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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-26）

核心内容概述

本报告分析了2018年4月26日A股市场的多方面情况，包括市场情绪、资金面及衍生品市场动态，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪分析

1.1 自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3433只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股25只，占比 0.73%
  • 自然跌停个股24只，占比 0.70%
• 涨停封板率 59.52%
• 连板率 13.04%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股103只，较上一交易日减少33只，占比 3.00%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股209只，较上一交易日增加185只，占比 6.09%，同样低于过去一年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 看涨（多头排列）个股359只，占比 10.46%，较上一交易日减少13只
• 看跌（空头排列）个股1418只，占比 41.30%，较上一交易日增加34只

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 184012.32万元，较上一交易日有所增加
• 折价率下降至 5.43%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9924.36亿元，周环比下降 0.62%
• 融资买入额 345.39亿元
• 融券卖出额 6.91亿元
• 净买入额 338.48亿元，较上一交易日 382.50亿元 有所下降

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流入 1.32亿元
• 港股通暂停服务
• 深股通净流出 32.31亿元
• 港股通同样暂停服务

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三、衍生品及其他市场动态

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1805 报收 3735.40点，下跌 2.12%，贴水 0.54%
• 上证50期指IH1805 报收 2666.60点，下跌 1.51%，升水 0.02%
• 中证500期指IC1805 报收 5806.40点，下跌 1.79%，贴水 0.71%

3.2 股票期权

• 波动率指数 今日为 21.15，较上一交易日下降 7.17%
• 50ETF 报收 2.65元，较上一交易日下跌 1.41%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.86，较上一周上升 10.02%
• PCR（持仓量）为 0.60，较上一周上升 4.84%

3.4 分级基金市场

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为 1.8743%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停与跌停数量均较低，空头排列个股占比显著高于多头排列，显示市场整体偏悲观。
• 资金流动：两融净买入额下降，沪股通小幅净流入，深股通净流出较大，港股通暂停服务。
• 股指期货：三大股指期货均下跌，贴水与升水情况各异，显示市场对现货的预期偏弱。
• 波动率指数：下降明显，表明市场波动预期有所缓和。
• PCR指标：成交量与持仓量均上升，暗示市场情绪趋于谨慎。
• 分级基金：折价率波动大，部分品种存在套利机会，值得关注。

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风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的与风险承受能力。