-0.78%，而中证500指增策略为-0.25%。
• 管理期货CTA策略中，主观趋势CTA周度收益率中位数为0.28%，量化趋势CTA为0.36%，表现优于其他子策略。
• 债券策略周度收益率中位数为0.14%-0.18%，表现较为稳定。
• 多资产策略中，宏观策略表现最佳，周度收益率中位数为0.58%。
• 其他策略如定增打新、转债交易、FOF策略，周度收益率中位数分别为0.11%、0.13%、0.37%，整体收益较稳定。

关键信息

私募基金数量与规模

• 存续情况：

  • 私募证券投资基金：92604只，5.56万亿元
  • 私募股权投资基金：31525只，10.94万亿元
  • 创业投资基金：19353只，2.83万亿元
  • 私募资产配置类基金：28只，52.81亿元
  • 其他私募投资基金：1538只，6913.61亿元

• 新备案情况：

  • 私募证券投资基金：2589只，197.63亿元
  • 私募股权投资基金：329只，255.44亿元
  • 创业投资基金：615只，175.80亿元

各类策略周度收益统计

百亿私募调研动向

• 行业分布：

  • 机械：31家
  • 电子：24家
  • 医药：22家

• 个股调研情况：

  • 怡合达（301029.SZ）：18家百亿私募调研
  • 传艺科技（002866.SZ）：9家百亿私募调研
  • 顺络电子（002138.SZ）：8家
  • 民德电子（300656.SZ）：8家
  • 普利制药（300630.SZ）：8家
  • 盛路通信（600116.SH）：7家
  • 周大生（002867.SZ）：6家
  • 东睦股份（600114.SH）：5家
  • 仙鹤股份（603733.SH）：5家
  • 卡倍亿（300863.SZ）：4家
  • 莱茵生物（002166.SZ）：4家
  • 兴瑞科技（002937.SZ）：4家
  • 中国黄金（600916.SH）：4家

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

其他信息

• 分析师信息：

  • 张欣慰：021-60933159，zhangxinwei1@guosen.com.cn，S0980520060001
  • 邹璐：0755-81981313，zoulu@guosen.com.cn，S0980516080005

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