20130802-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

本报告为2013年8月2日的ETP市场数据总结，涵盖ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基等产品的市场表现。分析师胡立刚提供了详细的市场动态分析，包括指数变化、基金成交情况、折溢价率、隐含收益率、杠杆率、价格弹性等关键指标。

市场整体趋势：上个交易日中国ETP综合指数上涨2.11%，中低风险ETP指数下跌0.26%，权益杠杆性ETP指数上涨3.73%。
分级基金表现：
- A端隐含收益率涨跌互现，如申万收益8.19%、银华金瑞6.71%、银华稳进6.48%、信诚500A6.34%。
- B端价格弹性较大，其中鹏华资源B涨幅达10.05%，银华鑫瑞涨幅2.80%，信诚500B涨幅2.49%，银华锐进涨幅2.75%。
- 部分B类份额面临杠杆率变动风险，如长信利众A和福瑞优先将在近期开放申购赎回。
ETF基金市场：
- 成交额前十名ETF基金中，华夏上证50ETF成交额最高，为840.39百万元。
- 易方达创业板ETF涨幅最大，达4.90%，而华夏沪深300ETF和华泰柏瑞沪深300ETF也表现较好。
LOF基金市场：
- 成交额前十名LOF基金中，大成优选、鹏华价值优势、富国天惠精选成长等基金表现突出。
- 折溢价率方面，部分LOF基金存在较大折价或溢价，如大摩资源优选混合折价16.3%，银华瑞祥溢价1.56%。

ETP基金包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金。其中，分级基金在证券交易所挂牌交易，分为A类和B类份额。

基金名称	单位净值	收盘价	折溢价率	日涨跌幅	杠杆率	隐含收益率	价格弹性	约定配比	成交量	下一开放日
鹏华资源A	1.04	0.973	-5.99%	-0.41%	-	6.39%	-	1	7,210	A股资源
鹏华资源B	0.36	0.416	15.24%	3.87%	-	-	3.44	1	8,570	-
银华金瑞	1.04	1.006	-2.99%	0.00%	-	6.71%	-	4	2,982	内地资源
银华鑫瑞	0.33	0.355	7.90%	3.10%	-	-	2.80	6	14,442	-
申万菱信深成收益	0.984	0.767	-22.08%	1.86%	-	8.19%	-	1	3,869	深证成指
申万菱信深成进取	0.096	0.31	221.84%	11.29%	-	-	3.59	1	5,567	深证成指

基金名称	单位净值	收盘价	成交额（万元）	隐含收益率	约定收益率	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
富国汇利分级A	1.112	1.103	1,169.02	12.01%	3.87%	不调整	2013-09-08
大成景丰分级A	1.113	1.101	29.20	9.11%	4.03%	不调整	2013-10-15
招商中证大宗商品A	1.038	1.022	16.48	6.97%	6.50%	一年定期+3.5%，每年1月1日调整	2017-06-28
华商中证500A	1.056	1.042	1.85	6.75%	6.50%	不调整	2015-09-06
德邦企债分级A	1.011	0.974	2.67	6.39%	4.20%	一年期定存+1.2%，每运作周年调整	2015-04-25
国联安双力中小板A	1.024	1.025	2.51	6.37%	6.50%	一年期定存+3.5%，每运作周年折算一次	2015-03-23

封闭式债基市场情况：
- 信诚增强收益折价1.07%，隐含收益率7.02%。
- 易方达岁丰添利折价2.32%，隐含收益率8.94%。
- 国投瑞银双债增利A折价2.37%，隐含收益率3.71%。
- 建信信用增强折价2.27%，隐含收益率2.66%。
- 华富强化回报折价0.86%，隐含收益率8.65%。
- 广发聚利折价3.09%，隐含收益率3.16%。