20220915-国信证券-私募基金周报_上周股票多空私募周收益中位数0.98_百亿私募调研聚焦新能源板块_12页_1mb

报告摘要

本周私募基金市场整体保持稳定增长态势，股票多空策略表现相对较好，周度收益率中位数为 $0.98%$。百亿私募管理人对新能源、机械、医药等行业表现出浓厚兴趣，尤其对怡合达、京山轻机、英杰电气等个股关注度较高。

市场动态：截至2022年7月末，私募基金存续数量达135836只，存续规模20.39万亿元，环比增长 $2.10%$。其中，私募证券投资基金存续规模增长 $3.37%$，新备案私募证券投资基金数量和规模分别增长 $17.29%$ 和 $39.42%$。
策略分布：私募证券投资产品中，主观股票多头策略占比最高，达到52632只，其次是复合策略（11374只）和量化股票多头（6626只）。
周度收益表现：
- 股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为 $0.94%$、$0.98%$、$0.00%$。
- 指数增强策略中，沪深300指增、中证1000指增表现较好，超额收益率中位数分别为 $0.34%$ 和 $0.31%$。
- 主观CTA策略中，主观套利CTA表现最优，超额收益率中位数为 $0.33%$。
- 量化CTA策略中，量化套利CTA超额收益率中位数为 $0.02%$。
- 债券策略中，债券增强超额收益率中位数为 $0.29%$。
- 多资产策略中，复合策略超额收益率中位数为 $0.32%$。
- 其他策略中，转债交易策略表现最佳，周度收益率中位数为 $0.98%$。
风险提示：市场环境变动和风格切换存在风险，过往表现不预示未来收益。

策略类型	周度收益率中位数	年初至今收益率中位数	最大回撤中位数
股票多头	$0.94%$	$-12.71%$	$22.36%$
股票多空	$0.98%$	$-8.02%$	$17.29%$
股票市场中性	$0.00%$	$2.58%$	$4.12%$
沪深300指增	$0.34%$	$8.65%$	$4.56%$
中证500指增	$-0.21%$	$10.59%$	$3.23%$
中证1000指增	$0.31%$	$17.44%$	$2.25%$
主观趋势CTA	$-0.01%$	$2.63%$	$14.31%$
主观套利CTA	$0.33%$	$3.67%$	$6.14%$
主观多策略CTA	$-0.39%$	$1.35%$	$16.82%$
量化趋势CTA	$-0.36%$	$4.79%$	$10.60%$
量化套利CTA	$0.02%$	$3.73%$	$2.71%$
量化多策略CTA	$-0.05%$	$3.52%$	$9.08%$
纯债策略	$0.12%$	$5.62%$	$1.92%$
债券增强	$0.29%$	$3.41%$	$5.19%$
债券复合策略	$0.15%$	$5.91%$	$2.42%$
宏观策略	$0.10%$	$-5.90%$	$16.77%$
套利策略	$0.19%$	$1.93%$	$3.33%$
复合策略	$0.32%$	$-3.03%$	$12.56%$
定增打新	$0.21%$	$-12.07%$	$26.44%$
转债交易策略	$0.98%$	$2.80%$	$8.18%$
FOF策略	$0.65%$	$-6.15%$	$14.36%$