20131016-华宝证券-ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结（2013年10月16日）
核心内容概述
本报告为2013年10月16日的ETP（交易所交易产品）市场数据总结，涵盖ETF、LOF、分级基金以及封闭式债券基金等产品的市场表现、成交情况和折溢价率等关键信息。报告由华宝证券研究所发布，旨在全面反映当日ETP市场整体情况。
主要观点
ETP指数表现
- 中国ETP综合指数：上个交易日点位为893.92，较前一交易日下跌 $0.28%$。
- 中低风险ETP指数：点位为1208.68，较前一交易日上涨 $0.06%$。
- 权益杠杆性ETP指数：点位为522.09，较前一交易日下跌 $0.85%$。
分级基金市场
- 多数股票分级B端价格上涨，其中鹏华资源B上涨 $3.07%$、银华鑫瑞上涨 $2.87%$、银华锐进上涨 $2.73%$、信诚500B上涨 $2.24%$。
- 分级A端隐含收益率大多下跌，其中申万收益下跌 $7.82%$、国泰国证房地产A下跌 $6.76%$、银华金瑞下跌 $6.70%$、鹏华资源A下跌 $6.51%$、银华稳进下跌 $6.46%$、信诚500A下跌 $6.10%$。
新产品上市信息
- 国投瑞银沪深300金融地产ETF（159933）将于本日上市。
- 博时安丰18个月LOF（160515）将于10月17日在深市上市。
- 大成中证500深市ETF（159932）和封闭式分级基金安信宝利分级B将于10月21日上市交易。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 97.991 | -0.33 | -0.01 | 810.44 | 0.15 | -0.01 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.521 | -0.06 | -0.12 | 607.78 | 59.67 | -0.74 |
| 华夏上证50ETF | 1.710 | -0.06 | -0.47 | 561.58 | 128.68 | -0.87 |
| 易方达深证100ETF | 0.599 | -0.08 | -0.33 | 228.40 | 227.64 | 0.69 |
| 易方达创业板ETF | 1.365 | -0.07 | -0.58 | 192.74 | 7.23 | 0.26 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.005 | -- | 0.00 | 174.80 | 21.00 | 0.00 |
| 国泰上证180金融ETF | 3.276 | 0.06 | -0.58 | 152.75 | 3.67 | -0.44 |
| 华安上证180ETF | 0.532 | -0.19 | -0.37 | 106.28 | 252.26 | -0.66 |
| 华夏上证医药卫生ETF | 1.126 | -0.07 | 1.81 | 75.25 | 6.86 | -0.12 |
| 华夏中小板ETF | 2.518 | 0.04 | -1.06 | 58.79 | 13.72 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.551 | 1.57 | -0.58 | 150.44 | 3.10 | 0.20 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.723 | -0.81 | 0.12 | 136.53 | 62.29 | 2.54 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.160 | -0.60 | 0.09 | 103.15 | 18.46 | 9.04 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.028 | -0.10 | 0.00 | 85.37 | 45.82 | 4.16 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.605 | -0.95 | -0.66 | 67.00 | 42.75 | 4.12 |
| 广发中证500ETF联接 | 162711.OF | 0.903 | -1.03 | -0.11 | 57.54 | 38.38 | 1.27 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.940 | -0.53 | -0.32 | 52.23 | 38.93 | 1.92 |
| 博时卓越品牌 | 160512.OF | 1.120 | -0.80 | 1.73 | 48.31 | 1.57 | 0.64 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.778 | -0.89 | 0.52 | 42.68 | 107.27 | 4.54 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.891 | -0.89 | 0.00 | 38.77 | 106.62 | 3.09 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量（万元） | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.99 | 0.789 | -20.14 | 2.02 | -- | 1 | 1 | 9,658 | 2014-2-18 |
| 银华稳进 | 150018 | 1.047 | 0.975 | -6.88 | 0.00 | -- | 6.46% | 1 | 12,348 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.545 | 0.605 | 11.01 | 2.92 | 2.73 | 1 | 1 | 20,898 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.042 | 1.056 | 1.34 | 0.28 | -- | 6.10% | 4 | 2,607 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.630 | 0.612 | -2.86 | 2.10 | 2.24 | 6 | 1 | 5,796 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 1.047 | 0.814 | -22.28 | -0.25 | -- | 7.82% | 1 | 2,525 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.133 | 0.36 | 169.38 | 8.88 | 3.41 | 1 | 1 | 2,627 | 深证成指 |
| 银华金利 | 150030 | 1.051 | 1.095 | 4.19 | 0.46 | -- | 6.22% | 1 | 116 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 1.011 | 0.949 | -6.13 | -0.94 | 2.04 | 2.27 | 1 | 828 | 中证500 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.033 | 0.996 | -3.58 | 0.30 | -- | 6.34% | 4 | 669 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.913 | 0.928 | 1.64 | 1.75 | 1.78 | 6 | 1 | 2,777 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.051 | 1.021 | -2.85 | 0.20 | -- | 6.70% | 4 | 935 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.391 | 0.400 | 2.30 | 2.79 | 2.87 | 6 | 1 | 4,606 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.042 | 0.962 | -7.68 | 0.31 | -- | 6.52% | 1 | 1,439 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.850 | 0.916 | 7.76 | 2.23 | 2.14 | 6 | 1 | 1,906 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.051 | 1.023 | -2.69 | 0.10 | -- | 6.69% | 1 | 106 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.759 | 0.778 | 2.52 | 3.41 | 2.39 | 2.39 | 1 | 5 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.047 | 0.968 | -7.55 | -0.31 | -- | 6.51% | 1 | 2,545 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.435 | 0.502 | 15.40 | 3.41 | 3.07 | 2.73 | 1 | 6,488 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.051 | 1.132 | 7.72 | 0.00 | -- | 6.01% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.203 | 1.075 | -10.61 | 1.58 | 2.11 | 2.11 | 6 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.051 | 1.100 | 4.67 | 0.00 | -- | 6.20% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.122 | 1.164 | 3.71 | 2.19 | 1.62 | 1.25 | 6 | 13 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.051 | 1.095 | 4.16 | 4.29 | -- | 6.22% | 1 | 3 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.200 | 1.128 | -6.02 | 1.88 | 2.12 | 2.12 | 1 | 4 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.051 | 1.050 | -0.10 | 0.38 | -- | 6.50% | 4 | 5 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.109 | 1.052 | -5.14 | 1.63 | 1.99 | 2.09 | 6 | 1 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.041 | 1.025 | -1.54 | -1.54 | -- | 5.89% | 4 | 0 | 中证500 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.103 | 1.092 | -1.00 | 2.82 | 1.74 | 1.74 | 6 | 1 | 中证500 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.051 | 1.053 | 0.19 | 2.06 | -- | 6.49% | 1 | 9 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.973 | 0.944 | -2.98 | 1.55 | 2.29 | 2.29 | 1 | 18 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.047 | 0.974 | -6.97 | 0.31 | -- | 6.47% | 1 | 2 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.819 | 0.860 | 5.01 | 2.28 | 2.36 | 2.36 | 1 | 3 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.051 | 1.090 | 3.71 | 2.06 | -- | 6.25% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.383 | 1.283 | -7.23 | 1.76 | 2.13 | 2.13 | 1 | 0 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.051 | 1.072 | 2.00 | 2.00 | -- | 6.36% | 4 | 27 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.239 | 1.210 | -2.34 | 1.57 | 1.67 | 1.67 | 6 | 1 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.047 | 1.035 | -1.15 | -5.39 | -- | 6.07% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.235 | 1.220 | -1.21 | 1.85 | 1.98 | 1.98 | 1 | 2 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.051 | 1.089 | 3.59 | 1.78 | -- | 6.26% | 1 | 9 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.386 | 1.334 | -3.76 | 1.76 | 1.88 | 1.88 | 1 | 23 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.019 | 1.134 | 11.33 | 0.00 | -- | 6.08% | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 1.058 | 0.927 | -12.41 | 2.15 | 2.33 | 2.33 | 1 | 13 | 深证100P |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.048 | 1.088 | 3.82 | 0.09 | -- | 6.76% | 1 | 1,425 | 房地产指数 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 1.052 | 0.997 | -5.23 | 2.00 | 2.18 | 2.18 | 1 | 3,195 | 房地产指数 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.042 | 1.265 | 21.46 | -1.29 | -- | 6.13% | 1 | 25 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 1.059 | 0.808 | -23.67 | 1.98 | 2.77 | 2.77 | 1 | 402 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.036 | 1.035 | -0.10 | -1.43 | -- | 6.55% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长 | 150122 | 1.030 | 1.01 | -1.94 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 1 | 0 | 沪深300 |
债券型封闭式基金市场情况
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 隐含收益率（%） | 债券投资比例（%） | 企业债投资比例（%） | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 0.991 | -0.70 | 0.10 | 4,339.32 | 10.82% | 186.04 | 142.13 | 2013-11-09 |
| 融通四季添利 | 0.962 | -3.51 | -0.72 | 1.65 | 9.99% | 130.92 | 130.92 | 2014-03-01 |
| 鹏华丰润 | 1.045 | -1.04 | 0.00 | 4.18 | 8.29% | 147.96 | 127.68 | 2013-12-02 |
| 交银信用添利 | 1.060 | -1.85 | 0.00 | 0.00 | 6.78% | 142.53 | 115.50 | 2014-01-27 |
| 申万菱信定期开放 | 0.980 | -2.29 | 0.00 | 0.00 | 5.27% | -- | -- | 2014-03-29 |
| 国投瑞银双债增利A | 0.990 | -2.08 | 0.10 | 44.93 | 4.75% | 156.41 | 137.53 | 2014-03-29 |
| 工银瑞信四季收益 | 1.004 | -1.28 | 0.10 | 18.54 | 4.06% | 146.04 | 129.76 | 2014-2-10 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 0.994 | -3.59 | 0.00 | 0.00 | 3.98% | 113.46 | 107.92 | 2014-9-22 |
| 易方达永旭添利 | 0.980 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | 3.64% | 173.92 | -- | -- |
总结
整体来看，2013年10月16日ETP市场表现较为分化，ETF和LOF基金市场成交金额较高，但多数产品价格下跌，折溢价率整体偏负。分级基金市场中，B端价格弹性普遍较高，A端隐含收益率多数下跌。此外，多只基金将在近期上市，投资者需关注相关动态。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
