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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-02-09）

核心内容概览

本报告为2018年2月9日的金融工程市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪港通资金流动、股指期货、股票期权、分级基金等关键市场指标。报告还包含风险提示与免责声明，强调内容仅为市场监控，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：17只，占比 0.50%，较上一交易日略有减少。
• 自然跌停个股：82只，占比 2.40%，较上一交易日有所增加。
• 涨停封板率：56.67%
• 连板率：9.52%

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高个股：5只，占比 0.15%，较上一交易日减少12只，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：1246只，占比 36.52%，较上一交易日增加1125只，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：66只，占比 1.93%，较上一交易日减少49只。
• 空头排列看跌个股：2429只，占比 71.19%，较上一交易日增加121只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：259,858.75万元，较上一交易日下降。
• 折价率：2.65%，较上一交易日下降。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10305.48亿元，较上周下降 3.41%。
• 融资买入额：408.54亿元
• 融券卖出额：8.62亿元
• 净买入额：399.92亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪港通与深港通资金流动

• 沪股通净流出：21.07亿元
• 港股通净流出：0.22亿元，较上一交易日有所下降
• 资金净流向：变为南向，净流出 20.85亿元
• 深股通净流出：5.01亿元
• 港股通净流出：9.48亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1802：报收3781.20点，下跌 5.41%，贴水 1.55%
• 上证50期指IH1802：报收2773.60点，下跌 5.60%，贴水 1.30%
• 中证500期指IC1802：报收5504.00点，下跌 4.27%，贴水 0.92%

3.2 股票期权

• 中国波指：报收33.06点，较上一交易日上升 28.77%
• 50ETF：报收2.80元，较上一交易日下跌 4.63%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.85，环比上升 6.82%
• PCR（持仓量）：0.54，环比下降 44.80%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：平均整体折价率 4.2229%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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四、关键信息汇总

指标	当日数据	趋势
自然涨停个股数	17只	较上一交易日减少
自然跌停个股数	82只	较上一交易日增加
创60日新高个股数	5只	较上一交易日减少，低于一年平均
创60日新低个股数	1246只	较上一交易日增加，高于一年平均
多头排列看涨个股数	66只	较上一交易日减少
空头排列看跌个股数	2429只	较上一交易日增加
大宗交易总成交额	259,858.75万元	较上一交易日下降
大宗交易折价率	2.65%	较上一交易日下降
两融余额	10305.48亿元	周环比下降3.41%
融资买入额	408.54亿元	较上一交易日下降
融券卖出额	8.62亿元	-
净买入额	399.92亿元	较上一交易日下降
沪股通净流出	21.07亿元	-
深股通净流出	5.01亿元	-
沪深300期指	3781.20点	下跌5.41%
上证50期指	2773.60点	下跌5.60%
中证500期指	5504.00点	下跌4.27%
中国波指	33.06点	上升28.77%
50ETF	2.80元	下跌4.63%
PCR（成交量）	0.85	环比上升6.82%
PCR（持仓量）	0.54	环比下降44.80%
分级基金平均折价率	4.2229%	波动较大，部分品种存在套利机会

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 报告内容基于公开资料，不保证其准确性与完整性。
• 投资决策需结合个人投资目标与财务状况，独立评估。

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六、免责声明

• 本报告由天风证券研究所发布，仅供客户参考。
• 本报告内容可能涉及利益冲突，投资者不应将其视为唯一参考依据。
• 报告内容可能随时更改，不承担任何法律责任。