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报告摘要

股指期货基差、价差数据快报 - 20260618

核心内容概述

本报告为2026年6月18日的股指期货基差与价差数据快报，涵盖了沪深300、上证50、中证500和中证1000指数相关合约的持仓、基差、价差等关键指标。报告通过图表和表格形式展示了不同时间段的持仓变化、基差情况及年化基差率、价差分位数等数据，同时附有计算方法和指标含义的说明，帮助投资者理解市场状况和套保策略。

主要观点

1. 基差情况

沪深300指数：
- IF2606合约：临近最后交易日，基差贴水有所收敛，基差为-3.4，年化基差率为-3.1%。
- IF2607合约：基差为-49.4，年化基差率为-6.7%。
- IF2609合约：基差为-108.4，年化基差率为-5.0%。
- IF2612合约：基差为-188.4，年化基差率为-4.5%。
上证50指数：
- IH2606合约：基差为-0.5，年化基差率为-1.7%。
- IH2607合约：基差为-28.5，年化基差率为-3.8%。
- IH2609合约：基差为-40.1，年化基差率为-1.5%。
- IH2612合约：基差为-62.5，年化基差率为-0.8%。
中证500指数：
- IC2606合约：基差为-13.9，年化基差率为-6.9%。
- IC2607合约：基差为-81.7，年化基差率为-8.6%。
- IC2609合约：基差为-198.1，年化基差率为-7.4%。
- IC2612合约：基差为-379.9，年化基差率为-7.4%。
中证1000指数：
- IM2606合约：基差为-9.5，年化基差率为-2.7%。
- IM2607合约：基差为-92.5，年化基差率为-10.7%。
- IM2609合约：基差为-259.5，年化基差率为-10.2%。
- IM2612合约：基差为-503.5，年化基差率为-10.3%。

2. 价差情况

沪深300指数：
- 当月-下月：价差为46.0，年化价差率为36.8%，价差分位数为97.1%。
- 下月-季月：价差为59.0，年化价差率为8.9%，价差分位数为99.8%。
- 季月-次季月：价差为80.0，年化价差率为3.9%，价差分位数为99.2%。
上证50指数：
- 当月-下月：价差为29.0，年化价差率为24.6%，价差分位数为97.8%。
- 下月-季月：价差为11.6，年化价差率为0.9%，价差分位数为98.1%。
- 季月-次季月：价差为22.4，年化价差率为0.1%，价差分位数为89.3%。
中证500指数：
- 当月-下月：价差为67.8，年化价差率为44.8%，价差分位数为89.2%。
- 下月-季月：价差为116.4，年化价差率为14.5%，价差分位数为92.0%。
- 季月-次季月：价差为181.8，年化价差率为7.2%，价差分位数为86.9%。
中证1000指数：
- 当月-下月：价差为83.0，年化价差率为61.3%，价差分位数为86.2%。
- 下月-季月：价差为167.0，年化价差率为21.0%，价差分位数为92.3%。
- 季月-次季月：价差为244.0，年化价差率为10.3%，价差分位数为87.8%。