20260313-兴业期货-【期指日报】股指期货基差、价差数据快报-20260313_3页_1021kb

报告摘要

期指日报总结 - 2026年3月13日

核心内容概述

本报告提供截至2026年3月12日的股指期货基差与价差数据，涵盖沪深300、上证50、中证500及中证1000指数相关期货合约的最新信息。报告指出，指数整体呈现震荡调整态势，基差贴水持续加深，表明期货价格相对于现货价格处于较低水平，且贴水幅度有所扩大。

主要观点

基差情况

沪深300指数：
- IF2603：基差为-29.2，较前一周下降11.7，年化基差率为-28.0%，基差分位数为1.3%。
- IF2604：基差为-45.6，较前一周下降9.1，年化基差率为-9.6%，基差分位数为1.0%。
- IF2606：基差为-96.6，较前一周下降13.3，年化基差率为-5.0%，基差分位数为0.5%。
- IF2609：基差为-167.6，较前一周下降9.7，年化基差率为-3.3%，基差分位数为0.3%。
上证50指数：
- IH2603：基差为-5.2，较前一周下降3.6，年化基差率为-7.8%，基差分位数为7.0%。
- IH2604：基差为-7.2，较前一周下降5.2，年化基差率为-2.4%，基差分位数为6.0%。
- IH2606：基差为15.6，较前一周下降7.2，年化基差率为0.4%，基差分位数为14.3%。
- IH2609：基差为53.0，较前一周下降5.8，年化基差率为1.0%，基差分位数为19.7%。
中证500指数：
- IC2603：基差为-58.5，较前一周下降15.1，年化基差率为-31.5%，基差分位数为2.1%。
- IC2604：基差为-103.1，较前一周下降16.5，年化基差率为-12.3%，基差分位数为4.0%。
- IC2606：基差为-232.3，较前一周下降28.3，年化基差率为-7.7%，基差分位数为8.2%。
- IC2609：基差为-389.7，较前一周下降24.7，年化基差率为-7.0%，基差分位数为8.7%。
中证1000指数：
- IM2603：基差为-58.7，较前一周下降8.2，年化基差率为-31.7%，基差分位数为10.0%。
- IM2604：基差为-124.5，较前一周下降6.0，年化基差率为-14.9%，基差分位数为9.0%。
- IM2606：基差为-292.9，较前一周下降18.6，年化基差率为-10.9%，基差分位数为10.4%。
- IM2609：基差为-496.7，较前一周下降19.4，年化基差率为-10.0%，基差分位数为9.1%。

价差情况

沪深300期指：
- 当月-下月：价差为16.4，年化价差率为15.1%，价差分位数为93.2%。
- 下月-季月：价差为51.0，年化价差率为4.5%，价差分位数为95.8%。
- 季月-次季月：价差为71.0，年化价差率为1.2%，价差分位数为81.1%。
上证50期指：
- 当月-下月：价差为2.0，年化价差率为3.0%，价差分位数为91.5%。
- 下月-季月：价差为8.4，年化价差率为-3.5%，价差分位数为38.6%。
- 季月-次季月：价差为37.4，年化价差率为-1.4%，价差分位数为62.5%。
中证500期指：
- 当月-下月：价差为44.6，年化价差率为23.7%，价差分位数为82.5%。
- 下月-季月：价差为129.2，年化价差率为9.6%，价差分位数为79.2%。
- 季月-次季月：价差为157.4，年化价差率为5.4%，价差分位数为74.4%。
中证1000期指：
- 当月-下月：价差为65.8，年化价差率为35.4%，价差分位数为77.7%。
- 下月-季月：价差为168.4，年化价差率为16.0%，价差分位数为82.6%。
- 季月-次季月：价差为203.8，年化价差率为7.8%，价差分位数为76.3%。