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报告摘要

【期指日报】股指期货基差、价差数据快报-20260317 总结

核心内容概述

本报告提供了截至2026年3月16日的股指期货基差与价差数据，分析了不同合约的基差变化、年化基差率及价差分位数，为投资者提供了市场运行状况的参考。

主要观点

1. 基差情况

沪深300指数（IF）：
- IF2603：基差为-8.8，基差变化为+2.4，年化基差率为-16.9%，基差分位数为12.3%。
- IF2604：基差为-27.0，基差变化为-1.0，年化基差率为-6.3%，基差分位数为5.0%。
- IF2606：基差为-82.6，基差变化为+3.0，年化基差率为-4.1%，基差分位数为1.4%。
- IF2609：基差为-161.6，基差变化为-0.8，年化基差率为-3.1%，基差分位数为1.2%。
上证50指数（IH）：
- IH2603：基差为-2.1，基差变化为-2.2，年化基差率为-6.4%，基差分位数为14.9%。
- IH2604：基差为-5.3，基差变化为-3.6，年化基差率为-2.0%，基差分位数为7.8%。
- IH2606：基差为-11.9，基差变化为-0.8，年化基差率为+0.9%，基差分位数为23.9%。
- IH2609：基差为-48.1，基差变化为+2.2，年化基差率为+1.3%，基差分位数为27.5%。
中证500指数（IC）：
- IC2603：基差为-6.8，基差变化为+19.2，年化基差率为-7.4%，基差分位数为49.3%。
- IC2604：基差为-48.4，基差变化为+26.4，年化基差率为-6.6%，基差分位数为29.1%。
- IC2606：基差为-181.8，基差变化为+27.2，年化基差率为-5.9%，基差分位数为19.7%。
- IC2609：基差为-346.4，基差变化为+30.0，年化基差率为-6.3%，基差分位数为14.5%。
中证1000指数（IM）：
- IM2603：基差为-24.4，基差变化为+2.9，年化基差率为-26.7%，基差分位数为36.6%。
- IM2604：基差为-90.4，基差变化为+6.3，年化基差率为-12.3%，基差分位数为25.5%。
- IM2606：基差为-258.6，基差变化为+4.5，年化基差率为-10.0%，基差分位数为16.7%。
- IM2609：基差为-468.6，基差变化为-0.3，年化基差率为-9.7%，基差分位数为13.7%。

2. 价差情况

IF合约：
- 当月-下月：价差为18.2，年化价差率为33.8%，价差分位数为97.2%。
- 下月-季月：价差为55.6，年化价差率为6.1%，价差分位数为98.9%。
- 季月-次季月：价差为79.0，年化价差率为1.9%，价差分位数为93.1%。
IH合约：
- 当月-下月：价差为3.2，年化价差率为9.7%，价差分位数为95.9%。
- 下月-季月：价差为6.6，年化价差率为-4.7%，价差分位数为28.5%。
- 季月-次季月：价差为36.2，年化价差率为-1.6%，价差分位数为57.7%。
IC合约：
- 当月-下月：价差为41.6，年化价差率为45.0%，价差分位数为89.7%。
- 下月-季月：价差为133.4，年化价差率为11.5%，价差分位数为86.1%。
- 季月-次季月：价差为164.6，年化价差率为6.0%，价差分位数为79.8%。
IM合约：
- 当月-下月：价差为66.0，年化价差率为72.1%，价差分位数为88.0%。
- 下月-季月：价差为168.2，年化价差率为18.1%，价差分位数为87.5%。
- 季月-次季月：价差为210.0，年化价差率为8.5%，价差分位数为81.1%。