20130814-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP研究报告总结（2013年8月14日）
核心内容概述
本报告为2013年8月14日的ETP（交易所交易产品）数据日报，内容涵盖ETF基金、LOF基金、分级基金以及封闭式债基的市场表现与统计情况。报告提供了当日各基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交额、份额变动等关键数据，同时分析了市场整体趋势与部分基金的隐含收益率及价格弹性。
主要观点
- 股票分级B端上涨：多数分级B端产品价格上涨，其中资源类B端涨幅较大，如鹏华资源B（2.60）、银华锐进（2.82）、银华鑫瑞（2.65）和信诚500B（2.28）。
- A端隐含收益率上升：多数A端基金的隐含收益率上升，如申万收益（7.87%）、国泰房地产A（6.93%）、银华金瑞（6.68%）、银华稳进（6.42%）、鹏华资源A（6.43%）以及信诚500A（6.31%）。
- 整体市场趋势：上个交易日，中国ETP综合指数上涨0.10%，中低风险ETP指数微跌0.06%，而权益杠杆性ETP指数上涨0.22%。
- 折溢价情况：部分基金存在折溢价，其中ETF基金如华夏上证50ETF（0.00%）、华泰柏瑞沪深300ETF（0.16%）等，折溢价率相对较低，而部分LOF基金如华夏行业精选（-1.12%）、大成优选（-0.97%）等折溢价率相对较高。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.663 | 0.00 | 3.68 | 1,349.74 | 126.79 | 0.19 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.407 | 0.16 | 3.00 | 1,235.94 | 67.90 | 1.32 |
| 国泰上证5年期ETF | 98.640 | -0.13 | -0.12 | 627.18 | 0.13 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.579 | 0.21 | 2.30 | 583.04 | 253.90 | -0.75 |
| 华夏沪深300ETF | 2.412 | 0.12 | 3.12 | 297.29 | 88.49 | 0.09 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.001 | -- | -0.02 | 223.23 | 26.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.521 | 0.39 | 3.17 | 216.62 | 250.82 | 0.99 |
| 华夏中小板ETF | 2.370 | 0.00 | 1.33 | 170.74 | 13.72 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.152 | 0.29 | -0.78 | 149.13 | 7.05 | -0.04 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.403 | 0.02 | 3.04 | 148.45 | 128.81 | -0.12 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.974 | -1.12 | -0.51 | 282.75 | 74.10 | 4.69 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.122 | -0.97 | 1.08 | 190.55 | 18.46 | 9.49 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.143 | -0.70 | 0.88 | 114.50 | 12.07 | 0.73 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.654 | -0.78 | 0.92 | 110.20 | 62.29 | 2.62 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.911 | -0.89 | 1.33 | 79.17 | 38.93 | 2.03 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.905 | -0.97 | 0.42 | 74.63 | 41.28 | 1.32 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.830 | -0.84 | 0.24 | 54.11 | 106.62 | 3.21 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.428 | -0.20 | -0.35 | 46.27 | 27.44 | 0.48 |
| 嘉实恒生中国企业 | 160717.OF | 0.700 | 0.44 | 0.72 | 31.45 | 1.13 | 0.37 |
| 嘉实基本面50 | 160716.OF | 0.624 | -0.72 | 0.81 | 29.98 | 27.30 | 0.90 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 跟踪指数/到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.00 | -- | -- | -- | 6.00% | -- | 1 | 2013-08-04 | ||
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.94 | 0.778 | -16.97 | 2.07 | -- | -- | 1 | 2013-08-04 | ||
| 银华稳进 | 1.04 | 0.971 | -6.36 | -0.10 | 6.42% | -- | 1 | 深证100P | ||
| 银华锐进 | 0.51 | 0.562 | 11.29 | 3.05 | 2.82 | 1 | 1 | 2013-08-04 | ||
| 信诚中证500A | 1.03 | 1.012 | -1.94 | -0.30 | 6.31% | -- | 4 | 中证500 | ||
| 信诚中证500B | 0.53 | 0.538 | 2.09 | 2.31 | 2.28 | 1 | 6 | 中证500 | ||
| 申万菱信深成收益 | 1.036 | 0.799 | -22.86 | -0.69 | 7.87% | -- | 1 | 深证成指 | ||
| 申万菱信深成进取 | 0.100 | 0.33 | 229.00 | 11.36 | 3.57 | 1 | 1 | 深证成指 | ||
| 银华金利 | 1.04 | 1.091 | 4.90 | 0.18 | 6.18% | -- | 1 | 等权90 | ||
| 银华金瑞 | 1.04 | 1.012 | -2.69 | 0.10 | 6.68% | -- | 4 | 内地资源 | ||
| 银华鑫利 | 0.98 | 0.910 | -7.52 | 0.11 | 2.35 | 1 | 6 | 等权90 | ||
| 银华鑫瑞 | 0.42 | 0.431 | 3.11 | 2.66 | 2.65 | 1 | 6 | 内地资源 | ||
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.964 | -6.59 | -1.03 | 6.43% | -- | 1 | 沪深300 | ||
| 信诚沪深300B | 0.76 | 0.853 | 11.94 | 2.35 | 1.97 | 1 | 6 | 沪深300 | ||
| 鹏华资源A | 1.04 | 0.969 | -6.56 | -0.10 | 6.43% | -- | 1 | A股资源 | ||
| 鹏华资源B | 0.49 | 0.567 | 15.95 | 3.12 | 2.60 | 1 | 6 | A股资源 | ||
| 泰达稳健 | 1.04 | 1.101 | 5.91 | 3.67 | 6.12% | -- | 4 | 中证500 | ||
| 泰达进取 | 1.06 | 0.995 | -5.80 | 1.66 | 1.86 | 1 | 6 | 中证500 | ||
| 工银瑞信中证500A | 1.04 | 1.100 | 5.81 | -1.12 | 6.13% | -- | 4 | 中证500 | ||
| 工银瑞信中证500B | 0.97 | 0.913 | -6.06 | 1.44 | 1.93 | 1 | 6 | 中证500 | ||
| 金鹰中证500A | 1.04 | 1.040 | -0.01 | 0.29 | 6.50% | -- | 1 | 中证500 | ||
| 金鹰中证500B | 1.03 | 1.005 | -2.00 | 2.01 | 2.16 | 1 | 6 | 中证500 | ||
| 长盛同瑞A | 1.04 | 1.048 | 0.77 | -0.40 | 6.44% | -- | 4 | 中证200 | ||
| 长盛同瑞B | 1.03 | 0.995 | -3.12 | 1.68 | 2.01 | 1 | 6 | 中证200 | ||
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 0.979 | -5.04 | -3.35 | 6.12% | -- | 4 | 中证200 | ||
| 长城久兆积极 | 1.01 | 0.983 | -2.19 | 1.68 | 2.01 | 1 | 6 | 中证200 | ||
| 华安沪深300A | 1.04 | 1.035 | -0.48 | -0.67 | 6.53% | -- | 1 | 沪深300 | ||
| 华安沪深300B | 0.90 | 0.888 | -0.89 | 2.25 | 2.25 | 1 | 6 | 沪深300 | ||
| 浙商稳健 | 1.04 | 0.974 | -6.08 | 0.00 | 6.40% | -- | 1 | 沪深300 | ||
| 浙商进取 | 0.76 | 0.818 | 8.34 | 2.37 | 2.19 | 1 | 6 | 沪深300 | ||
| 泰信基本面400A | 1.04 | 1.023 | -1.63 | -0.86 | 6.61% | -- | 1 | 基本400 | ||
| 泰信基本面400B | 1.18 | 1.174 | -0.17 | -0.17 | 1.97 | 1 | 6 | 基本400 | ||
| 诺安稳健 | 1.04 | 1.024 | -1.54 | -0.90 | 6.60% | -- | 4 | 创业成长 | ||
| 诺安进取 | 1.17 | 1.161 | -0.51 | -1.11 | 1.67 | 1 | 6 | 创业成长 | ||
| 诺德深证300A | 1.04 | 0.967 | -6.75 | -1.33 | 6.45% | -- | 1 | 深证300P | ||
| 诺德深证300B | 1.15 | 1.179 | 2.79 | -0.08 | 2.01 | 1 | 6 | 深证300P | ||
| 万家中证创业成长A | 1.04 | 1.030 | -0.97 | -0.84 | 6.56% | -- | 1 | 创业成长 | ||
| 万家中证创业成长B | 1.32 | 1.309 | -0.74 | 1.16 | 1.88 | 1 | 6 | 创业成长 | ||
| 工银瑞信深证100A | 1.01 | 1.095 | 8.67 | -0.74 | 6.24% | -- | 1 | 深证100P | ||
| 工银瑞信深证100B | 1.01 | 0.908 | -10.13 | -0.11 | 2.31 | 1 | 6 | 深证100P | ||
| 国泰房地产A | 1.04 | 1.05 | 1.35 | 1.23 | 6.93% | -- | 1 | 房地产指数 | ||
| 国泰房地产B | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 2.25 | 2.58 | 1 | 6 | 房地产指数 | ||
| 建信央视50A | 1.03 | 1.200 | 16.66 | -0.68 | 6.40% | -- | 1 | 央视50 | ||
| 建信央视50B | 1.00 | 0.812 | -18.57 | 1.25 | 2.58 | 1 | 6 | 央视50 | ||
| 银河沪深300成长A | 1.03 | 1.025 | 0.00 | -0.69 | 6.54% | -- | 1 | 沪深300 | ||
| 银河沪深300成长B | 1.02 | 1.001 | -1.38 | 0.10 | 2.53 | 1 | 6 | 沪深300 | ||
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.164 | 11.60 | 0.00 | 6.24% | -- | 1 | 灵活配置 | ||
| 银华瑞祥 | 1.17 | 1.187 | 1.11 | 0.76 | 1.03 | 1 | 4 | 灵活配置 | ||
| 国投瑞银瑞和小康 | 1.03 | 0.943 | -8.36 | -0.98 | 5.96% | -- | 1 | 沪深300 | ||
| 国投瑞银瑞和远见 | 1.01 | 1.073 | 6.55 | 0.28 | 2.53 | 1 | 4 | 沪深300 | ||
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.983 | -1.70 | -1.28 | 4.25% | -- | 4 | 灵活配置 | ||
| 兴全合润分级B | 1.17 | 1.160 | -1.04 | -0.60 | 1.92 | 1 | 6 | 灵活配置 | ||
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.164 | 11.60 | 0.00 | 6.24% | -- | 1 | 灵活配置 | ||
| 银华瑞祥 | 1.17 | 1.187 | 1.11 | 0.76 | 1.03 | 1 | 4 | 灵活配置 | ||
| 国投瑞银瑞和小康 | 1.03 | 0.943 | -8.36 | -0.98 | 5.96% | -- | 1 | 沪深300 | ||
| 国投瑞银瑞和远见 | 1.01 | 1.073 | 6.55 | 0.28 | 2.53 | 1 | 4 | 沪深300 | ||
| 南方新兴消费收益 | 1.03 | 1.001 | -2.44 | -0.08 | 1.85 | 1 | 1 | 灵活配置 | ||
| 南方新兴消费进取 | 1.21 | 1.214 | 0.66 | 1.16 | 1.91 | 1 | 1 | 灵活配置 | ||
| 建信稳健 | 1.04 | 1.045 | 0.48 | -0.39 | 6.46% | -- | 4 | 灵活配置 | ||
| 建信进取 | 1.03 | 1.018 | -0.97 | -0.10 | 1.72 | 1 | 6 | 灵活配置 | ||
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.164 | 11.60 | 0.00 | 6.24% | -- | 1 | 灵活配置 | ||
| 银华瑞祥 | 1.17 | 1.187 | 1.11 | 0.76 | 1.03 | 1 | 4 | 灵活配置 | ||
| 国投瑞银瑞和小康 | 1.03 | 0.943 | -8.36 | -0.98 | 5.96% | -- | 1 | 沪深300 | ||
| 国投瑞银瑞和远见 | 1.01 | 1.073 | 6.55 | 0.28 | 2.53 | 1 | 4 | 沪深300 | ||
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.983 | -1.70 | -1.28 | 4.25% | -- | 4 | 灵活配置 | ||
| 兴全合润分级B | 1.17 | 1.160 | -1.04 | -0.60 | 1.92 | 1 | 6 | 灵活配置 | ||
| 德邦企债A | 1.01 | 0.975 | -3.75 | -0.65 | 6.45% | -- | 7 | 沪深300 | ||
| 德邦企债B | 0.99 | 1.060 | 6.75 | 0.09 | 3.27 | 1 | 3 | 沪深300 | ||
| 长盛同丰分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 2.07 | 灵活配置 | ||
| 长盛同丰分级B | 1.23 | 1.122 | -8.47 | -0.18 | 3.85 | 1 | 1 | 灵活配置 | ||
| 富国汇利分级A | 1.11 | 1.107 | -0.54 | -0.65 | 12.18% | -- | 7 | 2013-09-08 | ||
| 富国汇利分级B | 1.38 | 1.368 | -0.87 | 0.00 | 2.88 | 1 | 3 | 2013-09-08 | ||
| 大成景丰分级A | 1.11 | 1.105 | -0.81 | -1.32 | 8.63% | -- | 7 | 2013-10-15 | ||
| 大成景丰分级B | 0.90 | 0.872 | -2.79 | 0.00 | 3.90 | 1 | 3 | 2013-10-15 | ||
| 泰达宏利聚利A | 1.10 | 1.042 | -4.93 | -4.57 | 5.73% | -- | 7 | 2016-05-13 | ||
| 泰达宏利聚利B | 1.41 | 1.351 | -3.91 | -0.15 | 2.82 | 1 | 3 | 2016-05-13 | ||
| 海富通稳进增利A | 1.10 | 1.077 | -2.09 | -2.64 | 6.85% | -- | 8 | 2014-09-01 | ||
| 海富通稳进增利B | 1.47 | 1.407 | -4.29 | -0.35 | 3.99 | 1 | 2 | 2014-09-01 | ||
| 浦银安盛增利A | 1.09 | 1.068 | -1.84 | -0.75 | 6.22% | -- | 7 | 2014-12-13 | ||
| 浦银安盛增利B | 1.29 | 1.309 | 1.39 | -0.15 | 2.97 | 1 | 3 | 2014-12-13 | ||
| 天弘添利分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 3.90% | -- | 1.50 | 2013-09-02 | ||
| 天弘添利分级B | 1.19 | 1.129 | -4.89 | 0.00 | 2.27 | 1 | 1 | 2013-09-02 | ||
| 博时裕祥分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 3.43 | 2013-12-10 | ||
| 博时裕祥分级B | 1.21 | 1.189 | -1.98 | -0.08 | 3.85 | 1 | 1 | 2013-12-10 | ||
| 长信利鑫分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 2.07 | 2013-12-21 | ||
| 长信利鑫分级B | 1.23 | 1.122 | -8.47 | -0.18 | 2.70 | 1 | 1 | 2013-12-21 | ||
| 富国天盈分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 1.51 | 2013-11-23 | ||
| 富国天盈分级B | 1.34 | 1.323 | -1.56 | -0.08 | 2.13 | 1 | 1 | 2013-11-23 | ||
| 万家添利分级A | 1.10 | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 2.06 | 2013-12-02 | ||
| 万家添利分级B | 1.29 | 1.255 | -2.43 | 0.00 | 2.76 | 1 | 1 | 2013-12-02 | ||
| 鹏华丰泽分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 1.23 | 2013-12-07 | ||
| 鹏华丰泽分级B | 1.23 | 1.165 | -5.52 | 0.09 | 2.00 | 1 | 1 | 2013-12-07 | ||
| 天弘丰利分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 2.07 | 2013-11-22 | ||
| 天弘丰利分级B | 1.35 | 1.280 | -5.47 | 0.08 | 2.54 | 1 | 1 | 2013-11-22 | ||
| 诺德双翼A | 1.02 | -- | -- | -- | 3.90% | -- | 0.95 | 2013-08-15 | ||
| 诺德双翼B | 1.14 | 1.266 | 10.76 | -1.40 | 1.84 | 1 | 1 | 2013-08-15 | ||
| 金鹰持久回报A | 1.02 | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 2.44 | 2013-09-07 | ||
| 金鹰持久回报B | 1.27 | 1.196 | -5.79 | -0.66 | 2.96 | 1 | 1 | 2013-09-07 | ||
| 银河通利A | 1.01 | -- | -- | -- | 3.90% | -- | 0.76 | 2013-10-24 | ||
| 银河通利B | 1.10 | 1.089 | -1.27 | -0.73 | 1.70 | 1 | 1 | 2013-10-24 | ||
| 信诚双盈分级A | 1.02 | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 2.33 | 2013-10-12 | ||
| 信诚双盈分级B |
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