20230601-上海证券-金融工程周报_社会服务盈利估值双击_计算机强势回归_12页_603kb

苏Lei摘要：金融工程周报关键分析

A股量化选股

该报告基于动量+盈利选股模型筛选个股，最近输出包括三晖电气、戴维医疗、立方制药、步长制药、惠城环保等，主要通过价格技术指标、盈利增速和机构持股集中度因子构建。选股受限于交易所主板、中小板和同比盈利增长。

A股行业轮动模型

模型结合6个因子（资金、估值、情绪、动量、超买超卖、盈利）计算综合评分。评分较高的行业包括社会服务、计算机、综合；低分行业如纺织服饰、医药生物、基础化工。

A股外资监测

• 北上资金：流入前五行业为电力设备、美容护理、交通运输、公用事业、汽车；流出前五为食品饮料、家用电器、非银金融、钢铁、房地产。个股流入包括珀莱雅、迈为股份等；中小市值增持个股包括华亚智能等。
• 港股南下资金：流入前五行业为石油石化、医药生物、通信、社会服务、煤炭；流出前五为银行、汽车、食品饮料、家用电器、机械设备。个股流入包括美团-W、腾讯控股等；中小市值增持包括创维集团等。

大类资产CTA模型

模型使用截面动量因子和非线性权重组合，建议保持乐观资产包括中证1000、A股有色金属/通信/白酒、港股医药生物/通信、能源/黑色系；谨慎资产包括贵金属、十年期国债期货、可转债、信用债、利率债。

风险提示

投资建议基于数理模型计算，不保证未来重复；股市投资需谨慎，模型结果仅供参考。