20230208-国信证券-私募基金周报_上周定增打新私募收益中位数1.23_百亿私募调研聚焦计算机_基础化工板块_12页

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容概述

本报告总结了2023年1月30日至2月3日私募基金市场动态、各类策略私募产品的周度收益表现以及百亿私募对上市公司的调研动向，为投资者提供市场概况及策略分析。

主要观点

私募基金市场概况
- 截至2022年12月末，存续私募基金145048只，存续规模20.03万亿元，环比增长0.11%。
- 存续私募证券投资基金92604只，存续规模5.56万亿元，环比增长0.04%。
- 存续私募证券投资基金管理人9023家，环比增长0.08%。
- 2022年12月，新备案私募证券投资基金2589只，占新备案基金数量的73.28%，新备案规模197.63亿元，环比增长40.22%。
私募基金周度收益表现
- 不同策略的私募基金在上周的周度收益率中位数存在差异：
  - 股票多头：0.64%
  - 股票多空：0.44%
  - 股票市场中性：0.47%
  - 沪深300指增：0.96%
  - 中证500指增：0.21%
  - 中证1000指增：0.05%
  - 主观趋势CTA：-0.12%
  - 主观套利CTA：-0.06%
  - 主观多策略CTA：-0.12%
  - 量化趋势CTA：-0.64%
  - 量化套利CTA：0.04%
  - 量化多策略CTA：-0.27%
  - 纯债策略：0.33%
  - 债券增强：0.41%
  - 债券复合策略：0.37%
  - 宏观策略：0.30%
  - 套利策略：0.15%
  - 复合策略：0.34%
  - 定增打新：1.23%
  - 转债交易策略：0.99%
  - FOF策略：0.44%
百亿私募调研动向
- 上周百亿私募调研最多的行业为计算机、基础化工、电子，分别有46、34、30家机构参与调研。
- 受百亿私募调研关注的个股包括：
  - 韵达股份（13家机构）
  - 兴森科技（11家机构）
  - 凯美特气（10家机构）
  - 天山铝业（10家机构）
  - 罗博特科（10家机构）
  - 卫宁健康（10家机构）
  - 云从科技-UW（10家机构）
  - 温氏股份（8家机构）
  - 维峰电子（8家机构）
  - 东方电热（7家机构）
  - 周大生（5家机构）
  - 华立科技（5家机构）
  - 华特达因（5家机构）
  - 康泰生物（5家机构）
  - 伟星股份（5家机构）

关键信息

1. 私募基金数量与规模

存续私募证券投资基金：92604只，规模5.56万亿元
存续私募股权投资基金：31525只，规模10.94万亿元
存续创业投资基金：19353只，规模2.83万亿元
存续私募资产配置类基金：28只，规模52.81亿元
存续其他私募投资基金：1538只，规模6913.61亿元

2. 新备案私募基金情况

2022年12月新备案私募基金数量：3533只，环比增长10.72%
新备案私募证券投资基金数量：2589只，占比73.28%
新备案私募证券投资基金规模：197.63亿元，环比增长40.22%
新备案私募股权投资基金数量：329只，规模255.44亿元，环比增长64.80%
新备案创业投资基金数量：615只，规模175.80亿元，环比增长10.06%

3. 各类策略私募基金数量分布

主观股票多头：35249只
复合策略：6959只
量化股票多头：4803只

4. 周度收益表现

股票多头策略：周度收益率中位数为0.64%，年初至今收益率中位数为6.07%，最大回撤中位数为0.42%
指数增强策略：
- 沪深300指增：周度超额收益率中位数0.96%
- 中证500指增：周度超额收益率中位数0.21%
- 中证1000指增：周度超额收益率中位数0.05%
主观CTA策略：
- 主观趋势CTA：周度收益率中位数-0.12%
- 主观套利CTA：周度收益率中位数-0.06%
- 主观多策略CTA：周度收益率中位数-0.12%
量化CTA策略：
- 量化趋势CTA：周度收益率中位数-0.64%
- 量化套利CTA：周度收益率中位数0.04%
- 量化多策略CTA：周度收益率中位数-0.27%
债券策略：
- 纯债策略：周度收益率中位数0.33%
- 债券增强：周度收益率中位数0.41%
- 债券复合策略：周度收益率中位数0.37%
多资产策略：
- 宏观策略：周度收益率中位数0.30%
- 套利策略：周度收益率中位数0.15%
- 复合策略：周度收益率中位数0.34%
其他策略：
- 定增打新：周度收益率中位数1.23%
- 转债交易策略：周度收益率中位数0.99%
- FOF策略：周度收益率中位数0.44%