20150315-广发证券-量化交易策略周报_市场向上趋势隐现_策略盈亏各半_12页_595kb

量化交易策略周报总结（2015年3月15日）

核心内容概览

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，汇总了多个策略在上周及历史表现的数据，旨在为投资者提供策略分析与参考。

主要观点

• 市场趋势：整体市场呈现向上趋势，部分策略本周表现良好，但也存在亏损。
• 策略表现差异：不同策略在交易频率、收益率、成功率和回撤方面表现各异，需结合市场环境与策略特点进行评估。
• 风险提示：所有策略均基于历史数据，市场波动可能影响策略有效性。

关键信息汇总

上周表现

全年表现（截至2015年3月15日）

期指上市以来表现（自2010年4月16日起）

策略分析

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易2次，收益率0.70%，成功率50%，最大回撤-0.32%。
• 历史表现：交易566次，累积收益率20.13%，成功率31.27%，最大回撤-10.76%。

随机区间突破策略

• 本周表现：交易2次，收益率0.05%，成功率100%，最大回撤0.00%。
• 历史表现：交易527次，累积收益率37.28%，成功率36.24%，最大回撤-9.78%。

加强版EMDT策略

• 本周表现：交易3次，收益率-1.86%，成功率0%，最大回撤-1.86%。
• 历史表现：交易815次，累积收益率290.55%，成功率47.98%，最大回撤-6.47%。

EMDT策略

• 本周表现：交易3次，收益率-1.86%，成功率0%，最大回撤-1.86%。
• 历史表现：交易669次，累积收益率205.19%，成功率44.78%，最大回撤-5.75%。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，收益率0.69%，成功率40%，最大回撤-0.87%。
• 历史表现：交易1182次，累积收益率148.61%，成功率33.93%，最大回撤-13.07%。

MFHT策略

• 本周表现：交易8次，收益率0.21%，成功率62.5%，最大回撤-0.62%。
• 历史表现：交易4128次，累积收益率56.55%，成功率61.12%，最大回撤-7.39%。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，收益率-0.13%，成功率20%，最大回撤-0.48%。
• 历史表现：交易1184次，累积收益率205.20%，成功率30.83%，最大回撤-5.48%。

联系方式

• 分析师：张超，S0260514070002
• 服务热线：020-87555888-8646
• 客服邮箱：zhangchao@gf.com.cn

风险提示

• 所有策略均基于历史数据，市场波动可能影响其有效性。
• 投资者应谨慎评估策略表现，结合自身风险承受能力进行决策。

免责声明

• 本报告仅发送给广发证券重点客户，不对外公开发布。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，不对因使用本报告产生的损失承担责任。